金字塔教程之阿火秘笈——汇集各种模型编写方法(适用于所有模型的组合）

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一，如何把“K线走完模式”的模型转换成“固定轮询模式”的模型 以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易 举例： 均线交叉模型（K线走完模型）： runmode:0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and ma5ma20 then sellshort(1,1,market); if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,market); if holding=0 and ma5=150000 then begin sell(1,1,market); sellshort(1,1,market); end 简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错 可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面： runmode:0; variable:cc=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o); if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o); if cc>0 and ma5ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1; if cc=0 and ma5=150000 then begin cc:=0; end 那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在“开盘价下单语句”后面加入蓝色部分的“盘中下单语句”就行了 如下： runmode:0; variable:zs=0,cc=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o); if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o); if cc>0 and l sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6)); cc:=0; end if cc<0 and h>zs then begin sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6)); cc:=0; end if cc>0 and ma5ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin cc:=1; zs:=c-10; end if cc=0 and ma5=150000 then begin cc:=0; end

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二、移动止损的编写方法： 还是以之前的模型为例，希望加入移动止损，即：开仓后的最高点回落10个点要盘中止损离场 加入一个全局变量 hl，记录开多后的最高点，开空后的最低点： runmode:0; variable:zs=0,cc=0,hl=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o); if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o); if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o); if cc>0 and l sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6)); cc:=0; end if cc<0 and h>zs then begin sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6)); cc:=0; end if cc>0 and ma5ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin cc:=1; zs:=c-10; hl:=h; end if cc=0 and ma5 hl:=l; end if cc>0 and h>hl then begin//创新高后，上移hl hl:=h; zs:=hl-10; end if cc<0 and l hl:=l; zs:=hl+10; end if time>=150000 then begin cc:=0; end

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三、逐K线模式的模型，用免费版下单交易的方法 runmode:0; variable:cc=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; exitlong:cc<>1,tfilter; exitshort:cc<>-1,tfilter; enterlong:ref(cc,1)<>1 and cc=1,tfilter; entershort:ref(cc,1)<>-1 and cc=-1,tfilter; if cc>0 and ma5ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1; if cc=0 and ma5=150000 then cc:=0; 原理是，用全局变量cc记录仓位，然后根据仓位的变化情况来确定下单信号

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四、日内满仓反手的写法 因为满仓的情况下，要等平仓单成交、保证金释放后，开仓下单才能成功。 用系统自带的orderqueue在平仓单没有第一时间成交的情况下有一定的局限性，可用如下的方法： runmode:0; input:cw(3,1,10,1); variable:cc=0; ma5:=ma(c,5); ma20:=ma(c,20); entertime:=time>100000 and time<144500; if holding>0 and cc<=0 then sell(1,cw,limitr,o); if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,cw,limitr,o); //此方法撤单和追单时间要控制在出信号的K线时间以内 if holding=0 and cc>0 and cw+tholding2>=cw then buy(1,cw,limitr,o);//平空成交后，"cw+tholding2>=cw "才会成立并开多 if holding=0 and cc<0 and cw-tholding2>=cw then buyshort(1,cw,limitr,o);//平多成交后，"cw-tholding2>=cw "才会成立并开空 if cc>0 and ma5ma20 then cc:=0; if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1; if cc=0 and ma5=150000 then begin cc:=0; end

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五、自行计算最大回撤的方法，放到逐K线模式的模型最后面即可： zichan:asset,noaxis; if barpos=1 then begin MaxAsset:=zichan; Maxhc:=0; end if zichan>MaxAsset then MaxAsset:=zichan; if MaxAsset-zichan>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-zichan; 最大回撤:Maxhc,linethick0; 交易次数:totaltrade,linethick0; 正确率:percentwin,linethick0; //这里的变量"MaxAsset”、"Maxhc" 其实是全局变量，可不必声明。有重新赋值变量值才会改变

