大家帮我看看这个股指的日内交易系统怎么样

老菜鸟

测算报告IF加权 15分钟 股指日内海龟

-------------------------------

名称	全部交易	多头	空头
合约	IF加权
K线周期	15分钟
开始时间	2011-3-29
结束时间	2013-6-25
单位	300(吨/手,元/点)
保证金	8%
手续费	0.27%%
下单价格	指令价位
开仓手数	1
初始资金比例	39.25%
参数	[15,0,0,0,0,0]
名称	全部交易	多头	空头
测试天数	820
测试周期数	9756
指令总数	584
信号消失次数	0
初始资金	200000.00
最终权益	475268.69
空仓周期数	7826
最长连续空仓周期数	119
最长交易周期	15
标准离差	6502.36
标准离差率	6.90
夏普比率	26.86
盈亏总平均/亏损平均	0.26
最大回撤	33563.97
最大回撤时间	2012/09/05 10:45
最大回撤比	10.96%
最大回撤比时间	2011/05/18 14:15
风险率	5.78%
收益率/风险率	10.60
每手最大回撤	9650.61
每手平均盈亏	942.71
盈利率	137.64%	54.02%	83.62%
年化单利收益率	61.26%
月化单利收益率	5.04%
年化复利收益率	47.00%
月化复利收益率	3.22%
胜率	47.26%
风险收益评级	1060.37%
平均盈利/最大回撤	0.18
平均盈利/平均亏损	1.66	1.76	1.60
净利润	275270.34	108036.67	167233.67
总盈利	841775.38	368618.94	473156.41
总亏损	566505.00	260582.27	305922.75
总盈利/总亏损	1.49	1.41	1.55
其中持仓浮盈	0.00	0.00	0.00
交易次数	292.00	121.00	171.00
盈利比率	0.47	0.45	0.49
盈利次数	138.00	54.00	84.00
亏损次数	154.00	67.00	87.00
持平次数	0.00	0.00	0.00
平均交易周期	33.41	80.63	57.05
平均盈利交易周期	70.70	180.67	116.14
平均亏损交易周期	63.35	145.61	112.14
平均盈亏(利润)	942.71	892.87	977.97
平均盈利	6099.82	6826.28	5632.81
平均亏损	3678.60	3889.29	3516.35
最大盈利	35425.29	24141.57	35425.29
最大亏损	9650.61	8709.95	9650.61
最大盈利/总盈利	0.04	0.07	0.07
最大亏损/总亏损	0.02	0.03	0.03
净利润/最大亏损	28.52	12.40	17.33
最大持续盈利次数	7.00	6.00	4.00
最大持续亏损次数	8.00	6.00	7.00
平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	9493.25
最大使用资金额	80935.20
平均资金使用率	3.10%
最大资金使用率	42.06%
扣除最大盈利后收益率	119.92%	41.95%	65.90%
扣除最大亏损后收益率	142.46%	58.37%	88.44%
期间最大权益	499404.56
期间最小权益	188444.79
手续费	12365.68
成交额	457988267.14

古浪

收益率 不错啊

老菜鸟

这个股指的日内交易系统搞出来有一段时间了，但是一直不敢实战，没用过。想让比较专业的朋友给看看还有什么需要注意的地方

契丹人

请问用什么软件测试的？是不是还需要编程，把交易信号编写出来？

古浪

老菜鸟 发表于 2013-7-3 20:58
这个股指的日内交易系统搞出来有一段时间了，但是一直不敢实战，没用过。想让比较专业的朋友给看看还有什么 ...

有无测试 最大回撤

古浪

古浪 发表于 2013-7-3 21:10
有无测试 最大回撤

是这样的 我说的是底限的最大回撤  类似AJ   如果进去就失败  能承受多少次试单失败  还能否坚持系统？这个底限是多少，AJ好像是13单都失败了，还依然可以进场

南华期货123

老菜鸟 发表于 2013-7-3 20:58
这个股指的日内交易系统搞出来有一段时间了，但是一直不敢实战，没用过。想让比较专业的朋友给看看还有什么 ...

请问下你做商品的程序化嘛？还有你这股指交易是高频还低频呀

南华期货123

老菜鸟 发表于 2013-7-3 20:58
这个股指的日内交易系统搞出来有一段时间了，但是一直不敢实战，没用过。想让比较专业的朋友给看看还有什么 ...

请问你这最大回撤是多少呀

凡人一世

自己测试哈,每个人都有自己的理念哈

古浪

古浪 发表于 2013-7-3 21:17
是这样的 我说的是底限的最大回撤  类似AJ   如果进去就失败  能承受多少次试单失败  还能否坚持系统？这 ...

{:soso_e179:}  有这个底限 很关键

凡人一世

浪兄说的很对哈

凡人一世

晕,如果是20%的回撤,有点高哈,我如果实盘亏到20%立马清仓

老菜鸟

古浪 发表于 2013-7-4 14:13
有这个底限 很关键

冒20%的风险赌50%的盈利，不知道能不能进行

漂萍

{:soso_e163:}

古浪

老菜鸟 发表于 2013-7-4 15:18
冒20%的风险赌50%的盈利，不知道能不能进行

理论上可行  但是这个  不确定因素很多   不管怎么搞  底限不能丢

老菜鸟

古浪 发表于 2013-7-4 16:34
理论上可行  但是这个  不确定因素很多   不管怎么搞  底限不能丢

不知道古浪兄做的怎么样，但是以现在的行情活跃度来讲想把资金的回撤度控制在20%以内感觉比较困难

古浪

老菜鸟 发表于 2013-7-4 16:36
不知道古浪兄做的怎么样，但是以现在的行情活跃度来讲想把资金的回撤度控制在20%以内感觉比较困难

是的   有时候  你搞好系统  得等到合适的时机  比如你在震荡区间里  很容易就到了你的底限  到了底限之后  你做还是不做呢   

老菜鸟

古浪 发表于 2013-7-4 16:40
是的   有时候  你搞好系统  得等到合适的时机  比如你在震荡区间里  很容易就到了你的底限  到了底限之后 ...

现在日内市场的波动小，而且趋势性行情也是比较少，所以日内感觉还是比较难。很久没见aj老兄冒泡了，也不知道他最近情况怎么样

火焰之神

现在大多数品种都在震荡。

赵利三

做测算不能单纯的看收益，同样的，做完测试还要考虑人与系统的磨合