交易指令示例-威廉指标交易系统

白吉馍

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// 简称:aF
// 名称:aF
// 类别: 交易指令
// 类型: 用户应用
//交易思路：威廉指数上穿50开多，低于80平多。下穿50开空，低于20平空。每日到达指定时间后平仓离场
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Params
Integer N(14);   
Integer SellShortLine(80);    //空仓止损线
Integer SellLine(20);         //多仓止损线
Integer OpenLine(50);    //开仓线
Numeric LeaveTime(0.145900);  //当日平仓时间
Begin  
Numeric hhv = HighestFC(High,N);                 //N周期最高价
Numeric llv = LowestFC(Low,N);                   //N周期最低价
Numeric WR  = (hhv - Close) / (hhv - llv) * 100; //计算威廉指标

Bool bCrossOver  = CrossOver(WR,50);  //威廉线是否上穿50
Bool bCrossUnder = CrossUnder(WR,50); //威廉线是否下穿50

if(A_TotalPosition == 0 && CurrentTime<LeaveTime-0.0010)
{
  //当前没有持仓，并且离闭市平仓时间还至少有10分钟，判断是否开仓
  if(bCrossOver )
  {
   Buy(1,C);          //开多仓
  }
  Else if(bCrossUnder)
  {
   SellShort(1,C);  //开空仓
  }
}
Else
{
  //快闭市时平仓
  if(CurrentTime >= LeaveTime)
  {
   if(A_BuyPosition  > 0) Sell(0,C);
   if(A_SellPosition > 0) BuyToCover(0,C);
  }
  
  //威廉线超过80，平多仓
  If(A_BuyPosition>0 && WR >= 80)
  {
   Sell(0,C);
  }
  
  //威廉线低于20，平空仓
  If(A_SellPosition>0 && WR<= 20)
  {
   BuyToCover(0,C);
  }
}
End

白吉馍

szh1518

{:soso_e100:}

wtx128153

{:soso_e179:}

wtx128153

{:soso_e179:}

满盘红

{:soso_e179:}

满盘红

好心人，请把测试结果统计图发出来

满盘红

80%的系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上。
90%的系统使用者不能把系统交易信号连续执行20次以上。
能把系统信号连续执行超过100次以上的投资者不超过1%

满盘红

执行信号难以执行的原因：
数据过度优化，对系统表现估计不足
连续亏损导致对系统的怀疑
资金管理不善导致无法继续交易
缺乏交易理念
无法对亏损交易进行经验解释
完全采用自下而上的策略

满盘红

多种出场组合：

增加初始止损；
增加保本止损；
增加追踪止损的功能(峰值价一定百分比)
增加再入场规则

满盘红

趋势跟踪系统的特征：

从不预测市场的走势
完全不看基本面(国内、国际形势, 各种经济指标等)的简易系统
随机系统获利的根本原因是市场波动率
趋势跟踪系统获利的根本原因也是波动率
趋势跟踪系统盈利的决定因素----市场波动率的大小

多伦多

{:soso_e102:}

猎鹰

{:soso_e128:}

风客云心

{:soso_e179:}

期市劫匪

领教了。

yyy999

满盘红 发表于 2012-7-8 10:47
趋势跟踪系统的特征：

从不预测市场的走势

有道理得顶下

kdjobv1

谢谢楼主分享