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交易的逻辑,绝对是你没想到过的角度

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发表于 2016-8-16 21:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么通常交易策略会稳定亏损,比如一个macd的进出场策略,或者稍微加点过滤的策略,看似很好,但是你会发现会稳定亏损。当然这里用的是程序化交易回测,所以过滤也不可能达到主观交易那么明确。
再看另一个现象。如果上述策略的进出场加个未来价格的偷价行为,你会发现策略是稳定盈利的,盈利曲线很美好。而且不过滤的策略比加了过滤的策略更好,盈利曲线更好看。
为什么???
大家想想看,这是一个交易能否盈利的根本逻辑问题。






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发表于 2016-8-16 22:14:06 | 只看该作者
顶一顶,等答案
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发表于 2016-8-16 22:36:32 | 只看该作者
当然。因为你那是先知。。未来函数未来函数。。那是预知未来。。预知1秒都发达了好么。。
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 楼主| 发表于 2016-8-16 23:38:33 | 只看该作者
我想这是因为市场中盈利与否比的是谁能先与谁那么一点点,所以炒蛋的盈利秘诀就在于此了:先假定一个方向,如果见势不妙马上撤。止盈也是一样的道理。
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发表于 2016-8-19 10:50:56 | 只看该作者
想想看,这是一个交易能否盈利的根本逻辑问题。说的不就是过度拟合的问题吗?
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发表于 2016-8-20 11:11:49 | 只看该作者
没这么简单的事
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