嘿嘿 |
呵呵,找个机会... |
慢慢来,呵呵 |
有一套,学习 |
本帖最后由 霍金 于 2010-10-12 12:15 编辑 这位兄弟不简单 文华测试 if 手续费1%0 {:4_126:} 不错 真不错 楼主是个高手! |
6,你可以回复我,不要引用,要不每次都有新提醒,有点麻烦 |
1、我的会消失,但是不会反复,没有未来函数,而且我正在实盘; 2,极端就是猛涨急跌; 3、连续亏损,是因为模型不是万能的,总有一段时间行情不符合你的模型; 4,压力大了就大改模型或者放弃模型是不明智的行为,小改的允许的,但是不能过分优化; 5,编模型最重要的是理念要正确; |
本帖最后由 慧赢 于 2010-10-12 11:21 编辑 1、信号可以消失,但是不能反复; 未来函数可以做到,但不能用。如果没有未来函数,不反复就不会消失。 2、概念过于笼统,什么是极端情况?恐怕我们都说不清楚,但如果模型能控制住每次的亏损都不是很大,在这方面来说就是好的。 3、单次亏损不能大,这点是必须的。连续亏损可以大,我不赞同,连续亏上20次,每次亏200,你就用不下去。 不管是单次亏损还是累积亏损,就是反应模型资金回调情况的,只要资金回调大,就不可用。 另外,还有考虑对人执行的影响,连续亏损次数大,对人心理的压力难以承受。这就是为什么趋势模型能赚钱,但大家不原意使用的原因。 |
模型要做到几点:1、信号可以消失,但是不能反复;2、具备处理极端情况的能力;3、连续亏损可以大,但是单次亏损不能大;4、还没想到,以后补充 |
牛人不少,哥也要学程序化交易才行。 |
{:4_124:}我围观。 |
从来不看测试图,谁知道你是按什么原理编写的模型啊,看了等于没看 |
模型的测试工作非常重要,如果只要面子工程,那么我们可以放宽测试的条件,但不能用于实盘有何用? 测试的时候,我们要知道自己模型的特点,才可以在效果测试中作相应的设置。 我的模型都是用历史数据进行的计算,当前K线上,只引用最高最低,而不用收盘价,这样编写的模型信号是不会忽闪的,所以可以使用指令价+滑点测试。 但使用历史数据和最高最低,在编写模型的时候就注定模型的盈利能力比正常使用当前CLOSE编写的模型要低。 |
这坛子里程序化方面的交易者真是藏龙卧虎.{:4_94:} |
给朋友两个建议: 1、不知道你的模型信号是否会反复,也就是说你的模型编写如果引用了最新价,那么就会反复。如果会反复,建议使用收盘价测试。如果不会反复,可以使用指令价测试,但必须加入滑点。 2、测试的时候尽量不要使用按资金比例开仓,这样会使你的模型在测试的时候,资金复利增长,是夸大盈利的做法,测试的时候尽量使用固定手数一手。 |