一个白糖的日内手动统计结果

大卫 · 发表于 2011-5-18 16:17:02

本帖最后由大卫于 2011-5-18 16:24 编辑

受到AJ的启发，开始对一个简单交易规则进行数据手动方式前测。手动统计以及软件测试毕竟带有点理想化和标准化，统计结果一般优于实际操作结果。

测试周期：白糖5分钟

数据限制只利用2011年1月份到现在的数据

交易次数：每天最多开仓两次

交易时间：开仓时间9：30——13：55

开平规则：开仓2手，根据止损额，2倍平1一手，平推。

月份             交易笔数       交易获利点数       手续费（14）    净盈利

1                   29*2                423                      812                3508

2                   20*2                172                      560                   1160

3                   38*2                439                   1064                3326

4                   29*2                152                      812                   708

虽然看起来不错，通过3倍资金杠杠使用，实际资金的增长率约20%。这是一种理想化的状态，如果违背交易纪律和不连续执行，结果可能相差很远。

可能在很多人眼里，这个收益率根本看不在眼里，这里只想说明长期坚持一种规则，给行情足够的波动空间，及时最简单的规则也可以赚到钱。

dalaoli · 发表于 2011-5-18 17:30:43

{:soso_e130:}

cremer_li · 发表于 2011-5-18 17:36:26

支持，坚持就是胜利，

长春海盗 · 发表于 2011-5-18 23:11:09

vivaxie 发表于 2011-5-18 21:12
不如直接持有到收盘，抓大波动日，一个月应该至少能抓3~5个大波动日，如果一天2笔，其他时间整体打平的话， ...

一个月应该至少能抓3~5个大波动日{:soso_e163:}

xzsaya · 发表于 2011-5-19 00:10:21

长期坚持一种规则，给行情足够的波动空间，及时最简单的规则也可以赚到钱。

落寞的微笑 · 发表于 2011-5-19 14:46:31

白糖是相当不错的波段品种，而且成本相对橡胶来说比较便宜，走势相对棉花来说更加规则，不过我觉得首先入场点的选择就是一个很关键的问题。入场点如果不够明确和量化，交易依然会存在很大的随意性。

后续的资金管理和平仓策略倒不是很大的问题，后面的是执行。

你在宝哥的论坛叫什么名字？

期货理财 · 发表于 2011-5-19 15:32:41

贵在坚持 !

黄大豆 · 发表于 2011-5-19 15:55:00

白糖今天做空按规则应该大赚阿

大卫 · 发表于 2011-5-19 16:42:34

vivaxie 发表于 2011-5-18 21:12
不如直接持有到收盘，抓大波动日，一个月应该至少能抓3~5个大波动日，如果一天2笔，其他时间整体打平的话， ...

按照一天开一笔，又重新手动统计一遍，结果多赚100多点，省掉一半手续费。效果不错。谢谢提示。

原来策略目的是基于白糖的日内波段不如橡胶波段那种线性直接，意图通过每天两次开仓能够抓住规则内的波段利润。

这里同时在前测的过程中也发现一个问题，如果在一个月内如果大波动的日子多的话，则可以最大的获取波段利润。但如果波动大的日子少的话，月度出现亏损的频率加大。

大卫 · 发表于 2011-5-19 16:44:10

回复 11 # 黄大豆的帖子

根据规则，止损。和AJ不同。

黄大豆 · 发表于 2011-5-19 17:42:16

大卫发表于 2011-5-19 16:44
回复 11 # 黄大豆的帖子

根据规则，止损。和AJ不同。

大卫兄说说止损区别在那里
今天的行情如果早盘空会在那里平？

黄大豆 · 发表于 2011-5-19 17:47:09

本帖最后由黄大豆于 2011-5-19 17:49 编辑

我是在蓝色箭头空的红色箭头平仓了
平仓是不是错了？？

大卫 · 发表于 2011-5-19 20:11:28

根据自己的规则交易。开仓有规则，平仓也有，这才完整。不清楚你的规则，无法评述。

黄大豆 · 发表于 2011-5-19 20:51:33

平仓规则还没弄清楚

大卫 · 发表于 2011-5-19 21:34:37

本帖最后由大卫于 2011-5-19 21:35 编辑

日内平仓方法主要使用两种

两种基于的目的是不同的。

第一种是根据止损额度，持有到收盘，一种结果是止损，一种到收盘5分钟前平仓。主要是为抓住日K线的一日的波动幅度。
第二种是根据止损额度，在盈利到止损的1倍比例以上的位置开始分批平仓，并平推。主要目的尽可能把握主当下市场表现的利润。

说明：这是我目前主要使用的方法。

deagle · 发表于 2011-5-19 22:50:17

学习！学习！

黄大豆 · 发表于 2011-5-20 05:41:53

大卫发表于 2011-5-19 21:34
日内平仓方法主要使用两种

两种基于的目的是不同的。

多谢

一起放飞起点 · 发表于 2011-5-20 09:09:08

初来乍到，请多多关照。

落寞的微笑 · 发表于 2011-5-20 14:23:53

jojo {:soso_e104:}

黄大豆 · 发表于 2011-5-20 20:30:18

今天按规则做白糖还是赚

一个白糖的日内手动统计结果

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