期货高手是怎么练成的？—连载3：如何建立自己的交易系统，截住亏损，利润奔跑

Fan先生

在没有建立自己的交易系统的时候 ，由于市场的无序波动，在看盘过程中常常无法克制自己，经常会发生冲动买入的情况。交易系统的最大功用是帮助投资人有效的克服心理弱点。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化 。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程 ，fanserv即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。

  市场中经常会出现这些现象：许多交易者在一波行情来临时不敢入场，而行情快结束时又追高，等行情结束后又不肯离场，结果导致被套；受情绪波动、消息误导的影响而常常导致失误；有诸多技术分析的高手能够经常性预测到价格波动的高低点，并且因此而获利，但总体的交易成绩并不是非常理想。　

　  其实，这些投资者在投资中都有一些共性，即投资者不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？还有，他所用的交易方法是否适合自己？他是否有能力把握自己的交易方法？等等。　

  为了降低交易员心理因素对交易过程的影响，并使自己在市场上的交易条理化，交易员有必要利用交易系统。交易系统的作用就像商业计划对企业发展实施调节一样，可以对交易行为做好预先的计划。

一、为何要建立自己的交易系统呢？原因主要有两点：

1、自我的控制。

  自我控制分两个方面：其一是对人性的控制。当你一次交易获利达20％时，你是否会期待更大的获利空间；当你做多而市场一片看空时，是否会影响你的后期交易。

　　其二是对风险的控制。在任何一次交易中都可能出现亏损，所以在任何一次都不能承担过多的亏损。而事实上，大多数亏损的交易者刚好相反，或者说没有充分地重视风险控制。　　

2、市场的特性。

  市场的不可预测性决定了没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确地判断每一次市场波动。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35％左右。　

  所以，对于大多数的投资者来说，不要期望自己的获利率能达到多高，也不要期望用一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统就能获得巨大的成功。

二、建立交易系统，决定你长期持续稳定盈利

交易系统所要解决的问题有如下：

　 　　1、如何处理判断失误？在判断失误后应毫不留情地清仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。　

　 　　2、如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内？在每一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资金量大小和心理承受能力，制定自己的止损位。　

　 　　3、在什么时间加仓或减仓？什么时间获利了结抑或继续持有？要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易者还应当对照自己的性格和分析能力，经过长时间的交易总结来摸索规律，做出判断。　

　 　　4、当市场出现不确定因素时，如何处理？市场的魅力在于不确定因素上，所以交易者必须在第一时间内严格执行止损。　

　 　　5、预期的获利目标是多少？是否满意？希望越大，失望越大。所以，对于价格的变动都要从成交量的变化中积极思考，对于所看到的支撑位和压力位也要突破自己的心理障碍。预期目标不宜定得过高。　

　 　　6、随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划？事物总是在不断发展着，在价格变化后应重新研究你的交易品种，而后制定新的交易计划。　　

三、完整的交易系统

  完整的交易系统，覆盖了交易的各个方面（包括买卖品种、资金如何使用、仓位大小、入市时机、止损止盈等）

  一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，资金管理。简单地说，交易者要判断在什么情况下买入，买多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。　　

对于买入，可以设定如下四个原则：【举例而已，可以有不同的买入原则】　

　　1、以趋势判断，在简单上升趋势中买入。

　　2、以移动平均线判断，比如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买入。　

　3、以支撑位判断，在前期支撑位附近企稳后可买入。　　

　4、以各种技术指标判断，以KDJ指标为例，当K线向上突破D线时，即可买进。　　

　　这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是根本不应考虑买入的。另外，交易者还需要建立系统卖出原则。　　

　　对于止损，也应有自己的原则。事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的，因此止损远比盈利更为重要。　 （下篇文章，我会将到止损的困扰，欢迎关注）

四、如何开启一笔交易

在决定开启一笔交易之前，要先回答两个问题：

1，当你不知道该怎么做的时候怎么做？

2，当系统似乎不再有效的时候怎么做？

  在我们回答第一个问题的时候，我们就会无意识的形成自己的交易习惯，最终形成自己的交易系统（无所谓好坏）。  好系统决定长期持续稳定盈利。但是不好的交易行为习惯养成的交易系统（甚至不能说交易系统）将是致命的。

  第二个问题，就涉及到交易品种选择，交易思维，交易心态，交易机会筛选以及系统的进一步优化。市场有多个品种，每个品种所处的行情不一样，有上升势，有下跌势，更多的是盘整势。而你的系统可能只有一个，面对这种问题，你要做的是，选择适合你系统的品种； 如果没有，休息也是一种交易。

五、建立系统化的交易流程：（如下）

基本面分析＝＞技术面分析＝＞交易行为＝＞经验总结。

  整个交易系统涉及到四个流程，基本面分析，技术面分析，交易行为，经验总结。建立整个系统化的交易流程，可以帮助交易员建立自己的交易系统。前面两个涉及到分析，交易行为是最直接的动手操作，最后一个是总结经验。整个交易过程，就是跟自己做了一次斗争。那么我们对于整个交易系统就要有个比较清晰的认识。 交易就是概率，是个随机试错的过程，不能强求完美。

交易计划设计：

完整的交易策略分析图：

美国期货专家"市场轮廓理论"的作者施泰美亚总结出一个非常精辟的公式：

   

  交易结果=市场理解×（交易策略+自我认识）   

  从长期看，交易成绩是一个人以他的整体或全部投入到市场中运作的结果。交易者投入的不仅是资金，精力和时间，交易者的知识水平和分析能力同样不可或缺，更为微妙的是交易者的品性趣向、哲学价值观、艺术素养以及宗教信仰都会对最终的交易结果产生决定性的影响。

  市场就像一面镜子，它反映出赤裸裸的你，fanserv尤其完全真实反映出你内在的一切。你所有的外包装和面具都毫无用处。甚至法律都没有市场来的公正。一个投机者短期的盈亏有一定的偶然性，但长期而言，一个交易者的盈亏一定源于某种内在机制的推动。价格有走势图，每个人的资金曲线也是一个走势图。就这个角度看，我们实际投资的是自己。

  所以建立了完整的交易系统，不一定意味着，你就能赚钱。但他却是我们远离亏损的第一步。

Fan先生

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