文华8 回溯3年，胜率81.54%

nof1977 · 发表于 2018-12-31 15:10:59

报告生成时间 2018/12/30 22:11:06
资金分配量 500000
数据合约沥青主连
交易合约沥青主连
K线周期 1分钟
数据开始时间 2013-10-9
数据结束时间 2018-12-28
信号计算开始时间 2016-1-4
信号计算结束时间 2018-12-28
单位 10（吨/手，元/点）
保证金 9.00%
手续费 1.00%%
滑点 0
开仓手数 100
初始资金比例 39.10%
模型胜率最高
参数 [0,0,0,0,0,0]
名称全部交易多头空头
测试天数 1090
测试周期数 258884
信号个数 130
指令总数 130
信号消失次数 0
资金分配量 500000
最终权益 1023338
空仓周期数 255835
最长连续空仓周期数 33759
最长交易周期 193
标准离差 24438.21
标准离差率 303.53%
夏普比率 12.39
盈亏总平均/亏损平均 0.30
权益最大回撤 192110.80
权益最大回撤时间 2017/04/11 21:02
权益最大回撤比 25.70%
权益最大回撤比时间 2017/04/11 21:02
权益最长未创新高周期数 103094
权益最长未创新高时间段 2017/03/14 22:37 - 2018/06/07 14:21
损益最大回撤 169181.00
损益最大回撤时间 2017/04/11 21:26
损益最大回撤比 22.79%
损益最大回撤比时间 2017/04/11 21:26
损益最长未创新高周期数 83706
损益最长未创新高时间段 2017/03/01 13:46 - 2018/03/01 09:52
风险率 2.04%
收益率/风险率 17.15
每手最大亏损 907.45
每手平均盈亏 80.51
盈利率 104.67% 42.23% 62.43%
年化单利收益率 35.05%
月化单利收益率 2.88%
年化复利收益率 27.10%
月化复利收益率 1.99%
胜率 81.54%
模型得分 46分
平均盈利/权益最大回撤 0.08
平均盈利/平均亏损 0.59 0.82 0.47
平均盈利率/平均亏损率 0.61
净利润 523338 211169 312169
总盈利 845783.20 316162.00 529621.20
总亏损 322445.20 104993.00 217452.20
总盈利/总亏损 2.62 3.01 2.44
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
交易次数 65 28 37
盈利比率 81.54% 78.57% 83.78%
盈利次数 53 22 31
亏损次数 12 6 6
持平次数 0 0 0
平均交易周期 3982.83 9245.86 6996.86
平均盈利交易周期 4884.60 11767.45 8351.10
平均亏损交易周期 21573.67 43147.33 43147.33
平均盈亏(利润) 8051.35 7541.75 8437.00
平均盈利 15958.17 14371.00 17084.55
平均亏损 26870.43 17498.83 36242.04
最大盈利 65264.60 35449.20 65264.60
最大亏损 90744.60 66519.00 90744.60
最大盈利/总盈利 0.08 0.11 0.12
最大亏损/总亏损 0.28 0.63 0.42
净利润/最大亏损 5.77 3.17 3.44
最大盈利时间 2018/09/17 10:13 2018/12/06 21:30 2018/09/17 10:13
最大亏损时间 2018/09/10 21:16 2017/04/11 21:26 2018/09/10 21:16
最大持续盈利次数 15 14 9
最大持续盈利次数出现时间 2018/09/17 10:13 - 2018/12/18 09:53
最大持续亏损次数 3 3 2
最大持续亏损次数出现时间 2017/03/27 10:00 - 2017/04/11 21:26
平均持仓手数 100
最大持仓手数 100
平均使用资金额 255697.35
最大使用资金额 337680.00
平均资金使用率 35.63%
最大资金使用率 44.01%
扣除最大盈利后收益率 91.61% 35.14% 49.38%
扣除最大亏损后收益率 122.82% 55.54% 80.58%
期间最大权益 1025613
期间最小权益 489783
手续费 36662
滑点损耗 0
成交额 366620000

shimailin · 发表于 2018-12-31 15:14:52

实盘试试

nof1977 · 发表于 2018-12-31 15:20:58

shimailin 发表于 2018-12-31 15:14
实盘试试

实盘胜率不如模型，因为有心态变化，但利润率超过模型。接下准备一半资金放模型里。