波动性突破交易思想-代码

liudong

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// 简称:bdtp
// 名称:波动性突破
// 类别: 交易指令
// 类型: 用户应用
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Params         
Numeric TradeUint(1); //下单手数
Numeric N(20);//自定义参数，可根据品种特性及K线级别自己设定
Vars               
  NumericSeries TR;
  NumericSeries ATR;
  NumericSeries LIN1;
  NumericSeries LIN2;

  Bool DT(False);
  Bool KT(False);
  BOOL DT2(False);
  Bool KT2(False);

  BOOL DTP(False);
  Bool KTP(False);

Begin               
  TR=MAX(Max((High-Low),ABS(Close[1]-High)),ABS(Close[1]-Low));
  ATR=Average(TR,10);
  lin1=close[1]+ATR[1]*1.5;
  LIN2=Close[1]-ATR[1]*1.5;

  PlotNumeric("LIN1",LIN1);
  PlotNumeric("LIN2",LIN2);
  //画线供看盘时使用

  DT=Close>lin1;
  KT=Close<lin2;

  DT2=CountIf(Close>lin1,2)==1 and dt;
  KT2=CountIf(Close<lin2,2)==1 and kt;

  DTP= CrossOver(BarsSinceLastBuyEntry,N) OR KT2;
  KTP= CrossOver(BarsSinceLastSellEntry,N) OR DT2;

  if (DT and MarketPosition!=1)
     {
                 // Buy(TradeUint,Q_AskPrice + MinMove * PriceScale*2);
                 Buy(TradeUint,Close);
         };
  if (KT and MarketPosition!=-1)
     {
                  // SellShort(TradeUint,Q_BidPrice-MinMove* PriceScale*2);
                  SellShort(TradeUint,Close);
         };
  IF (DTP)
     {
            // Sell(TradeUint,Q_BidPrice-MinMove* PriceScale*2);  
                Sell(TradeUint,Close);       
         }         ;
  IF (KTP)
     {
            // BuyToCover(TradeUint,Q_AskPrice+MinMove* PriceScale*2);        
                 BuyToCover(TradeUint,Close);
         };         
End

在PTA301上，60分钟测试效果，供参考

古浪

学习下啊  感谢分享

liudong

古浪 发表于 2012-7-13 15:28
学习下啊  感谢分享

共同学习，共同成长。

yehua02

学习下{:soso_e100:}

peacock

波动性的好~

双木成林

我测试了5年的数据，情况不是很好啊

llyhreo

观摩   学习