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六、“后台下单模板”，可用于各种模型。不会写后台模型的塔友，以后不用写了，复制此模板即OK。 只要把此模板放在 模型的最后面，就可以后台全自动化交易了。此方法还有一个好处，即使用固定轮询模式，也不会漏单 有个性化需求的，也可在此模板上的基础上定制。不会的可以找我。 runmode:0; Globalvariable:hold=drawnull; ……//这里添加上你自己的模型 ……//这里添加上你自己的模型 cc800988:=holding;//这句放在信号稳定的地方，即时下单的，就放下单语句的后面，K线走完下单的就放下单语句的前面 drawtextex(1,1,800,0,'虚拟持仓为：'+numtostr(cc800988,0));//在图表上输出虚拟持仓以便监控 if not(islastbar) or workmode<>1 then exit; xiadan800988:=cc800988-hold; if xiadan800988>0.5 then begin cang:=min(xiadan800988,abs(hold)); if hold<0 then begin tsellshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat; debugfile('D:\800988.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc800988,0)+' 平空 %.0f',cang);//监控语句 end cang:=xiadan800988+min(hold,0); if cang>0 then begin tbuy(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat; debugfile('D:\800988.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc800988,0)+' 开多 %.0f',cang);//监控语句 end end if xiadan800988<-0.5 then begin cang:=min(abs(xiadan800988),abs(hold)); if hold>0 then begin tsell(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat; debugfile('D:\800988.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc800988,0)+' 平多 %.0f',cang);//监控语句 end cang:=abs(xiadan800988)-max(hold,0); if cang>0 then begin tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,'800988'),allowrepeat; debugfile('D:\800988.txt',numtostr(hold,0)+' '+numtostr(cc800988,0)+' 开空 %.0f',cang);//监控语句 end end hold:=cc800988;

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七、把各种模型组合成一个模型的方法，适用于所有模型，即便是“即时下单模型” 说明：因为图表交易同一根K线出现2个开多信号的话，只会开一次，另外一个无法执行，但是可以做历时回测 组合起来的模型，加入后台下单语句，就可以用于后台下单，当然，后台下单用“后台下单模板”会更好用。 方法原理：计算每个时点要下单的手数和方向，再根据holding判断出要平仓和开仓的数量，然后再下单。 看起来很多，其实很简单，最基本得模块就是蓝色部分 input:cang1(1,0,10,1),cang2(1,0,10,1); variable:cc1=0,cc2=0; /////////////////////////////////模型1——10周期反手 hi:=ref(hhv(h,10),1); lo:=ref(llv(l,10),1); if cc1>0 and l pc:=min(max(holding,0),cang1); kc:=cang1-pc; if pc>0 then sell(1,cang1,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); if kc>0 then buyshort(1,cang1,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); cc1:=0; end if cc1<0 and h>hi then begin pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1); kc:=cang1-pc; if pc>0 then sellshort(1,cang1,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); if kc>0 then buy(1,cang1,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); cc1:=0; end if cc1=0 and h>hi then begin pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1); kc:=cang1-pc; if pc>0 then sellshort(1,cang1,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); if kc>0 then buy(1,cang1,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); cc1:=1; end if cc1=0 and l0 then sell(1,cang1,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); if kc>0 then buyshort(1,cang1,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); cc1:=-1; end /////////////////////////////////以上是模型1 /////////////////////////////////模型2——20周期反手 hi:=ref(hhv(h,20),1); lo:=ref(llv(l,20),1); if cc2>0 and l0 then sell(1,cang2,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); if kc>0 then buyshort(1,cang2,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); cc2:=0; end if cc2<0 and h>hi then begin pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2); kc:=cang2-pc; if pc>0 then sellshort(1,cang2,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); if kc>0 then buy(1,cang2,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); cc2:=0; end if cc2=0 and h>hi then begin pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2); kc:=cang2-pc; if pc>0 then sellshort(1,cang2,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); if kc>0 then buy(1,cang2,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6); cc2:=1; end if cc2=0 and l0 then sell(1,cang2,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); if kc>0 then buyshort(1,cang2,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6); cc2:=-1; end /////////////////////////////////以上是模型2 //有更多的模型，往后面添加即可

