从年盈利向季度盈利进步

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 19:15:07

从年盈利向季度盈利优化，没资格停下进步的努力，从炒单得到的灵感做出的波段策略效果，可以用在20个期货品种上。

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 21:55:20

sadrick 发表于 2015-11-5 20:28
以后最好分开一年一年的测这样就不会再一个封闭样本去优化

bug找到了，真心塞，椭圆内是不应该开仓的，因为还有持仓，但是测试时会优先平仓信号，所以在有持仓时又开了新仓。

招财葫芦 · 发表于 2015-11-6 08:24:29

BUGT太隐蔽，赠哥一场空欢喜{:soso_e109:}

sadrick · 发表于 2015-11-5 19:22:20

这是测试的吗组合回测有没有权益曲

sadrick · 发表于 2015-11-5 19:24:52

发到程序化板块吧

那个板块冷清

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 19:29:09

sadrick 发表于 2015-11-5 19:24
发到程序化板块吧

那个板块冷清

好，有版主路过请帮忙挪到程序化板块吧。

sadrick · 发表于 2015-11-5 19:36:32

招财葫芦发表于 2015-11-5 19:29
好，有版主路过请帮忙挪到程序化板块吧。

没看懂金字塔的报告 {:soso_e134:} 指教一下
这不是日内策略吧 8年时间初始本金多少是固定仓位比例还是固定手数大概收益率多少

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 19:40:36

sadrick 发表于 2015-11-5 19:36
没看懂金字塔的报告指教一下
这不是日内策略吧 8年时间初始本金多少是固定 ...

这是测试的其中七个小品种，大概十几万的资金就可以跑了，全部都是固定一手测试的。像塑料，橡胶，铜，股指都可以获利，但我目前本金不足实盘不做。

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 19:41:22

sadrick 发表于 2015-11-5 19:36
没看懂金字塔的报告指教一下
这不是日内策略吧 8年时间初始本金多少是固定 ...

你用什么软件来着？

sadrick · 发表于 2015-11-5 19:47:23

招财葫芦发表于 2015-11-5 19:41
你用什么软件来着？

就是10几万组合品种做八年做到300多万里面股指再组合的比例很低吗中长线的模型股指应该爆赚的
我现在用multicharts

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 19:51:01

sadrick 发表于 2015-11-5 19:47
就是10几万组合品种做八年做到300多万里面股指再组合的比例很低吗中长线的模型股指应该爆赚的
...

不是，我测试的时候每个品种是50万的本金，所以一共才38万的盈利而已，每年也就是百分之几十。
你使用的软件哪个期货公司有？数据完整性和编程难度如何？

f516777607 · 发表于 2015-11-5 20:01:05

有过度优化嫌疑

sadrick · 发表于 2015-11-5 20:01:33

招财葫芦发表于 2015-11-5 19:51
不是，我测试的时候每个品种是50万的本金，所以一共才38万的盈利而已，每年也就是百分之几十。
你使用的 ...

基本所有主流公司都可以使用费用为交易所手续费的20%
一分钟的数据5年 tick 数据一年数据质量没什么问题编程难度你应该没问题

sadrick · 发表于 2015-11-5 20:05:24

f516777607 发表于 2015-11-5 20:01
有过度优化嫌疑

每个模型开发出来都要优化
但是这样的多品种这么长时间想过度优化也有点难度

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 20:07:12

sadrick 发表于 2015-11-5 20:01
基本所有主流公司都可以使用费用为交易所手续费的20%
一分钟的数据5年 tick 数据一年数据质量 ...

我看了下，这个软件是国外进来的，功能还是很强大。不过我的策略都太简单，用金字塔足够了，我账户多了再用TB辅助一下就OK了。

f516777607 · 发表于 2015-11-5 20:10:17

里面有股指在里面么？

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 20:11:15

f516777607 发表于 2015-11-5 20:01
有过度优化嫌疑

我也怀疑是哪里出了问题，同一套参数测试交易量排名前二十的品种基本都能获利，用模拟盘测试了再说，反正也没资金跑实盘。

f516777607 · 发表于 2015-11-5 20:15:32

是啊，先用模拟盘跑跑再看，我现在也是在用模拟盘跑，没问题了再上实盘

招财葫芦 · 发表于 2015-11-5 20:22:29

f516777607 发表于 2015-11-5 20:10
里面有股指在里面么？

没有股指，橡胶，铜，加入这几个大的会影响小品种的测试。这是单独的股指测试，开平各加五跳滑点，效果超过我的想象，所以很担心哪里有问题，检查了代码还没发现问题，有点头疼。

f516777607 · 发表于 2015-11-5 20:25:49

要是盘中跑没什么问题的话那你这个策略就非常好了

sadrick · 发表于 2015-11-5 20:28:17

本帖最后由 sadrick 于 2015-11-5 20:29 编辑

招财葫芦发表于 2015-11-5 20:22
没有股指，橡胶，铜，加入这几个大的会影响小品种的测试。这是单独的股指测试，开平各加五跳滑点，效果超 ...

以后最好分开一年一年的测这样就不会再一个封闭样本去优化

如果多品种的曲线斜率都差不多没什么好担心的

f516777607 · 发表于 2015-11-5 20:33:57

是啊，如果盘中跑没什么问题的话，你这个策略完全可以用于实盘搞了