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期货交易的圣杯就在这里，你拿去吧 圣杯是在公元33年，犹太历尼散月十四日，也就是耶稣受难前的逾越节晚餐上，耶稣遣走加略人犹大后和11个门徒所使用的一个葡萄酒杯子。耶稣曾经拿起这个杯子吩咐门徒喝下里面象征他的血的红葡萄酒，借此创立了受难纪念仪式。后来有些人认为这个杯子因为这个特殊的场合而具有某种神奇的能力。 相传彼世安温的魔法炉则是圣杯的前身，很多传说相信如果能找到这个圣杯而喝下其盛过的水就将返老还童、死而复生并且获得永生， 交易的圣杯，应该可以理解为交易必胜法，类似于武林中的绝世武功秘籍，只要练成则天下无敌。这是无数的交易者都在苦苦追寻的圣物。 许多交易者，在各种典籍中、在各种理论中、在无数的“大师”们的课程和点拨中，苦苦寻觅交易圣杯，梦想有一天得到宝物，练成神功，然后纵横市场，天下无敌，完成草根逆袭，实现财务自由，享尽世间富贵， 因为期货市场，是一个相对比较公平的市场，他给了所有人，尤其是草根们相对平等的机会，无论出身背景，不管白猫黑猫，能抓住利润就是好猫。 回到正题，继续说说交易的圣杯，你是否有这种经历，你在寻找一个桌子上的小东西，可能是一支铅笔，一块橡皮，找了半天你忽然发现，我K A O，原来握在自己的手中。 那如果我告诉你，圣杯就在你的手中，就在你过去的亏损经历中，你信吗？ 关于交易的这些事儿，我以前曾经发到过论坛中，但后来论坛都因不可描述的原因消失了，那么我就在知乎再把这些又臭又长的裹脚布再扯一扯吧，也算功德一件，有缘者得之。 股票我不怎么做，主要是做不好，水平有限总是赔钱，那就以期货市场为例吧，咱们就说说期货市场的圣杯在哪里。 每一个在期货市场寻找圣杯的交易者，或者应该说是投机者，肯定都正在承受着亏损的痛苦，如果他已经稳定盈利了，按照自己的方法继续操作即可完成滚雪球的造富活动，他的方法就是他的圣杯，没有必要手里握着赚钱的法门，再去寻找其他的圣杯了。 所以寻找圣杯的人，一定是一直亏钱的，或者说一直不怎么赚钱的人，想要通过圣杯来一次性解决自己的问题。 OK，如果你认可上面的逻辑，可以继续往下看，和我一起寻找你手中的交易圣杯；如果你不认可，可以选择关闭这个页面，没有必要继续往下看，让我这无聊的文字，浪费您宝贵的时间了。 首先，找来纸和笔，找你过往的操作记录，一笔一笔的写出来，最好是最近一年的，至少也要半年以上的，三天五天的就算了吧，偶然性太强了。 写下每笔操作的开仓时间、开仓价格、平仓时间、平仓价格，盈亏金额等等，如果你有现成的交易记录，就不用再单独写了。作交易记录是个好习惯，我已经做了五六年的交易记录了，受益匪浅。 你会发现，你的胜率挺高的，一般要高于50%，你的盈利单子很多，但是每笔的盈利金额都不大，你的亏损单子不多，但是每一笔的金额都很大，最终的结果就是N笔小盈利干不过几笔大亏损，全年的成绩是个负数。 也许这个不是你的情况，但是应该是大多数人的情况，为什么会这样呢？ 人性使然，人喜欢见好就收，所以有点小利马上落袋兑现，美其名曰“知足常乐，积少成多”，听起来多么有道理。我记得很多年前我在股市当韭菜的时候，我妈就和我说，要想赚钱，有点利润赶紧出来，后面那句话她没说，那就是如果亏了千万别割肉。所以嘛，性格决定命运，镰刀收割韭菜。。。 回到期货上，一旦有了亏损，马上自我安慰，没关系，只是暂时的，都是假象，基本面根本不支持，都是主力在放烟雾弹，不要被骗、坚持自己的观点、不认输就有机会，不割肉就没亏损。人有的时候，自我安慰的能力真的强大。如果越亏越多怎么办，作死大法第二招“逆势加仓”出场了，而且美其名曰“摊平成本”，所以说不作死就不会死，no zuo no die why you try? 把亏损的仓位通过“摊平成本”不断逆势加仓扩大亏损，不用教就会，做的时候那么自然那么舒服，这就是人性；而盈利的仓位加仓扩大战果的时候，就畏首畏尾了，要么觉得当前价格虚高，坐等回落，要么就直接收割了，美其名曰“不能让盈利再变成亏损、煮熟的鸭子不能再飞了”，这就是反人性，做的时候那么拧巴那么难受；最后在等待或平仓后，价格绝尘而去，留下SB的你在孤单的角落里，暗自拍青大腿。 