分享我的交易系统与核心交易理念，记录我的交易日志

锁螺丝2010

写文初衷：

      接触保证金交易已有6年的时间了，可能和许多交易者一样，阅读过不下百本的交易书籍，看过数不清的有关交易的文章、博文、帖子。不敢说自己已经尽了最大的努力，但内心始终希望自己能够成为一名优秀的交易员。

      通过不断的模仿学习，测试失败，总结错误，推到重来，经历了许许多多的重大亏损，甚至爆仓（如果之前步子迈得过大，或许我已经放弃这个事业了）。直到最近，我感觉到我快把这个圈画完了，我开始学会了以系统的方式去思考交易。但回顾最近的交易记录，我发现我还是常常偏离系统去交易，这让我非常苦恼。

       所以，我打算把交易系统，以及背后的交易理念分享出来。这样的话，我相信总有志同道合的前辈走在我前面，并且愿意拉我一把。在此，感激不尽。

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     关于假突破的问题，最终有一位前辈帮我解答了（算是我的恩师吧，虽然没有正式拜师）。
     大概意思就是：交易系统必然产生有效突破和无效突破两种信号，屏蔽其中一种，另一种也就不存在了。对于趋势系统来说有效突破产生利润；对于震荡系统无效突破产生利润，所以盈亏同源。要做好突破系统，关键在于放大有效突破的运行时间，同时限制无效突破的持有时间。震荡系统则刚好相反。

seanix

这种点位入场 亏了不见得是转势 可能来回挨耳光

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      第一个价格形态，周线图表，价格重新测试头肩形态的冰线，向下做空，止损设定在突破前一天的高点，获利目标为右肩到冰线的距离。本次交易承担1.1%的风险，期望获得6.6%的收益。（仓位开的有点小，一开始我都会比较谨慎。）
      我无法预知本次交易能否获利，但我知道这是一次正确的交易。如果行情发展顺利并且没有回调，价格起码要运行3个月的时间才能到达目标。我要保持耐心。

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交易系统：

     我是突破交易者，我交易的是每张图表中都能找的经典价格形态，包括头肩形态、M形态、三角形、楔形、旗形、趋势线、通道等。

我用日线图、周线图作为交易图表。

我用突破当天（或者前一天）的高低点作为止损点。

我用价格形态的获利目标作为止盈点。  

我的仓位的大小由所承担的风险决定，我尽量把每次亏损控制在总资本的3%以内。

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核心交易理念：

1.      交易的本质不是预测价格，而是风险管理。

2.      交易成败不可预知，但交易行为是可以预知并且可以重复的。

3.      价格波动的幅度取决于运行的时间的长短，而不是交易频率。

4.      交易成败的结局，虽然发生在市场，但决定胜负的关键，则是交易者本身。

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核心交易理念：

第一点是想说明交易是否可以长期成功，最关键的是如何处理手头上的亏损交易，以及如何避免参与混乱的市场，而不是期​望行情判断永远正确。

     第二点是想说明挣钱的交易不等于正确的交易，要用交易系统管理交易行为，用系统的稳定性去战胜市场的随机性。

     第三点是想说明小亏损通过时间的积累可以变成大亏损，利润也是同样。我秉承这样的一个理念：总利润=总获利持有时间*仓位-总亏损持有时间*仓位

     第四点是想说明交易者本身作为整个交易系统的重要组成部分，往往是最为脆落的一环。

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交易计划与说明：

   我计划在未来的一年时间里参与30个经典价格形态的交易活动。因为在价格形态真正形成突破走势之前往往存在脱序形态（毛刺）和假突破，所以平均每个经典形态我准备最多2到3次的交易机会，将亏损控制在总资本的6%左右。如果很不幸前15个价格形态的交易全部亏损，那么我的资金回撤将达到90%，整个交易便提前结束了。

       市场不可能每次都按照我的计划行事，大部分的时候我假设的价格形态都不会成立。我预计未来交易的30个经典价格形态，只有10个可以形成有效的突破走势，最终可能只有5个能够达到价格形态预计的目标价位。其余的20个可能演化为更为大型的价格形态的一部分，或者直接反转。所以这个突破系统的胜率大概在30%左右，最终能否获利取决于如何控制亏损。

       如果在获利的市场中出现加码的形态，我会把它视为新的一次交易活动。

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对我的挑战：

1.      我的交易计划告诉我未来一年内交易的次数不会超过100次，如何防止情绪化交易导致交易次数暴涨是我的首要任务。         （要知道2015年交易绩效不好很大的原因是交易了284次，而2014年我只交易了54次就获利超过100%了）。

