期货公司资产管理子公司管理规则 （征求意见稿）

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期货公司资产管理子公司管理规则             （征求意见稿）

第一章 总  则

第一条 为规范期货公司设立资产管理子公司（以下简称资管子公司）的行为及资管子公司的业务行为，根据《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等相关法律、法规和《中国期货业协会章程》、《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》（以下简称《管理规则》）的规定，制定本规则。

第二条 本规则所称资管子公司是指期货公司依法设立的，从事资产管理业务的子公司。

第三条 期货公司设立资管子公司应当充分考虑自身的财务实力和管理能力，全面评估论证，合理审慎决策。

第四条 期货公司设立资管子公司实行事后备案管理。

第五条 资管子公司开展资产管理业务，应当遵守《期货公司监督管理办法》、《期货公司资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《管理规则》及中国证监会的其他有关规定。

第六条 资管子公司开展资产管理业务，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，建立健全合规与风险控制制度，有效防范和控制风险，保护资产委托人的合法权益。

资管子公司工作人员开展资产管理业务，应当遵循诚实信用原则，恪守职业道德和行为规范，履行勤勉义务。

第七条 中国期货业协会（以下简称协会）对资管子公司进行自律管理。

第八条 协会对资管子公司的自律管理接受中国证监会的指导和监督，并与相关监管机构和自律组织建立监管协作和信息共享机制。

第二章 登记备案

第九条 期货公司设立资管子公司应当符合以下条件：

（一）净资本不低于人民币１亿元；

（二）设立前6个月各项风险监管指标持续符合规定标准，且设立资管子公司之后各项风险监管指标持续符合规定；

（三）最近一次分类监管评级不低于Ｃ类Ｃ级；

（四）最近1年未因违法违规经营受到行政、刑事处罚、被采取监管措施或自律处分措施，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形；

（五）期货公司持有资管子公司的股权应当超过50%并拥有管理控制权；

（六）具备健全的公司治理结构、完善的风险管理制度和内部控制机制，能够有效防范期货公司与其资管子公司之间出现风险传递和利益冲突；

（七）中国证监会或协会根据审慎原则规定的其他条件。

第十条 资管子公司开展资产管理业务，应当符合以下条件：

（一）实缴货币资本不低于人民币2000万元；

（二）拟任高级管理人员及业务人员符合《管理规则》的有关要求；

（三）有符合要求的营业场所，具有从事资产管理业务所需要的基础设施和运营能力；

（四）具备健全的合规管理与风险控制机制；

（五）具有完善的客户权益保护措施；

（六）中国证监会或协会根据审慎原则规定的其他条件。

第十一条   期货公司应当在资管子公司完成工商登记后5个工作日内向协会提交以下备案材料：

（一）备案报告；

（二）登记申报表；

（三）期货公司股东会或者董事会同意设立资管子公司及开展资产管理业务的决议（按照公司章程规定出具）；

（四）期货公司《企业法人营业执照》和《经营期货业务许可证》复印件；

（五）期货公司最近6个月《风险监管指标汇总表（SR-1表）》；

（六）期货公司最近1年的合规经营情况说明；

（七）中国证监会或协会规定的其他材料。

期货公司撤销资产管理部、设立资管子公司的，除提交上述材料外，还需提交正在运行的资产管理计划基本信息及过渡方案。

过渡方案应保障客户合法权益不受损失，并应至少包括存续资产管理计划的后续运营方案、与现有客户的沟通协商情况、尚未完结的风险事项说明（如有）等基本内容。

第十二条   资管子公司应当在完成工商登记后5个工作日内向协会提交以下备案材料：

（一）自律承诺书；

（二）资管子公司信息登记表；

（三）资管子公司公司章程；

（四）资管子公司《企业法人营业执照》复印件；

（五）持有资管子公司5%（含）以上股权出资人的股权结构图，出资人名册及其出资额、出资方式和出资比例说明，出资人基本情况，出资人投资目的说明以及出资人之间的关联关系说明；

（六）资管子公司高级管理人员和投资经理、交易执行、风险控制等关键岗位的业务人员的名单、简历、相关资格证明及公司出具的诚信合规证明材料；

（七）有关经营场地和设施的情况说明；

（八）中国证监会或协会规定的其他材料。

第十三条  第十二条中第（二）至（七）项发生变更的，资管子公司应当在5个工作日内向协会报告变更情况。

    控股权变更为其他期货公司的，变更后的股东期货公司应按照设立资管子公司的要求提交备案材料。

第十四条  协会对期货公司及其资管子公司备案材料的完备性和合规性进行审查。

备案符合条件且材料完备、符合规定的，协会自受理材料之日起20个工作日内予以备案。材料不完备或不符合规定的，协会自受理之日起20个工作日内，一次性告知期货公司或资管子公司需要补正的全部内容。

