交易系统带来的困扰，求解答

pagecat

最近在历史盘上测试橡胶     布林线上穿下边的线并且KDJ K值小于20大于0就开多  遇到阴线最低点低于上一根K线最低点就平仓，反之亦然       50点止损
在历史盘上反复看了很多遍     至少可以保本  单边也可以抓到几个      但实盘的时候发现有点逆势   而且发现实盘的时候成功率并没有这么高     
在5分钟K线上，  7号，8号一共有8次开仓机会，其中6次是赔钱的   这6次我全开仓了，剩下的3次盈利全部没有开仓， 今天是单边行情  7号是震荡行情， 两天如果全部开仓的花可以小有盈余  结果6次累计亏损       求高人指点一二    一套好的交易系统不应该成功率这么低吧  对照着历史行情   用很多种简单的系统都测算了一下  基本上成功率都这样   难道还是系统不够精致吗？   抛开人性不说，单说一套盈利的系统，怎么样才能找到这么一套可行的系统？望高手赐教

一飞

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pagecat

d1d2开多了 没上去   D3没开    k1没开  k2k3却开了  如果都开仓的花盈亏基本持平  可纠结   望盈利的高手指点下 这样的系统能否长期活下去。

小兵过河

醒醒吧，必死无疑{:24:}

pagecat

小兵过河 发表于 2012-2-8 16:05
醒醒吧，必死无疑

高手啊。。请问该怎么做呢

qushicaozuo

期货交易越简单越好，做中长线交易，短线你再做还要亏

小兵过河

这种类似的系统不加止损一手测可能总体亏不了多少，本身行情震荡的时候就多于单边，问题在于你一加上止损你就会发现，你是一刀一刀止损死掉的，止损也是把双刃剑，不合理的交易系统加上主观的止损原则是一个致命的错误。
许多人是在无系统无止损中暴仓而亡，当知道要止损时又在交易系统不合理和主观的止损方法中被凌迟处死。
至于什么样的交易系统是合理的，什么样的止损方法是适当的，这两者如何合二为一成为一个整体，那就需要你自己去研究了

pagecat

小兵过河 发表于 2012-2-8 17:36
这种类似的系统不加止损一手测可能总体亏不了多少，本身行情震荡的时候就多于单边，问题在于你一加上止损你 ...

很符合我现在的实际情况 。。 但     最近在想一个问题 ，  很多人都希望通过多种指标同时给出交易信号来交易  我也看了很多这样的指标组合  看似都可以  但在历史上加上止损  一个点一个点的看，并把盈亏和手续费记下来  却发现并不是想的那样     肯定有人这样成功的   我在想是不是注意力的方向错了？  现在也不知道该往哪个方向努力、、

goodhitler

程序化交易有几个要点要注意：一是根据有关理论提出一个合理的交易策略；二是根据交易策略编写程序，使之能在图表上显示信号，这是初级地半自动的程序化交易要求；三是选择相关品种指数进行系统测试，有几个指标要特别注意，比如最大回撤，最大单亏损，最大连续亏损次数，最大连续亏损幅度，不能光是盯着收益率，测试要选取不同时期，不能光选模型表现好的时期；对系统参数进行不断优化；四是历史模拟。一定要自己手动一天天做一遍模拟，比较与系统测试的各项指标差距，并在模拟中发现程序bug，并进行调试，完善程序；五是用小资金进行实战操作，比如用20－30%资金实践操作，比较实际操作与系统测试、历史模拟各项指标差距。并在此过程中对程序化交易进行调整完善。另外，期货投资要想长期稳定盈利是一个很难的事情，本事是非常专业的事，要求掌握甚至的经济金融知识，统计、计量、计算机基本编程等相关知识，你可以往这些方面努力。祝你早日成功。

bombboy

终于不用输入验证码了，偶也{:06:}

明朝日出东

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模拟神奇

我想说下，每根k线不论如何细分都是具有时空性质的区间，关于交易系统如果其交易指示是来源于某个时点的瞬间，比如均线快慢线的互穿，在这段时间内可能会反复出现信号，回溯历史的话则只反映了最后的结果。我是这么理解的。

tianlong

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小兵过河

pagecat 发表于 2012-2-8 17:47
很符合我现在的实际情况 。。 但     最近在想一个问题 ，  很多人都希望通过多种指标同时给出交易信号来 ...

我对你现在状态的感觉，对市场的理解深度不够，对盈利的规则和风控的原则都还有问题，所谓的交易系统只不过市场上绝大多数的追求的圣杯，往往行情走势的多样性和复杂性使得一些交易策略在某一段时期有效，这个时候盈利的规则和风控的原则能让你渡过不利的时期。寻求交易系统的完善实际上也是在你对市场的理解达到一定程度的基础之上的，市场上的高手们大多不是程序化交易，但他们一定有一套适合自己的系统模式，所以我建议你不要把太多精力放在去研究某些指标上，去研究市场，研究自己吧

小兵过河

多种指标同时给出交易信号来交易 必然是一种延迟滞后的交易信号，并且可能是一种矛盾的信号，并不能增加系统整体的可靠性

小兵过河

说一个最简单的方法，涨势中只做多，跌势中只做空，震荡市减少参与并适当改变交易方法，能做到你就能盈利

krt543

你说的只是交易系统的入场点和出场点设置，交易系统还包括资金管理、一致性交易的心理管理、对于各种市场和各种市场状态的适应性，统计学上的正期望、连续亏损次数、最大资金回撤等等。其实什么时候买，什么时候卖是最不重要的

pagecat

小兵过河 发表于 2012-2-8 23:19
我对你现在状态的感觉，对市场的理解深度不够，对盈利的规则和风控的原则都还有问题，所谓的交易系统只不 ...

听君一席话  胜过自己几天的思考啊。。现在冷静些了   的确是我对市场认识的深度不够   还没能正视亏损，也没能拿出一套可行的方案应对市场多样性的变化   我知道下一步努力的方向是什么了    受教了   

pagecat

krt543 发表于 2012-2-8 23:40
你说的只是交易系统的入场点和出场点设置，交易系统还包括资金管理、一致性交易的心理管理、对于各种市场和 ...

的确需要好好规划一下系统的各种应变能力了   这些都是我欠缺的东西。。

hbjy

小兵过河 发表于 2012-2-8 23:26
多种指标同时给出交易信号来交易 必然是一种延迟滞后的交易信号，并且可能是一种矛盾的信号，并不能增加系统 ...

保持简单
均线 趋势线  颈线   k线 而已