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期货投机八年. 盯盘的合约从0709看到1509. 07大学毕业鬼使神差做期货, 为此放弃了去留学的机会.07-10年学习阶段亏损2万 10-11年5万做到50万, 中间不停地出金约40万, 合计大概赚了80万的样子. 11-13年缓慢亏损40万. 14-15年: 替家里背上一笔上千万的高利贷, 似乎有永不得翻身的绝望. 期货论坛从易家,炒客,长阳,投机岛,日村一路看着过来, 各路高手名人风起云涌, 各种路数不说门清吧, 对其基本的交易逻辑还是理解的.对各路人马的发家路数也是听了不少八卦的. 发现一个现象: 功成的多半身退,功不成的绝对退不了. 这是大白话, 但仔细思索这正好体现了这个市场的残酷性. 本人没有评头论足各大高手的的意思, 作为仰望者,对于各大师高手是充满敬意的. 本人现在的想法就是汇总思考一下, 在市场上活下去路数. 第一阶层: 大趋势行情造就的英雄. 05年的铜, 07年的豆油, 08年的金融危机, 10年的棉花. 15年的美指股指, 各大媒体,坊间,期货圈子都能找到一把暴富的人, 这些人一个共同特点, 很少行动, 至少和散户每天每周都在稳定下单这种交易频率相比, 基本算蛰伏. 理解起来, 应该不是趋势起来了这些人已经在了, 而是趋势起来了, 这些高手们已经积攒了完全的技术,知识,信心准备去狠狠追击. 就知识层面来讲,未必能说他们的期货对口的专业知识极度丰富, 要丰富也不会超过大行分析师, 胜在一个全字, 对市场的理解, 对自己人生的理解, 对现实社会人文的理解, 都是成体系的. 这点起码表现在, 他们写个帖子博客都是出口成章的, 不像本人, 因为寡居太久, 哪怕跟家人说两句话, 都经常词不达意. 第二阶层: 特定行情造就的英雄. 这各层次的多半由期货大赛冠军, 各个论坛红人组成. 他们的特点是: 昙花一现. 自从东航,都市快报开始引领期货比赛的潮流开始, 各路英豪涌现, 有9个月搞出50多倍的; 有若干年年稳定收益5,6倍的; 有炒单一年一百倍的. 感觉就一个字:邪. 因为现在这一路数的基本上全部去参与做所谓资管了. 也就是说, 本人认为他们已经不会去做自己的资金了, 那么当初他们做出来的成绩是什么呢? 当本人做着白日梦去想如果能做到每年稳定收益5倍以上, 那绝对是轻轻松松的操盘下单等待10年后超过李嘉诚啊. 但现实世界是, 不管是从90年代那批过来的老交易员, 还是华尔街大咖, 几十年下来也没听说这种类富豪的诞生. 所以本人比对过这类高手闪耀的时间段的行情, 结论就是, 行情的特征太明显, 要么就是短线急速单边天天有, 要么就是慢牛一去不回头. 可以说10-11年本人的所谓交易系统就是遇上了短线急速单边行情天天有的日子, 当初失心疯的以为这是市场的常态, 以为投机术初成, 但没想到现在却认为当初的一年十多倍是陷阱.
第三阶层: 从来没听说过赚钱的所谓系统化交易者, 这类人也是英雄, 西西弗式的悲剧英雄. 本人12年开始亏损并走上系统化交易之路的时候就已经注定失去了12年之后所有赚钱的机会. 这话说的有点夸张. 但从07年以来的, 大家都叫得出名字来的系统交易者, 到现在没有一个还能出声. 和讯论坛上有日内波段系统的, 爆仓消失. macd论坛上有做海龟系统的, 没听说现在还在赚钱. 炒客上做均线趋势跟踪的, 投机岛上上做日内单向的, nothing remains! 如果要说做基本面系统的呢? 三位一体?美林时钟呢? 没听说过爆仓也没听说过赚钱. 所谓交易系统: 交易理念,顺势逆势,开仓点, 平仓点, 止损止盈, 目标行情判定, 时间级别, 技术指标参数, 技术组合, 优化回测, 资金管理, 最大回撤, 大R, var值, 哪一个关键词不是折腾来折腾去, 曾记得某论坛上版主大神略带忧伤, 自豪的说光是克服止损这个问题他就花了3年! 这期间多少行情来了又去了, 尼玛三年就学会了控制损失, 毛都没赚到, 这听起来感觉确实挺奇怪的.如果要说交易系统是熬出来的, 先不说是不是如此, 至少还真没听说谁熬出来了, 倒是现在满地的程序交易, 量化交易在忽悠资金来做盘.本人曾经聊天时调侃过: 所谓交易系统, 系统化交易是近十年从西方资本主义国家流传过来的荼毒，其背景是80年代美国股市大牛正式终结，于是一大批不能在市场持续赚钱的人试图通过教授其他人如何赚钱，从而编写了有章可寻的教学大纲，赋予特殊称谓交易系统。后来流传到祖国大陆，由宋文彪之类的类传销公司发扬光大，然后逐渐渗入各大小期货公司客户部门，和众屌丝聚集的期货论坛，他们用这套大纲来告诉你：赚钱一学就会！