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八、提前N秒下单的方法，适用于各个周期 。 //这里以股指期货为例，商品原理类似：关键是找出K线结束的时间规律。 //以下红色部分是K线结束时间的规律 ma5:=ma(c,5); ma10:=ma(c,10); zq:=2;//N分钟周期，3分钟就填3 ，5分钟就填5 tq:=5;//提前的秒数，最多提前60秒 opentm:=openminutes(dynainfo(207)); lastopentm:=if(date<>ref(date,1),0,ref(openminutes(time),1)); abb:=(mod(dynainfo(207),100)>=60-tq and islastbar and (opentm-lastopentm=zq-1 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar); if holding>0 and ma5ma10 and abb then sellshort(1,1,thisclose); if holding=0 and ma5>ma10 and abb then buy(1,1,thisclose); if holding=0 and ma5=60-tq and islastbar and (opentm-lastopentm=zq-1 or time=113000 or time=151500)) or not(islastbar);

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阿火很强！ 金字塔很好！ {:37:}

骑驴去钓鱼

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九、 通过飞信给自己发短信的VBA代码 以下红色部分要变动，千万不要跟我说复制黏贴后就想发短信 Set fs=CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") num="13900***688" '这里输入开通飞信的手机号 pwd="iloveweistock" '这里请输入飞信密码 dat="&pass="&pwd&"&m="&num fs.Send dat sub fsfx() msg="股指开多" fs.Open "POST",dm&"user/sendMsgToMyselfs.action",False fs.Send "msg="&msg End Sub 把以上部分复制到Macro地下，输入开通飞信的手机号码和飞信密码输入，后按alt+F8，输入宏名 fsfx 即可收到“股指开多”的短信 把Sub过程换成Function函数，就可以通过自定义函数，根据条件实时地给自己发送短信 比如： runmode:0; Globalvariable: tvo=0; If buycond and Tvo<>barpos and islastbar Then Begin fs(1);//1是参数 tvo:=barpos; End 自定义函数可以这样写： Function fs(Formula,trend) '系统会在逐K线模式解释公式时的每个周期都会调用此函数一遍，因此设计时应该注重程序的执行效率，不要重复的执行一些没必要的代码 if trend=1 then msg="股指开多" end if if trend=2 then msg="股指平多" end if if trend=3 then msg="股指开空" end if if trend=4 then msg="股指平空" end if if trend=5 then msg="股指平空开多" end if if trend=6 then msg="股指平多开空" end if fs.Open "POST",dm&"user/sendMsgToMyselfs.action",False fs.Send "msg="&msg fs=1 End Function

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祝所有金字塔用户 爱好者 新春大吉 龙年大发！

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闪电交易要收费 文华不收{:03:}{:03:}

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各版本收费情况，见官网。

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十、在小周期级别上记录大周期指标的实际走势的方法

这里以1分钟引用3分钟的macd为例，常规方法只能在1分钟Ｋ线上显示3分钟K线的macd走势，至于3分钟内部每根1分钟K线的macd走势不知道

方法原理：获取上一根3分钟的diff、dea、macd，然后配合1分钟的CLOSE计算出实际的diff、dea、macd

第一步、首先在macd指标里加入以下2句：

   ema12: ema(c,12),linethick0;
   ema26: ema(c,26),linethick0;

第二步、复制以下代码即可

runmode:1;
em1:=stkindi(stklabel,'macd.ema12',0,17,-1);
em2:=stkindi(stklabel,'macd.ema26',0,17,-1);
ema12:=em1*11/13+c*2/13;
ema26:=25/27* em2 +c*2/27;
diff:ema12-ema26;
dea1:=stkindi(stklabel,'macd.dea',0,17,-1);
dea:dea1*4/5+diff/5;





十一、日内重新计算指标（macd）的方法，以避免跳空对指标造成的影响。

这里顺带介绍一下日内重新计算指标的方法，这样可以避免跳空对指标造成的影响。

比较难的是macd，kdj之类的，均线之类的简单

这里依然以macd为例

runmode:0;

variable:ema12=c,ema26=c,dea=0;

if day<>ref(day,1) then begin

  ema12:=c;

  ema26:=c;

  dea:=0;

end

ema12:=ema12*11/13+c*2/13;

ema26:=ema26*25/27+c*2/27;

diff:ema12-ema26;

dea:=dea*4/5+diff/5;
dea1:dea;

macd:2*(diff-dea),colorstick;

fire119

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