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写程序化交易有大半年了,最近才感觉遇到了瓶颈,同样的一套系统,别人可以赚钱,我不能,同样的策略,别人可以优化,我却越优化越差劲,原因何在呢,我想大概是认知出了问题吧,写的策略五花八门,但写不到点子上,写的代码再多再复杂,也就是个花瓶!
尝试了很多方法很多组合,花里胡哨的过滤,不仅把止损过滤掉了,还把大行情也过滤掉了,本来该赚钱的行情,过滤加的多了,效果也不一定会很好
文华财经的程序化,同样的策略,用易盛测试,曲线是向下的,用文华财经测试,曲线居然是向上的。。我很纳闷,到底是TM策略压根就TM不行,还是软件TM有问题,欺骗客户的,最终一定会死的很惨!
最近无论怎么写策略,最终效果都是震荡或者向下,一个模拟账户100万亏得就剩下50万了,我就纳了闷了,我觉得不断的尝试新策略是没错,有错的是我的认知,也许我改策略的出发点就不对,导致无论怎么改,都只是在门口转悠而已!
有本书叫超越技术分析,上一次看的时候,由于书里很多符号看不懂,看了2次都中途放弃了,现在想想,会者不难,难者不会嘛,我想这本书的思路可能就是我最欠缺的东西,那就是思路。。。我要找到分析系统漏洞的方法,我要找到诀窍,我要把以前写的策略变废为宝
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