不会就是你人品或者性格的问题！ 作为02年期货市场中兴以来进入这个市场的交易者, 多多少少都读过幽灵的礼物, 交易为生, 短线交易秘诀, 海龟法则, 通向财务自由之路等等教材. 按理说, 写书这些人只要按照这些被多少人奉为圭臬的体系来做, 现在再怎么也出现个把富豪了吧, 但这些人今天在哪里呢??? 系统化交易肯定是有不可逾越的障碍在那里, 而且对每个人来说, 这个障碍都是不可能看得见摸得着的. 太多的东西由于本人表达能力太有限, 不能清楚的说出来, 但确实是感觉到但凡跟你讲到到交易要守规矩要有执行力, 要讲究正期望值的资金管理的绝对是dead end. 其实想想都觉得恐怖, 那种所谓交易系统的思路: 十年一日守着信号, 执行着止损止盈, 资金管理, 试图用大量的交易次数让自己的仓位在行情到来时正好蒙中猜中. 前人古卷青灯为的是求道证悟, 个投机者为可能得几两银子巴不得把命都搭进去, 这叫什么呢? 大学时候看过个电影, 死亡诗社, 里面一句话大意是说, 我们之所以是人类, 是因为我们有激情, 梦想, 爱情, 浪漫. 这是我们活着的全部意义. 系统化交易这一道极度反人性的鸿沟就是多少正常健康快乐的人跨不过去的吧. 但事情坏就坏在, 咱们50-80年代出生这一批人都非常认同苦难教育, 都有着很强的斗争意识, 所以守着一个系统,十年寒窗的思想是有坚固的土壤的. 观照大小论坛, 或是周围做交易的, 遇到重大挫折只有两条路线, 极少数从此不做, 剩下的大部分就是拼命学习系统交易. 本人自从12年遭遇大亏损后就开始专心一门心思的研究系统化交易, 可以说市场上所有的交易书籍都看遍了, 主要是因为本人从小都有阅读的习惯, 所以手边关于交易的书几乎有上千本, 论坛出名的帖子基本上都拜读过, 然后直到今年下半年, 一直在打转转, 经常会有些关于交易系统莫名其妙的想法, 比如说什么不要忽视5日均线乖离过大, 棕榈油库存下降速度对行情的影响, 然后就不停拿实盘资金去试验, 七做八做跑不出来, 亏损一大笔. 反正结果是从12年以来, 从来没有一笔像样的止盈, 都不断是重复赚个10来万, 然后分3,4次亏完. 如果是要说是学艺不精的话, 本人从来也没发现系统化交易可以精到什么地步, 程序化, 量化,就是精了吗? 未必. 且, 不管是本人手动回测还是机器回测, 都隐约体现出一个倾向: 从02年开始, 随着市场上的交易者类型越来越多, 单单趋势跟踪系统的效率就是在不断下降的. 简单来说, 02年需要砍仓3次抓到的行情, 现在砍10次也未必抓得到. 反趋势的就不用说了, 那种交易模型就是用来娱乐的. 所以还是印了黑马那句话: 砍来砍去的系统没什么意思的. 到最后, 试图牺牲宝贵的胜率来解决行情不能精确预测的思路, 最后都是变成只能为市场提供流动性的系统. 也许是本人正在遭受巨大的债务压力, 对系统交易的论述的有点极端. 但, 人在极度的压力下, 除了认知出现扭曲之外, 还会伴随着被逼迫着看清楚事实的可能. 毕竟现在被推到这种生死关头, 对好多事情的执念都是在逐渐放下的. 那么, 就本人目前的认知来讲, 怎么样才能从市场上带走一大笔钱呢. 苦心经营, 走方法论的道路是行不通的. 就金融交易市场本来面目来讲, 本人认为它是世界的一个缩影, 那么其必然包含了自然属性和人文属性. 有句名言叫做太阳底下没新鲜事, 投机如山岳般古老. 思维跳跃一点, 这个世界上的高山怎么来的, 不是一块石头一块石头的累积起来的, 而是在某次地壳运动中突然出现的. 宇宙中最大的星体怎么来的, 也不是一点一点的星际物质拼装起来的, 而是在某次巨变中诞生的. 本人想表达的是, 但凡自然界中很大的东西, 都是突然爆发出来的. 那么作为这个世界缩影的市场里, 注定了不能以聚沙成塔的思维去成长, 再说沙子搬得再多也只能成塔; 注定了, 投机者不能做愚公, 而要做那种敢在以为看见是爆发超大行情的时候, 敢于搏浪一击的铁腕人物. 之前咏春说, 交易就靠灵感, 本人觉得这绝不是胡扯. 不管是自然界还是人类世界里面最美的东西都瞬间迸发的, 连杜拉斯都说, 我要的不是一饭一蔬, 我要的是平凡生活里的英雄梦. 期货就是一个最简洁的造梦机器, 只有愿意成为英雄的人才能带走自己的梦, 任何的苟且, 忍让, 坚守真的就太猥琐了. |
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发表于 2015-8-1 15:16:05
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