资管子公司备案不应早于期货公司备案。

第三章 业务规范

第十五条  资管子公司与其股东期货公司、资管子公司与受同一期货公司控制的其他子公司之间不得经营存在利益冲突的同类业务。

第十六条  资管子公司不得兼营除资产管理业务外的其他业务。

第十七条  资管子公司自有资金的运用应当遵循合法、公平的原则，避免与资管子公司管理的资产管理计划之间发生利益冲突，禁止任何形式的利益输送行为，不得损害资管子公司客户的合法权益。

资管子公司在有效控制风险、保持流动性的前提下，可将自有闲置资金投资于本公司发行的资产管理计划、公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等金融资产以及经中国证监会认可的其他投资标的。

第十八条  资管子公司及其工作人员开展业务过程中不得有以下行为：

（一）从事依法应由期货公司经营的期货经纪、期货投资咨询及中国证监会规定的其他业务；

（二）违反投资者适当性管理要求；

（三）误导或欺诈客户；

（四）侵占、挪用客户资产；

（五）违反账户实名制要求，将自有账户或资产管理业务相关账户出借、授权给他人使用；

（六）为第三方谋取不正当利益或进行利益输送；

（七）从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；

（八）直接或变相开展资金池业务；

（九）从事实体业务，但以财务投资为目的的除外；

（十）法律、行政法规以及中国证监会规定和自律管理规则禁止的其他行为。

第十九条  资管子公司使用的交易系统应当记录并集中存储必要的日志信息，包括但不限于交易信息、交易终端信息等。

第二十条  资管子公司应当对业务活动中获得的客户信息以及其他非公开信息严格保密，但法律法规另有规定、有权机关依法调查取证或者自律管理需要的除外。

第二十一条  资管子公司应当妥善保存业务数据和客户信息，保存期限不得少于20 年。

第四章 内部控制与风险管理

第二十二条   期货公司与资管子公司之间、资管子公司与期货公司其他子公司之间不得相互担保。

第二十三条   资管子公司不得直接或者间接持有其股东期货公司、受同一期货公司控制的其他子公司的股权或股份。

资管子公司不得下设子公司。前述子公司是指由资管子公司控股50%以上并拥有管理控制权的子公司。

第二十四条  期货公司应当根据整体发展战略和资管子公司经营需求，指导资管子公司合理确定发展方向和经营计划。

第二十五条  期货公司应当认真履行股东职责，加强对资管子公司的管理，督促其遵守有关法律、法规及自律规则，建立健全公司治理结构、内部控制机制、合规管理和风险管理等内部管理制度并有效执行，建立和落实对上述制度的有效性评估机制和内部责任追究机制。

第二十六条   期货公司应当将资管子公司的合规风控纳入公司全面风险管理体系，构建对资管子公司业务风险的监测和风险处置机制，加强对资管子公司风险的监测监控，防范资管子公司的风险向期货公司或其他子公司传递。

第二十七条  资管子公司与其股东期货公司、资管子公司与受同一期货公司控制的其他子公司之间应当建立有效的业务、人员、场所、资金、信息等方面的隔离机制，防止可能出现的风险传递和利益冲突。

第二十八条   资管子公司可以按照有关规定或者合同约定，在业务隔离、风险可控的基础上，委托股东期货公司提供合规管理、人力资源管理、财务管理、信息技术和运营服务等方面的支持和服务。

资管子公司委托股东期货公司提供支持和服务的，双方应当书面约定权利义务，明确利益冲突防范措施。

第二十九条   期货公司及其资管子公司应当加强人员管理，防范道德风险。

期货公司高级管理人员及其他从业人员不得在其资管子公司兼任除董事、监事之外的职务。资管子公司高级管理人员及其业务人员不得在所属期货公司及其下属机构兼任除董事、监事之外的职务。

资管子公司的投资经理、交易执行和风险控制等岗位必须相互独立，并配备专职业务人员，不得相互兼任。

第三十条  资管子公司工作人员本人及其配偶、利害关系人开立期货交易账户的，应当事先向资管子公司及其所属期货公司申报。

期货公司及其资管子公司应当建立前款规定人员进行期货交易的管理制度，防范其违规从事期货交易或者利用敏感信息谋取不当利益，发现涉嫌违规交易行为的，应及时调查处理。

第三十一条   资管子公司应当建立合理有效的业绩考核和激励机制，防止因不当激励导致工作人员忽视风险、片面追求短期业绩，损害公司利益或扰乱市场秩序。

第三十二条   资管子公司应当按照审慎经营的原则，制定层次分明、职责明确的业务决策与授权管理体系，明确相关部门、岗位的职责，严格控制风险敞口，防止风险过度集中，保持财务稳健。