有一句话这样说的，“做难而正确的事”，一般难的事情，都反人性，但是往往正确，比如说早睡早起，锻炼身体；而容易的事情一般都不那么正确的，比如说晚睡晚起，好吃懒做，哈哈哈。 如果最后亏损越来越大，保证金不足了怎么办，作死大法第三招“浮亏追保”来了，然后继续使用第二招，进一步“摊平成本”，恶狠狠的对着你的亏损仓位说“老子就不信这个邪了，我倒要看看你能涨（跌）到哪里去？”然后意淫一个邪恶的主力操盘手的形象，在内心使用某器官问候他的妈妈很多很多次。 这个时候你的亏损仓位也向你作出表达“不信邪你就试试看”，只是它的表达方式不是语言而是行动，就是让你的亏损继续扩大下去。 最后保证金不足了，也没有钱再追保了，仓位被强平了，亏出一个大窟窿，什么都木有了，你还流着泪高唱“心若在，梦就在，大不了从头再来”。 最后算算总账，你的N笔“知足常乐，积少成多”的蝇头小利加在一起，也不足以弥补这个大窟窿的十之一二。 亏货的逻辑讲述的非常清楚了，那么圣杯就要出现了；把所有的操作反过来做，仔细体会一下吧。 把你的蝇头小利变成蝇头小亏，把你的大窟窿变成金蛋蛋，具体操作方法，如上所述，反向操作。 圣杯就在这里，你拿去吧，不用谢。。。 |
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给盈利设定目标，就像给天气制定计划一样，无知而可笑 写这篇文章，估计会得罪不少人，其中很多还是所谓的“牛人”，会伤害他们脆弱而敏感的小小玻璃心，但是我还是要写一写，不写不痛快，写了他们郁闷了，我就会很快乐，哈哈哈。 当然，如果杠精来了，我先甘拜下风，然后投降认错，最后逃之夭夭。人嘛，要想活的开心，就不能与傻瓜论短长，不能跟SB讲道理，不能和三观不同的人争是非，你也别试图叫醒一个装睡的人，包括牛人。 经常看到很多帖子或者文章，冠以《XX天盈利XX万第X天》、《见证一年从XX万到XXX万》或者《期货挑战XX万第X天》之类的标题，在没看内容之前，我一般都会先减分，减去一些印象分。 不是说这些帖子没有干货，没有营养，也不是说这些作者没有水平，只是感觉这种说法的底层逻辑是有问题的，当然有问题的底层逻辑并不一定会导致亏钱，而且有可能会赚钱，仅仅只是底层逻辑有问题而已，本文也就是围绕底层逻辑来讨论，不去评论赚钱与否。 期货是一个看天吃饭的行业，三年不开张，开张吃三年。所以一般人炒期货理论上都会产生四种结果：大赚、小赚、小亏和大亏。 “大亏”是可以人为控制的，也就是所谓的“让亏损止步”，因为“大亏”是从“小亏”发展起来的，在“小亏”的时候不服输、不认错，拖拖拉拉不处理，甚至逆势加仓错上加错，最终导致“小亏”变“大亏”，“大亏”变“巨亏”，最终穿仓而亡。如果在“小亏”刚刚向“大亏”起步的时候，果断人为扼杀进行止损，就不会出现“大亏”这种结果。当然前提是下单前你要对风险有充分的评估，某一单你能够承受的最大亏损金额也要确定好，而且要手起刀落、执行到位。 “小亏”和“小赚”是不能人为控制的，它们是交易过程中不断试错的摩擦成本。我们要以无数的无名华盛顿，来造就一个有名的华盛顿；我们要以不断的、可控的、反复的下单试错，去捕捉一个概率很小但是波涛汹涌的大行情，而试错的结果就是“小亏”或者“小赚”，这是期货交易的成本，成本不一定是亏损，有可能总体为负，也有可能总体为正，也有可能成本为零，但是要记住这都是成本，靠成本是无法实现盈利的，把总体为正的成本看成利润，是目光短浅、胸无大志、很LOW的表现。（这里多说两句，宁可要明明白白的亏损，也不要稀里糊涂的盈利，这就是腔调，这就是格局。期货的最高境界，拼的就是高度和格局，你有多大的格局，就能赚多大的财富。所以都说人只能赚认知范围内的钱，是完全正确的。认知范围外的钱不是好东西，要么来得快去得快，要么财不配位易招灾祸。） “大赚”则与“大亏”恰恰相反，他是不需要人为控制的，“大赚”都是“小赚”慢慢成长起来的，就要让它尽情膨胀，肆意发展，非但不能人为干预提前下车，还要通过顺势加仓来推波助澜扩大战果，这也是我们最乐意看到的结果。唯有大赚，才能涵盖“小亏”“小赚”的摩擦成本，最终实现整体盈利。提前下车一定拍青大腿，但是如果提前下车了咋办，那就择机再上车啊。 