系统交易理念小结

shao_junzhou

3年来，从莱鸟到稍有斩获，对系统交易稍有所悟，今小结如下，请各位前辈赐教。
所谓系统交易，也可以叫量化交易，就是制定自己的交易规则，不懈地坚持下去，在系统形成过程中，需解决几个问题：
1、交易思想：可以是趋势跟踪、波段操作、短线炒单。自认为，波段操作和短线炒单技术好最容易爆富，但要求高，不易成功，赚钱快，爆仓也快。趋势跟踪不易爆富，但最有利于长期生存，稳定盈利，也更容易成功。
2、规则制定：必须是明确的进场条件和出场条件，知道规则的人均可依规操作。
3、止损：任何不设止损的操作，迟早被扫地出门。止损的制定应以合约波动的规律合理制定，而不是依资金的多少或浮利的多少去定。
4、回测：对历史数据进行测试，依测试结果优化参数，目标是追求盈亏比和胜率乘积的最大化，其实质是追求赚钱的概率最大化。
5、长短线选择：无所谓主观的长线短线，依回测效果定参数，怎样效果好怎样来。
6、资金管理：其意义是确保有足够资金支持规则的可持续操作，依回测结果，资金的使用要确保发生最大资金回撤后仍有保证金操作，并依此确定每操作一手应有多少资金支持，并据此确定可操作的手数。
7、规则执行：严格依信号操作，杜绝赌性，杜绝幻想，决不冲动。

以上遇见，望各位赐教。