期货日内交易-趋势追踪策略及实证研究.-科普资料-交易之家官网

期货日内交易--趋势追踪策略及实证研究.

2014-3-19 14:27 科普资料期海波段评论: (1) |原作者: 期海波段

趋势追踪日内交易策略改进
趋势跟踪策略逻辑详见正文，修改主要针对实盘模拟和平仓操作：
 处理数据的方式模拟实盘，每次只处理新来的一个数据；
 高低点比较和高低点突破中增加平仓的策略；
 将高低点比较中的漂移斜率和高低点突破中的漂移斜率（上行
和下行）分别考虑，以适应不同的大趋势。
 趋势追踪日内交易策略优缺点
 优点：大波段几乎都能捕获到，并且较早产生买卖点。
 优点：获利交易收益较大，亏损交易损失控制较好，并且通过
设置止损点，还可进一步改进。
 缺点：大部分平仓操作由反向操作引发，而不是由纯粹的平仓
策略产生，导致交易成本和冲击成本吞噬很多收益。

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