本帖最后由 鹿公子 于 2019-1-4 17:32 编辑
在这个市场上，没有任何人、任何一个交易系统能够100%赢。 既然我们不能保证100%的胜率，那么更应该考虑的是如何在亏的时候少亏，赚的时候多赚，这样盈亏比扩大了，综合下来就会赚钱。
想要搞明白什么是盈亏比，就要先知道什么是交易系统。 交易系统告诉我们什么时候买，买多少？什么时候卖，卖多少？ 而盈亏比就是关于什么时候卖？卖多少的问题。 在行情不利于我们的时候卖出，叫做止损 在行情向我们好的方向发展的时候卖出，叫做止盈。 一般来说，我们把预期的止盈与止损的比列称为盈亏比 盈亏比是一般我们在买入之前需要考虑的，也就是对未来的预估，是决策辅助的重要考量方面
行情的运行本质：趋势 → 盘整→ 趋势 → 盘整→ 趋势 （循环往复）
1.方向 我们所研究的趋势到底是什么？ 趋势 = 当前行情的属性
比如说TA，虽然说前期有一波迅猛的涨势，但是观察红框处，可以发现， 当前行情属性已经发生了变化，从之前的涨势变为了回调， 那么当前的趋势或者说当前的行情属性已经变成了回调， 那我们的策略也应该从之前的涨势变为回调来处理（逢高做空）。 直到有明显的迹象表面，回调结束，当前行情属性发生变化，从回调继续回归涨势。
随着行情的发展，下降趋势线被突破，并且下方的整理平台被突破（红色圆圈处）， 我们可以认为，当前行情属性又发生了变化，从回调变成了上涨， 我们的策略也要随之发生相应的改变（逢低做多）。
2. 寻找入场点 既然行情的本质：趋势→ 盘整→ 趋势→ 盘整 趋势的话，那么我们所要观察判断的就是什么时候拐点会发生？也就是盘整什么时候会结束？
首先研究盘整的属性
既然是盘整，那么后期必然会出方向。 从以上的三种盘整方式可以看出，我们对后市行情运动轨迹的研究始终要保持两种方向研究看待， 但是无论多空，盘整结束发散的那一刻都将会是最好的拐点。
3. 周期与盘整 - 趋势的关系
大管小原则 何为大管小原则？ [size=12.0000pt]A. 小周期趋势最终必将顺应大周期趋势 [size=12.0000pt]B. 越大周期的盘整突破后的力度越大，持续的时间越长 [size=12.0000pt]C. 大周期的趋势是小周期 趋势 →盘整→趋势的集合
周期 何为周期？我们可以从软件上能明确的看到的是1，5，15，30，60，日，周，月这样的表明周期的时间节点， 但是其背后的含义又是什么？5根1分钟K线会形成一根5分钟K线，15根1分钟K线会形成1根15分钟K线， 以此类推，那么其实可以总结为，大级别周期K线是小级别周期K线的集合， 那么在大级别周期中的某一根K线就可能是小级别周期K线的运动的集合体， 那么反观小级别周期很有可能就是走出了趋势→回调→趋势→回调→趋势这样的图形
4. 支撑压力转换位 A. 行情的走势是一个区间到另一个区间来回反复的过程
如图，锌的走势，从大的框架看，锌的走势就是以5000点为一个区间来运动的， 一旦突破本运行区间，那么就会进入下一个5000点区间 观察，为什么价格在15000的时候会有反复？价格在突破20000后， 又为什么会在重新跌回20000区间下沿时会有停顿？ 价格在突破25000高点又下来后，为什么没有再站上25000高点， 而是在20000-25000这个区间内运动？
B. 一般来说，整数位也是人们心里潜在的支撑压力转换位
C. 从小细节来看的话，支撑压力位就是盘整到趋势的一个过程 为什么会盘整？盘整就是多空在打仗，谁都不让谁，是多空双方的矛盾点。 一旦有一方胜利，那哪边就会形成趋势，不是说“世上本没有路，走的人多了便成了路”吗？ 拿多头举例，在盘整期内，本没有多头趋势，突然多头大举杀入也就形成了多头趋势， 那么反推一下，如果价格重新回到多头大举杀入的那一刻，会怎么样？ 是不是会为了控制风险保住利润而大举出逃呢？那么重回这个拐点时刻，是不是可以定义为支撑压力的转换点位？
燃油价格在3200下方争夺，最终以多头发力一举站上3200高点而告终， 但是好景不长，站上3200后空头继续打压争夺对3200的控制权， 当价格反破3200后，多头彻底失守，造成了价格崩溃性下跌。 该品种在日线周期内围绕3200完成两次支撑压力的转换。
5. 持仓&平仓 持仓说白了就是忍受回调，忍受盘整，做到目光无神，呆若木鸡 拿波段来说，到底何为一个波段？
图中圆圈处所标识的均为波段，从这里我们可以清晰的发现， 所谓波段就是一波逻辑的延续也可以说是一波趋势的延续，而期间没有其他的逻辑来打破现有逻辑。
1.第一个圆圈处（从22000- 12000这一波下跌趋势）直至后期出现一个明显跳空突破了下降趋势线，这才算打破了整体下跌的逻辑。 [size=12.0000pt]2.圆圈二处也是一波流畅的下跌，圆圈三处同理。 [size=12.0000pt]3.方框处的一波下跌→ 盘整 → 下跌的过程该怎么定义？
个人认为该形态是在本周期内（日线）的一波下跌趋势，而在更大周期内是一波下跌波段比较合适。
如下图，在月线周期内方框处能看作是一波月线级别的下跌波段。
那么波段的持仓就应该可以严格的定义出来了，其中包含以下几点
1.波段所观察的是本周期包含该周期以下周期的行情波动情况 2.波段持仓过程，不可跨越到更大周期去定义 3.波段中只要没有发生大的逻辑偏差均可继续持仓 4.直到发生与该波段逻辑相背离的情况出现，才是平仓信号发出的时候。 （无论是盘整还是反转，都是平仓信号发出的标准）
期货交易没有圣杯，技术分析没有对错，一千种人有一千种盈利的方法各不相同。 关键是对人性弱点的克服，在迷茫期是学会停手，学会跳出盘面，学会总结自己曾犯过的错误； 关键的是不断的对盈亏比的优化，不识庐山真面目，只缘身在此山中。
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