第三十三条   资管子公司应当建立科学的风险评估和控制体系，有效识别、评估和分析市场价格风险、流动性及经营风险、信用风险等，及时防范和化解风险。

第三十四条   资管子公司的净资本等各项风险监管指标应当符合中国证监会的有关要求。

第三十五条   期货公司及其资管子公司应当健全风险监管指标的监控机制，对资管子公司业务的风险敞口进行联动分析和监控，并定期进行压力测试。

第三十六条   期货公司对资管子公司每年至少开展一次合规检查，检查内容包括但不限于治理结构、合规运营、风险控制、业务和产品设计、交易执行、客户管理、财务管理、对外投资。

第五章 自律管理

第三十七条   资管子公司应当加入协会，成为协会会员。

资管子公司及其工作人员开展资产管理业务活动应当遵守本规则规定，接受协会的自律管理。

第三十八条   资管子公司应当定期编制并向协会报送资产管理业务月度报表、季度报告及年度报告。

月度报表、季度报告至少应包括资产管理计划运行信息、风险信息、违规信息等内容。

    年度报告至少应包括经审计的会计报表和审计报告、业务总体运营情况、资产管理计划运行信息、风险信息、违规信息、自律规则执行及内部制度执行情况等内容。

第三十九条   资管子公司经营过程中发生以下情形的，应当于发生之日起5个工作日内以书面形式向协会报告：

（一）取得其他行政部门、自律组织及交易场所的业务资格；

（二）合并、分立、破产、终止；

（三）参股其他经营机构及其他重大投资或担保；

（四）财务状况发生重大不利变化；主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（五）涉及重大诉讼、仲裁，涉嫌违法违规被有权机关、自律组织调查，或者受到重大刑事、行政处罚；

（六）董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；

（七）其他可能影响资管子公司持续运行、可能损害投资者利益的重大事件。

前款所称重大是指金额达到资管子公司最近一期经审计净资产的30%或人民币1000万元。

所管理的资产管理计划出现净值跌破平仓线导致清盘、资产管理计划运作违规、资产管理计划兑付违约等可能对投资者权益产生重大影响的事件时，资管子公司应当于事件发生之日起2个工作日内以书面形式向协会报告。

第四十条  协会依据本规则或相关自律规则对资管子公司的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况以及相关业务活动进行非现场检查或现场检查的，期货公司、资管子公司及相关人员应当予以配合。

第四十一条   资管子公司及其工作人员违反本规则的，根据情节轻重，协会责令资管子公司限期整改、暂停或取消备案业务，并同时对其作出训诫、公开谴责、暂停部分会员权利、暂停或取消会员资格的纪律惩戒；期货公司及其从业人员负有责任的，根据情节轻重，协会对期货公司作出书面警示、约见高管谈话的批评警示或训诫、公开谴责、暂停会员部分权利、暂停或取消会员资格的纪律惩戒，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出训诫、公开谴责、暂停或撤销从业资格的纪律惩戒。

资管子公司涉嫌违反法律、法规或中国证监会其他有关规定的，协会移交中国证监会或司法机关进行处理。

第四十二条   期货公司及其从业人员违反本规则的，根据情节轻重，协会对期货公司作出书面警示、约见高管谈话的批评警示或训诫、公开谴责、暂停会员部分权利、暂停或取消会员资格的纪律惩戒，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员作出训诫、公开谴责、暂停或撤销从业资格的纪律惩戒。

期货公司及其从业人员涉嫌违反法律、法规或中国证监会其他有关规定的，协会移交中国证监会或司法机关进行处理。

第四十三条  协会对期货公司及其从业人员、资管子公司作出的纪律惩戒，报告中国证监会并抄报期货公司住所地中国证监会派出机构及相关单位，在协会网站或相关媒体上公布，并记入协会行业信息管理平台及证券期货市场诚信档案数据库。

第六章 附  则

第四十四条   本规则自正式施行之日起一年为过渡期。过渡期内，不符合本规则要求的资管子公司，不得新增资产管理业务规模。

第四十五条   本规则由协会负责解释，自2016年 月 日起施行。