这就是我所谓的交易的底层逻辑，当然执行力的问题以后专门讨论，先解决想到再解决做到，如果想不到一定做不到。 期货投机，不亏钱凭的是个人的主观本领，而能赚钱靠的则是行情、市场、运气这些客观因素，所以大家才会说，期货是个靠天吃饭的行业。 做期货，其实做的不是“预测”，做的只是“应对”，见招拆招，以万变应万变。 我不管明天下不下雨，我只需要带好雨伞，下雨我就撑伞，不下雨我就收伞，所以我不会预测明天的天气，我只会今晚把雨伞放进我的背包，我连天气都无法预测（杠精如果说可以去看天气预报，我还是认输投降跑路三部曲应对），我会去给明天的天气安排一个“计划目标”嘛？我又不是玉皇大帝，我能安排下周的天气一三五下雨，二四六刮风吗？ 期货的盈利也是一样的，在正确的交易逻辑下设计一套适合自己的正向交易系统，然后信任它、依赖它、信仰它、执行它，长期坚持下去一定有盈利，但是具体什么时候有、会有多少，真的没法预测，也是无法设定目标和进行计划的，如果非要定一个目标，那么只要雪球（初始资金）够大、坡度（正盈利系统）够陡、坡道（时间）够长，那么目标就是无限大。 所以喊出那些目标、写出那些文章的牛人，不是假把式忽悠人拉资金拉客户，就是自信不足要给自己打打气而已。 |
李阳666 发表于 2024-1-16 16:49 历史数据，全品种回测过 效果喜人，哈哈哈哈 期货人最难得不就是心理关嘛 现在就是这个系统的不应期，只能坦然面对 你可以做个标记 满一年看结果 |
| 看来楼主你要上头了，唉！ |
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聊聊我的交易系统——杂货铺+一手流+日不落 前几天发表了一个提问，自称“伪成手”，就有知乎er说“交易员只有赢家和亏家，没有啥中间状态”。 我非常认同这个观点，期货市场只看输赢，成王败寇，确实没有中间状态。不敢以“成手”自居，只因山外有山人外有人，自称“伪成手”会显得自己谦虚一点。其实最贴切的说法应该是“最近几年没怎么亏钱的手”。 一般来说，成手或者高手都不愿透露自己的交易系统，因为那是他们的吃饭的家什儿，有一种说法，如果一种交易系统大家都学会了，那么这个交易系统就会在市场中失灵，所以大家都敝帚自珍，严格保密自己的交易系统，生怕被别人偷学了去。 可能因为我不是成手或者高手，所以我倒是觉得这种做法格局有点小了，过于小家子气了。现代交易者的系统也好，技术也罢，基本上都是前人基础上的修修改改，从本质上来说没有什么独特的创新和专利的。 投机像山岳一样古老，你能想到的，几百年前那帮牛人早就帮你想到了，所以现在自己手里的交易系统，最多也就算是前人系统细枝末节的修修补补，如果还自认为是自己的创新或专利，就显得有点狭隘了。 “如果一种系统大家都学会了，那么这个系统就会在市场中失灵”的说法，也是一个认知的误区，未免过于抬举自己的交易系统而贻笑大方了。大家都在用趋势跟踪系统，趋势跟踪系统失灵了吗？ 有些东西，根子不在技术上，而在格局心胸和认知上；有些东西不是教给你就能掌握的，要自己去体悟，自己去消化，形成自己系统的一部分，才能领会运用，否则画虎不成反类犬，聪明反被聪明误。 股市逃不过二八法则，期货逃不过1-99法则吧，深层次的原因其实是人性。要在投机市场上成功，必须反人性，必须做孤独的少数派，必须做锦衣夜行的独行侠，这本身就是对交易者最大的挑战，太逆天了。 试想一下，要求你去做那些你最不想做的事情，禁止你去做那些你最想做的事情，想想就胆寒肝颤。 扯了半天，我来聊聊我这个“最近几年没怎么亏钱的手”的交易系统吧，我把它总结为“杂货铺”+“一手流”+“日不落”。 杂货铺就是系统会涵盖很多品种，如果资金允许会涵盖所有活跃的、成交量足够大的品种，像动力煤那种已经死翘翘的品种是不符合活跃要求的，而像胶合板那种成交量极少的我也不看，通俗的说就是只做热门不碰冷门，而且只搞主力合约，因为主力合约一般最活跃成交量最大。 这个杂货铺如果资金受限不能全品种覆盖，也可以做一点变通，那就是做全品类覆盖，每个品类选出一个龙头商品纳入系统，确保你的杂货铺里面每个品类都有品种，从而不会错过行情。 品种只要进了杂货铺，就不能轻易出来，原因后面会讲到，所以在杂货铺“进货”的时候，一定要确保资金充足，否则最后因为资金不足而强行减少品种，错过了大行情就会吃大亏。 