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发表于 2023-9-15 18:04:17
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聊聊我的交易系统——杂货铺+一手流+日不落
前几天发表了一个提问，自称“伪成手”，就有知乎er说“交易员只有赢家和亏家，没有啥中间状态”。
我非常认同这个观点，期货市场只看输赢，成王败寇，确实没有中间状态。不敢以“成手”自居，只因山外有山人外有人，自称“伪成手”会显得自己谦虚一点。其实最贴切的说法应该是“最近几年没怎么亏钱的手”。
一般来说，成手或者高手都不愿透露自己的交易系统，因为那是他们的吃饭的家什儿，有一种说法，如果一种交易系统大家都学会了，那么这个交易系统就会在市场中失灵，所以大家都敝帚自珍，严格保密自己的交易系统，生怕被别人偷学了去。
可能因为我不是成手或者高手，所以我倒是觉得这种做法格局有点小了，过于小家子气了。现代交易者的系统也好，技术也罢，基本上都是前人基础上的修修改改，从本质上来说没有什么独特的创新和专利的。
投机像山岳一样古老，你能想到的，几百年前那帮牛人早就帮你想到了，所以现在自己手里的交易系统，最多也就算是前人系统细枝末节的修修补补，如果还自认为是自己的创新或专利，就显得有点狭隘了。
“如果一种系统大家都学会了，那么这个系统就会在市场中失灵”的说法，也是一个认知的误区，未免过于抬举自己的交易系统而贻笑大方了。大家都在用趋势跟踪系统，趋势跟踪系统失灵了吗？
有些东西，根子不在技术上，而在格局心胸和认知上；有些东西不是教给你就能掌握的，要自己去体悟，自己去消化，形成自己系统的一部分，才能领会运用，否则画虎不成反类犬，聪明反被聪明误。
股市逃不过二八法则，期货逃不过1-99法则吧，深层次的原因其实是人性。要在投机市场上成功，必须反人性，必须做孤独的少数派，必须做锦衣夜行的独行侠，这本身就是对交易者最大的挑战，太逆天了。
试想一下，要求你去做那些你最不想做的事情，禁止你去做那些你最想做的事情，想想就胆寒肝颤。
扯了半天，我来聊聊我这个“最近几年没怎么亏钱的手”的交易系统吧，我把它总结为“杂货铺”+“一手流”+“日不落”。
杂货铺就是系统会涵盖很多品种，如果资金允许会涵盖所有活跃的、成交量足够大的品种，像动力煤那种已经死翘翘的品种是不符合活跃要求的，而像胶合板那种成交量极少的我也不看，通俗的说就是只做热门不碰冷门，而且只搞主力合约，因为主力合约一般最活跃成交量最大。
这个杂货铺如果资金受限不能全品种覆盖，也可以做一点变通，那就是做全品类覆盖，每个品类选出一个龙头商品纳入系统，确保你的杂货铺里面每个品类都有品种，从而不会错过行情。
品种只要进了杂货铺，就不能轻易出来，原因后面会讲到，所以在杂货铺“进货”的时候，一定要确保资金充足，否则最后因为资金不足而强行减少品种，错过了大行情就会吃大亏。
一手流就是要确定一个基本单位，比如说一手或者N手，要根据品种保证金大小和自己的资金量来确定，要确保该品种之后的所有操作，包括开平仓和加减仓都以此基本单位来进行，这个一致性原则非常重要，否则就会出现亏得时候亏N手，赚的时候就1手的悲剧，就是因为操作过程中的基本单位不一致。
我的系统就是一手流，每个品种的基本单位就是1手，方便操作和计算，当然最主要的原因还是受限于资金规模。
日不落就是这个系统是一个永久在市的系统，是一个不下马的系统，对于某一个品种，永远会有持仓，不会有空仓的时候，不是多就是空，宁可做错，不可错过，用小周期的不断止损反手，来试探大周期的大趋势。
开平仓的规则就更简单了，第一次随机开仓，设定止损，行情有利的时候，移动止损线，行情不利打止损后反手开仓，以此循环往复。第二次及之后的开仓规则就是上一次止损（离场）后的反手开仓。
交易系统的底层逻辑就是，用小周期的反复止损试错，去试探一个大周期的大趋势的鱼头，一旦行情启动用尽全力吃光鱼身（还可以顺势加仓，吃的骨头也不剩），这个过程中止损线（离场线）跟着行情移动，但是不设止盈目标。
我的系统没有止损止盈的说法，只有进场与出场。第一次进场随机选方向，之后的进场就是上次出场的反向介入；而离场价高于进场价（多单）或低于进场价（空单），视为止盈；离场价低于进场价（多单）或高于进场价（空单），视为止损。
我需要做的就是根据行情和时间的发展，不断与我的持仓同向移动离场线即可，是不是特别简单？
关于吃鱼，鱼头和鱼尾是处于行情的多空转换阶段，不断试错的摩擦成本会消耗掉鱼头和鱼尾部分，只有鱼身（中段）才是利润的主要来源。
为什么要杂货铺呢，因为每个品种的周期是不一样的，如果死盯一个品种，例如大豆（我用实盘做过实验），单一品种按照日不落的方法，将近一年的时间都在反复小止损，因为这一年都没有像样的大行情，也许大行情在第二年才会出现，这一年多你怎么熬？本金还是小事儿，主要是这一年多的时间，无数次的试错都是错，你的自信心是否还依然强大，是否还能对这个系统矢志不渝的信任？虽然最终的大行情一出来你就会扬眉吐气，扭亏为盈，还能大赚一笔，但是你能确保自己不倒在黎明前的黑暗里吗？
所以开个杂货铺，所有的品种总不能同一个周期出现大趋势，东边不亮西边亮，每一年总有几条大鱼给我吃吃，资金曲线也会平滑许多。
我的系统大致介绍完了，当然鱼身的吃法，要想吃饱吃好吃透，还有加仓策略，以后有机会再聊，光是一手流不加仓，也能保证全年下来不怎么亏钱了。
另外再多说几句，人无完人，所以也没有十全十美的系统，任何系统都有不应期，不要妄想震荡行情用震荡系统，趋势行情用趋势系统，这种想法非常幼稚，甚至很愚蠢，属于根本没有入门的水平。你如何分辨震荡和趋势？都是事后诸葛亮，事前猪一样。
你可以不服我，但是不能不服市场。如果你觉得比市场更牛逼，那么市场一定会让你知道到底谁最牛逼，市场发飙的方法就是让你不断亏钱亏钱亏钱，真金白银，刀刀见血，针针扎心。
交易者最愚蠢的行为是在市场面前抖机灵耍聪明，总是试图预测市场的走势，想跑到前面等行情；最聪明的行为是在市场面前装孙子认怂，老老实实跟在市场后面当个小跟班，市场随便赏一口饭，够吃好久的。
系统就是交易者的饭碗，端好它，认可它，执行它，信任它，依赖它，信仰它，做一个市场上的守拙人，这是活下去的唯一方法。 |
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发表于 2024-7-9 18:50:27
日不落系统
