先顶再看吧

学习学习

用中 发表于 2014-9-23 06:40
1.直接看价差图。
2.属于统计套利。
其实风险不仅来自基本面，甚至交割政策的调整都会带来不一样的统计 ...

早啊楼主，多谢。发财

千烁 发表于 2014-9-22 19:33
学习了，感谢分享，楼主是直接看的价差走势图吗？另外，楼主，我有个疑惑，你是统计价差套利吧？这种套利如 ...

1.直接看价差图。
2.属于统计套利。
其实风险不仅来自基本面，甚至交割政策的调整都会带来不一样的统计特征。比如玻璃1506后的合约。
解决之道一是具体分析这种情况，这个比较难，我付出了不少的学费才有所提升。还有一个方法是交易更大时间级别，大一些的时间级别能把这种波动覆盖住，不会影响到交易结果。

学习了，感谢分享，楼主是直接看的价差走势图吗？另外，楼主，我有个疑惑，你是统计价差套利吧？这种套利如果没有基本面支撑，一旦月间价差因为供需因素不断扩大，就容易造成单笔大亏。如果能利用基本面的因素过滤品种，会更稳健。比如橡胶就因为旧胶集中交割导致近月大幅贴水。

模式比较清晰了，剩下的就是不断的重复，以及不断的增加手数。
想想其实也是挺无聊的

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记得胶板5月逼仓时，5-9价差最高曾干到过23，我在22时犹豫良久要不要空一把。担心我的小心脏受不了，强忍内心的欲望没搞。结果两天就给干到8，翻番了。价差交易竟然两天也能翻番，见识了。

昨天9.5附近开了胶板9-1的空，后期最高接近止损位，出于谨慎的考虑，虽然距止损还有一点距离，还是丢下了些银子主动离场了。结果今天一路下跌到了7附近。

搞这种波动大的，还是应盯紧止损，搞把大的。价差交易象这么大的机会不多。

用中，你所说的信号是什么？能举例说明一下么

上月末开始将交易周期放长一些，由原先的日内短线为主转为小级别的波段。
这样做的好处是盈亏比得到较大提升，胜率可能稍有提高，资金容量大幅提升，活跃品种一般都在几亿数量级。
转型期间，由于不同周期波动率不一样，虽然逻辑未变，却连续四五笔止损，好在亏损总额控制住了，没超2W。
后期逐渐适应，这十几天交易下来，扳回亏损，总体小幅盈利。
如果没有太大问题，一两年内就是这个套路不变了。

傻瓜问题

不错不错

象很多人一样，小亏损能砍掉。
一旦大幅亏损幻想抗一抗。这个教训太深刻了！

以能承受的亏损确定手数。
如果一手的最后止损损是500，
我只能承受1000的亏损，那么最多开到两手。

重新开始，从一手两手做起。

用中 发表于 2014-5-23 18:29
本周二，5.20日，大亏5W。
应了那句话，套利两头爆.

稳住，把一切都降低，次数，手数。调整为主。这是我的经验。

本周二，5.20日，大亏5W。
应了那句话，套利两头爆.

按系统止损亏损在2W,心存侥幸想抗一抗，第二日上午亏损很快扩大到5W,抗不住了，出局。

{:soso_e179:}