另类套利之二-----矩阵套利

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发布时间: 2020-1-18 14:11

矩阵套利，就是跨品种套利不同月份之间再做一次对冲，利如这一段时间大家都在做Y5-P5做扩，从季节性上讲，选择后面的Y9-P9做扩安全性更高，但论波动性而言主力月Y5-P5更优，同时，现货YP价差还在450一带，同时棕榈减 ...

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