7月股指的放量反弹并未给期现套利环境带来有效的改善！

博雅讯

股指期货周走势】

股指随大盘放量反弹，各合约平均周涨幅达到4%以上，合计成交量周环比增长10.56%，但合计持仓量较上周不升反降，除8月份合约为新上合约周持仓增加外，其余各合约均有不同程度的降低。成交量放大，反映多空双方分歧加大，在手持仓量下降，说明市场对后市反弹空间依然谨慎。

【套利盘机会跟踪】

基差周走势

各合约基差K线均走出周阳线形态，基差波动性也较为理想，7月份合约最低基差达到-10.23,故上周套利仓很容易平仓出局，但最高基差仅为12.99，平仓后未达到再次开仓阀值。

套利机会：

周一基差走低，触发IF1107平仓，后续未触发套利建仓；

股指的放量反弹并未给套利环境带来有效的改善。

套利方案调整

依然保持前期参数设置：r=2%，d=1%;

仅监测当月合约即IF1107合约；

根据目前市场状况，若反弹趋势持续，适当降低股指期货做空比例。


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