投资家联手首创期货和日信证券举办程序化套利交易研讨会

博雅讯 · 发表于 2011-6-28 10:48:15

2011年5月22号，由北京投资家，首创期货，日信证券举行的程序化套利交易交流会在首创期货总部北京长安兴融中心隆重举行，此次活动投资家康博士，首创期货总部经理及研发人员，日信证券研究所等人员参加。会议主要就目前程序化股指、商品套利交易及投资家系统在自动交易及套利交易实现上做了深入的讲解。
首先康博士做了简短的介绍，1996年投资家基于大连，上海外汇交易所交易系统的开发经验在国内最早涉足程序化交易平台的研发，该平台以功能强大，高效稳定的特点在台湾香港地区应用广泛。
随后康博士以股指跨月套利的全自动实战交易案例展示投资家平台在程序化交易上的解决方案，该平台c语言编辑器，多周期的支持、多品种调用的支持、方便的引用方式，交易者可以非常容易的实现股指跨月套利的自动交易实现，该系统独有的价位驱动刷选平台，实时检测挂单及买卖盘功能，解决了目前跨月套利流动性问题上的难题，康博表示投资家平台系统的超强运行速度是得易于十多年来系统平台不断的改进升级完善。
然后日信证券总部金融工程高级研究员于化海分享了自己近两年来程序化期现套利的研究成果，程序化对冲交易在国外比较成熟，在国内也是发展方向，从国内外众多平台中最终选择投资家平台，是因为投资家平台强大的二次开发，程序化策略的表达过程可以满足期现套利高端策略研发工作。之后在期现套利成本定价模型，实时测算ETF组合效果，及利用投资家平台实现出自己的期现套利模型在市场低迷的时候仍有年化15%可观的收益，获得了在场所有人员的钦佩。于化海表示程序化期现套利研究对日信证券金融工程研发中心所开展的择时交易研究有着非常重要的基础意义。
随着在场人员对投资家平台热情的不断提高，康博士又分享了自己在商品套利中的模型展示。康博士不仅是投资家平台系统工程的开发者，更是程序化交易孜孜不倦的热衷者。依托投资家《精细统计理论》，打破传统套利模型，另辟蹊径的将商品价差的主动性买卖统计作为重要参考取得了可喜的实战效果，将对今后的自动套利交易带到一个更高的层次。
会后，康博士和首创期货，日信的领导及研发人员进行了一些交流，对投资家平台产生了浓厚的兴趣，表示今后将进行更深层次的全方位合作。 [投资家期货软件]

交易者水 · 发表于 2011-9-29 16:24:59

你加油吧

popoice01 · 发表于 2011-9-29 16:24:59

观看中