一手流就是要确定一个基本单位，比如说一手或者N手，要根据品种保证金大小和自己的资金量来确定，要确保该品种之后的所有操作，包括开平仓和加减仓都以此基本单位来进行，这个一致性原则非常重要，否则就会出现亏得时候亏N手，赚的时候就1手的悲剧，就是因为操作过程中的基本单位不一致。 我的系统就是一手流，每个品种的基本单位就是1手，方便操作和计算，当然最主要的原因还是受限于资金规模。 日不落就是这个系统是一个永久在市的系统，是一个不下马的系统，对于某一个品种，永远会有持仓，不会有空仓的时候，不是多就是空，宁可做错，不可错过，用小周期的不断止损反手，来试探大周期的大趋势。 开平仓的规则就更简单了，第一次随机开仓，设定止损，行情有利的时候，移动止损线，行情不利打止损后反手开仓，以此循环往复。第二次及之后的开仓规则就是上一次止损（离场）后的反手开仓。 交易系统的底层逻辑就是，用小周期的反复止损试错，去试探一个大周期的大趋势的鱼头，一旦行情启动用尽全力吃光鱼身（还可以顺势加仓，吃的骨头也不剩），这个过程中止损线（离场线）跟着行情移动，但是不设止盈目标。 我的系统没有止损止盈的说法，只有进场与出场。第一次进场随机选方向，之后的进场就是上次出场的反向介入；而离场价高于进场价（多单）或低于进场价（空单），视为止盈；离场价低于进场价（多单）或高于进场价（空单），视为止损。 我需要做的就是根据行情和时间的发展，不断与我的持仓同向移动离场线即可，是不是特别简单？ 关于吃鱼，鱼头和鱼尾是处于行情的多空转换阶段，不断试错的摩擦成本会消耗掉鱼头和鱼尾部分，只有鱼身（中段）才是利润的主要来源。 为什么要杂货铺呢，因为每个品种的周期是不一样的，如果死盯一个品种，例如大豆（我用实盘做过实验），单一品种按照日不落的方法，将近一年的时间都在反复小止损，因为这一年都没有像样的大行情，也许大行情在第二年才会出现，这一年多你怎么熬？本金还是小事儿，主要是这一年多的时间，无数次的试错都是错，你的自信心是否还依然强大，是否还能对这个系统矢志不渝的信任？虽然最终的大行情一出来你就会扬眉吐气，扭亏为盈，还能大赚一笔，但是你能确保自己不倒在黎明前的黑暗里吗？ 所以开个杂货铺，所有的品种总不能同一个周期出现大趋势，东边不亮西边亮，每一年总有几条大鱼给我吃吃，资金曲线也会平滑许多。 我的系统大致介绍完了，当然鱼身的吃法，要想吃饱吃好吃透，还有加仓策略，以后有机会再聊，光是一手流不加仓，也能保证全年下来不怎么亏钱了。 另外再多说几句，人无完人，所以也没有十全十美的系统，任何系统都有不应期，不要妄想震荡行情用震荡系统，趋势行情用趋势系统，这种想法非常幼稚，甚至很愚蠢，属于根本没有入门的水平。你如何分辨震荡和趋势？都是事后诸葛亮，事前猪一样。 你可以不服我，但是不能不服市场。如果你觉得比市场更牛逼，那么市场一定会让你知道到底谁最牛逼，市场发飙的方法就是让你不断亏钱亏钱亏钱，真金白银，刀刀见血，针针扎心。 交易者最愚蠢的行为是在市场面前抖机灵耍聪明，总是试图预测市场的走势，想跑到前面等行情；最聪明的行为是在市场面前装孙子认怂，老老实实跟在市场后面当个小跟班，市场随便赏一口饭，够吃好久的。 系统就是交易者的饭碗，端好它，认可它，执行它，信任它，依赖它，信仰它，做一个市场上的守拙人，这是活下去的唯一方法。 |
| 为什么资金曲线是下跌趋势 |
为了每一天 发表于 2024-10-31 14:57 不是版主 只是楼主 谢谢鼓励 |
| 版主加油 |
Flame 发表于 2024-10-27 01:16 感谢支持 |
| 收手吧楼主，外面都是警察 |
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20241023 收盘权益：1987067 |
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20241021 收盘权益：1985002 图片服务器出现问题，无法上传 |
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