2.      我希望我的交易记录是整洁的，每笔交易在事前事后都经得起考验。

3.      由于我只需要在一年的时间内在所有图表中找到30个标准价格形态，所以我不希望介入时间周期太短的价格形态。我尽量     避免介入日内波动。

4.      每一次获利或者亏损不是我可以控制的事情。我希望自己能保持冷静客观，做好自己该做的事情，不要受市场的影响。让       系统的稳定战胜市场的随机。

5.      我希望我能够持续有效的跟踪我关注的每一个市场，并且将想法记录下来（我发帖的目的之一）。

6.      我计划将未来参与的30个价格形态交易活动分享出来，时间或许有点长，过程或许很惨烈，希望我能坚持。希望大家能帮     助我提高。

让我们开始吧。

39n119e

“参与30个经典价格形态”

支持

奇迹的期货人生

我计划将未来参与的30个价格形态交易活动分享出来

39n119e

请问：

你是以周线突破颈线做为入场条件？还是看周线突破后再看日线颈线是否突破？

周线突破一年应没有几笔吧。

锁螺丝2010

39n119e 发表于 2015-10-22 14:43
请问：

你是以周线突破颈线做为入场条件？还是看周线突破后再看日线是否突破？

止损用日线图表，进场在突破之前已经挂好了。
（先前周线第一次突破我已经参与了一次交易，后来价格折返回冰线我就离场了。这次是第二次交易，属于形态重新完成，参考的是日线图表。）

锁螺丝2010

每张周线图表的经典形态每年最多也就2，3个吧，发现了我肯定会参与的。

39n119e

大形态，大格局，其他经典形态楼主等有时间也请教教大家！

chiyou

感觉挺混乱的，一年大约250个交易日，你说你交易不超过100次，给你算50次好不好？平均5天一次？什么日线形态能5天交易一次？更别提周线了

锁螺丝2010

      关于运用价格形态交易的一些体会：
1. 绝对不要指望价格会按照我们所画的价格形态发展。从事后回顾每张图表，好像都可以找到许多标准的价格形态，但事情的真相是，成功的价格形态背后是许许多多失败的价格形态。我们总是站在图表的最右端交易，所以迎接我们的是数不清的失败的价格形态。所以用价格形态形成的交易系统的胜率不会超过40%（我认为25%-30%是合理的）。


2. 运用价格形态的好处是：
    a.显示市场趋向：当价格拥有足够的动能使之离开先前的整理区间的时候，它不会立刻停止，而是试图朝着整理区间所蕴含的价格目标发展。
    b.时效判断机制：好的价格形态通常具有支撑和阻挡双重作用，即如果价格向上突破，那么形态下方的空单变被证明无效。更进一步说，除非可以在上、下两个价位同时设定建立多空部位的stop单，否则就可以质疑其中任何一种交易的合理性。
    c.设定合理的进场点：价格形态被突破就可以触发进场。
    d.控制风险程度：如果本次突破是有效突破，那么价格不会回到突破当天的最低点，那么突破当天的最低点就是很好的止损点。从另一个角度说，如果价格突破形态边线之后又回到当天最低点之下，就可以判定为假突破，本次交易就没有继续下去的理由了。
    e.设定合理的获利目标：即先前整理形态蕴含的价格目标。
    f. 决定风险-报酬的关系：有了止损和获利两个点位，便可以预估盈亏比。


3. 真正决定交易能否获利的关键是如何做到正确的、持续的按照交易计划去参与交易活动。可谓知易行难！！！

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chiyou 发表于 2015-10-22 15:13
感觉挺混乱的，一年大约250个交易日，你说你交易不超过100次，给你算50次好不好？平均5天一次？什么日线形 ...

可能我表述的不清楚，我计划一年的时间内在所有的交易图表中寻找30个价格形态，每个形态预计交易2-3次，这样算下来大概不会超过100次。这只是匡算，提醒我不要太频繁的介入市场。

39n119e

“如果本次突破是有效突破，那么价格不会回到突破当天的最低点，那么突破当天的最低点就是很好的止损点。从另一个角度说，如果价格突破形态边线之后又回到当天最低点之下，就可以判定为假突破，本次交易就没有继续下去的理由了”

说的好！

chiyou

如果突破瞬间进去的话，那假突破就比较多，收完这根线再进，就能过滤一部分假突破。

随波逐流2

学习了谢谢

凡人一世

系统不够明确