Aberration trading system

Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于1986发明，1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。

该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration    交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

TB  开发平台和语言。

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// 简称: JYXT_Aberration

// 名称: Aberration

// 类别: 公式应用

// 类型: 用户应用

// 输出:Rookies

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Params

Numeric Length(35);

Numeric StdDevUp(2.0);

Numeric StdDevDn(-2.0);

Numeric Lots(1);

Vars

NumericSeries UpperBand;

NumericSeries LowerBand;

NumericSeries AveMa;

Numeric StdValue;

Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);

StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;

LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;

PlotNumeric("UpperBand&# 34;,UpperBand);

PlotNumeric("LowerBand&# 34;,LowerBand);

PlotNumeric("AveMa&# 34;,AveMa);

If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))

{

         Buy(Lots,Open);

}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))

{

         SellShort(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==1 && Close[1]

{

         Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])

{

        BuyToCover(Lots,Open);

}

End


作者：量化投资Quant
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来源：雪球
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