sadrick 发表于 2015-4-27 22:21
其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回 ...

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sadrick 发表于 2015-4-27 22:21
其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回 ...

确实需要系统的梳理。

招财葫芦 发表于 2015-4-27 20:45
sadrick是怎么解决这个问题？

其实不是问题复杂  而是你不熟悉新的软件的机制   要系统的学学并且知道它的原理 用一些简单模型来做做回测才知道 不然大脑会很乱的  反正金字塔我不知道怎么用 你要问楼上那位    文华的和Mc可以解答  不过我建议你先学文华的吧  

sadrick是怎么解决这个问题？

1066313592 发表于 2015-4-27 18:34
上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释

CHECKSIG_SEC是复盘专用？我说的提前发委托单是指突破类策略，比如达到前20根高点就做多，这个做多的价格提前就知道了，那么怎么提前在这个价格挂多单？是不是只能用H>=HV(H,20)来作为触发信号？

招财葫芦 发表于 2015-4-27 17:53
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20 ...

上面模型是同一颗k线开仓和止损，提前下单看下面函数解释

sadrick 发表于 2015-4-26 21:33
就一般的k线周期可以这样做吗   。。你自己操作过这样的回测过程没有 ，，实践过就可以向那些使用金字塔 ...

       sadrick你们说的对于我有点深奥，我的短线回测是用限价回测，然后开平各加2个滑点，如果还是向上的曲线，就直接实盘了。实盘的时候商品期货平均是没有那么多滑点的，我的单量很小，基本不考虑成交量。
      日线级别，没有考虑过滑点影响。

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK; //这里BK用的是对价吗？怎么体现出提前发委托单的？
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

1066313592 发表于 2015-4-26 18:35
变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？

就一般的k线周期可以这样做吗   。。你自己操作过这样的回测过程没有 ，，实践过就可以向那些使用金字塔的战友们科普一下具体过程  比如楼上的招财兄

1066313592 发表于 2015-4-26 19:09
加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,B ...

谢谢，我去研究研究。

招财葫芦 发表于 2015-4-26 19:00
劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起

加入 MULTSIG 函数，实现在同一根 k 线上开仓后及时止损；文化软件
ST:=ABS(C-O);
ST>MA(ST,20)&&C>O,BK;
ST>MA(ST,20)&&C<O,SK;
C>HV(C,3),BP;
C<LV(C,3),SP;
(H-C)>(H-O)*0.2,SP;
(C-L)>(O-L)*0.2,BP;
MULTSIG_MIN(0,0,2);
AUTOFILTER;

建议你去下载看看”程序化交易高级编程“教程，文化网站有；

1066313592 发表于 2015-4-26 18:33
要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

劳驾能否用文华或者金字塔举个实例？
我的编程水平处于复制粘贴阶段，不知如何做起{:soso_e106:}

好吧  我也说几句：    你只闻到我的香水 却没看到我的汗水 你有你的规则 我有我的选择 你否定我现在 我决定我的将来 你嘲笑我一无所有 不配去爱 我可怜你总是等待 你可以轻视我们的年轻 我们证明这是谁的时代 梦想是注定孤独的旅行 路上少不了质疑和嘲笑 但那又怎样 哪怕遍体鳞伤 也要活的漂亮!{:soso_e113:}

sadrick 发表于 2015-4-26 18:29
现在金字塔可以基于tick回测吗

变通用1笔数据生成的k线，不就可以了吗？

招财葫芦 发表于 2015-4-26 12:38
请教哪一个平台的程序化可以提前发委托单？

要从编程模式去思考，任何平台都可以提前发委托单的；

其实上面的下载文件才是好东西  ，，我简直如获至宝，，都是函数说明，内容很丰富的， 可是没人下载啊。。。。。看来论坛心灵鸡汤类的内容更受欢迎

1066313592 发表于 2015-4-26 18:27
文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方 ...

现在金字塔可以基于tick回测吗

粤B-南山小散 发表于 2015-4-26 18:18
我实盘测试过股指了

你用什么方法测试股指   你的模型是那种类型的

sadrick 发表于 2015-4-26 12:45
和7楼的大侠讲的差不多...  但其实收盘价模型稍作修改就可以变成基于tick的模型 ，文华的就要增加一些函 ...

文化软件可以用：MULTSIG 函数解决；
函数用法：
MULTSIG(Sec1,Sec2,N,INTERVAL)：设置信号复核确认方式，开仓信号出信号 Sec1 秒下单不复核,
平仓信号出信号 Sec2 秒下单不复核，一根 K 线上最大的信号个数为 N,INTERVAL 为数据时间间隔。


金字塔软件可以用：ALLOWREPEAT；解决。



函数用法：
表示是否允许指令在同一个周期内反复发出信号


例如：
TBUY(COND,1,MKT),ALLOWREPEAT;
表示满足条件后市价开仓,并允许在固定预警周期内反复开仓.


具体问题是，根据自己的条件需要，解决过滤问题就可以了；