用哪个策略更好？

shao_junzhou · 发表于 2018-11-10 10:20:47

我用多品种交易策略，在对某品种过去10年的数据进行回测时，遇到以下情况：策略1：共交易10次，盈亏比8：1，胜率70%，利润最大回撤40%
策略2：共交易50次，盈亏比3：1，胜率40%，利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同，如果用策略1，在多品种交易情况下，由于交易次数少，空闲时可以进行其它品种交易，提高了资金使用率，而且似乎盈利的概率更大，问题是较少的交易次数下，回测结果不一定可靠。如果用策略2，从统计角度分析，结果更可靠，但相比策略1，盈利的概率小。
请大神们指点，我应该用哪个策略？

未交水电费 · 发表于 2018-11-10 10:42:18

10次。。
50次。。。。
太少了

shao_junzhou · 发表于 2018-11-10 11:30:18

未交水电费发表于 2018-11-10 10:42
10次。。
50次。。。。
太少了

是长线趋势跟踪策略，相对交易次数不可能太多

期货很好玩 · 发表于 2021-2-8 23:07:46

日线， 5 20日均线金叉买死叉反手估计都比你这俩策略强。

青蜂侠 · 发表于 2021-3-27 14:06:31

我来学学

Freeman_5331 · 发表于 2021-6-12 17:11:43

用实盘测试一下就知道改怎么选择了

阳光大海 · 发表于 2021-6-13 22:08:08

2. 低盈率高可靠性

云飞翔 · 发表于 2021-12-15 22:06:58

shao_junzhou 发表于 2018-11-10 10:20:47我用多品种交易策略，在对某品种过去10年的数据进行回测时，遇到以下情况：策略1：共交易10次，盈亏比8：1，胜率70%，利润最大回撤40%
策略2：共交易50次，盈亏比3：1，胜率40%，利润最大回撤40%
假设两策略的总利润率相同，如果用策略1，在多品种交易情况下，由于交易次数少，空闲时可以进行其它品种交易，提高了资金使用率，而且似乎盈利的概率更大，问题是较少的交易次数下，回测结果不一定可靠。如果用策略2，从统计角度分析，结果更可靠，但相比策略1，盈利的概率小。
请大神们指点，我应该用哪个策略？

都不好胜率70% 盈亏比10：1 回测10% 才好

韭菜无敌 · 发表于 2022-8-4 10:51:52

你看那个策略能够抗亏损至50%，就用那个策略，太简单了。

bzy999 · 发表于 2022-8-9 21:44:59

看利润回撤没意义，要看亏损，要把保证本金放在第一位！

尘涯君 · 发表于 2022-8-10 05:53:46

10年10次，当然不行。期货不是股票，要换主力的。