交易的不确定性和仓位分配

海龟信徒 · 发表于 2021-2-26 15:25:51

交易的不确定性是交易的难点之一，也可以说未来不可预知，很多人终其交易生涯，都没有搞不明白或者不愿意接受。
海龟/量化交易不会预测哪些品种将会发生行情，哪次交易会盈利，只能掌握概率上占优势的方法，降低交易的不确定性。

海龟/量化交易对每一笔交易的盈利和亏损预期相同，对每一个品种的风险投入相同，这能更稳定实现收益。
品种间的仓位过于简单或没有合理分配，会造成权重不合理，比如做中证500/玉米/铁矿/铝/燃油，都是做1手，并不能实现合理的分散，因为中证500权重太大，账户的盈亏都是看它，其它4个品种意义。

看附图的持仓手数。

judyfu · 发表于 2021-3-5 11:19:15

仓位具体怎么控制呢?使用多少杠杠还是完全无杠杠?

Jay2012 · 发表于 2021-3-5 18:46:42

有点意思

海龟信徒 · 发表于 2021-3-6 16:52:51

judyfu 发表于 2021-3-5 11:19
仓位具体怎么控制呢?使用多少杠杠还是完全无杠杠?

有固定的算法，目前仓位40.5%

judyfu · 发表于 2021-3-7 20:00:37

海龟信徒发表于 2021-3-6 16:52
有固定的算法，目前仓位40.5%

每个品种占全仓的2%？

海龟信徒 · 发表于 2021-3-8 11:52:48

judyfu 发表于 2021-3-7 20:00
每个品种占全仓的2%？

按ATR和合约价值计算