关于假突破的问题，最终有一位前辈帮我解答了（算是我的恩师吧，虽然没有正式拜师）。
     大概意思就是：交易系统必然产生有效突破和无效突破两种信号，屏蔽其中一种，另一种也就不存在了。对于趋势系统来说有效突破产生利润；对于震荡系统无效突破产生利润，所以盈亏同源。要做好突破系统，关键在于放大有效突破的运行时间，同时限制无效突破的持有时间。震荡系统则刚好相反。

这种点位入场 亏了不见得是转势 可能来回挨耳光

交易系统：

     我是突破交易者，我交易的是每张图表中都能找的经典价格形态，包括头肩形态、M形态、三角形、楔形、旗形、趋势线、通道等。

我用日线图、周线图作为交易图表。

我用突破当天（或者前一天）的高低点作为止损点。

我用价格形态的获利目标作为止盈点。  

我的仓位的大小由所承担的风险决定，我尽量把每次亏损控制在总资本的3%以内。

核心交易理念：

1.      交易的本质不是预测价格，而是风险管理。

2.      交易成败不可预知，但交易行为是可以预知并且可以重复的。

3.      价格波动的幅度取决于运行的时间的长短，而不是交易频率。

4.      交易成败的结局，虽然发生在市场，但决定胜负的关键，则是交易者本身。

朋友，谢谢你的开放，虽然干货不多，但我相信你肯定能做好的，因为你是如此的真诚

有价值的好贴，顶起。

lansing 发表于 2017-4-26 16:43
请教，加仓、止盈，楼主是依据什么?

如果目前持有仓位的风险小于规定的最大风险，并且符合进场条件，就可以开新的仓位，或者在原有的品种上加仓。

只有进场和离场规则，没有止盈规则。

请教，加仓、止盈，楼主是依据什么?

松静自然 发表于 2016-5-10 19:28
好长时间没到楼主这里来拜访了，楼主安好

hbjy 发表于 2016-12-18 08:31
好帖，楼主单品种单次开仓，仓位是多大

以总资金的3%作为最大止损价，这个止损幅度必须包容价格形态调整所必须的运行空间。用最大止损额决定仓位的大小。


在此基础上，运用时间止损，主动平掉在成本价附近波动时间过长的单子。
从统计数据来看，亏损的交易额度控制在总资金的1.5%左右。

学习了，不错。

进出场方式有何调整

好帖，楼主单品种单次开仓，仓位是多大

      从发帖到现在，一年很快就过去了。我没有做到把过去一年的全部交易过程展示出来，最主要的原因应该是我本人对交易，对自己内心的理解还处在一种螺旋上升的阶段吧，很多以前的看法随着时间的推移慢慢在改变。发帖之初提到的进场点，平仓点等等技术的问题，现在回过头来看又有新的理解了。比如说，我之前很看重支撑/阻力线，现在看的就没有那么重了，我反而更加关注趋势本身的运行情况，随之改变的就是进场点了，我不再纠结于突破或者不突破了。
      2016年具体的交易过程就不细说了，总的来说就是有付出，有收获，忆苦思甜的一年吧。刚好最近在写2016年的交易总结和2017年的交易规划，关于对交易新的理解，大家一起交流和探讨吧。
      祝大家新年快乐。

参与30个经典价格形态”

学习了，谢谢

两文米 发表于 2015-10-26 10:40
我因为做不到时时刻刻都理性所以还在时亏时赚，你能做到完全理性,佩服！我不过在像另一个人解释下面这句 ...

楼主交易的不是一个品种吧，3个品种，一年100次应该是有的

谢谢楼主分享，看得出来，楼主对K线研究的用心程度远超于我，同作为趋势交易者，我与楼主的交易理念有些许区别，无谓优劣，适用于自己就是好的。我的趋势定义主要采用均线系统，开平仓依据都是根据均线的方向确定的，我也回测过采用价格突破作为开仓依据，但盘中毛刺太多，屡屡止损，而真正方向来时，却无缘趋势，楼主的交易系统参杂太多的人为因素，我的系统基本上是纯信号交易，也不得不承认，我在信号的执行过程中，还有过多的杂念，总想加人主观的因素跑赢系统，但结果往往是适得其反的。我会慢慢的做减法，尽量抛弃系统以外的任何主观因素，做一个真正的系统交易者。