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本帖最后由 胡闹创益 于 2017-1-2 14:40 编辑
楼主转载说:【2. 买多,卖空的胜率都是50%,绝没有什么51%或49%之分。。。。。。。,那是自欺欺人。
佐证:笔者曾制作了上百个软件对几乎所有的基础程式都进行过多年跨市场追踪的检测,结果如2所述。
3. 如果你同意“买多,卖空的胜率都是50%”这个结论,浅显的推理是,由于交易抽水的缘故,或者买多,或者卖空都是负盈率。】//-------------------------------------------------------------------------------------------
个人感觉, 原作者的方法和理念只是一家之言、一种或者成功的路径,但不可能因此排除其它方法的正确性,他的说法太绝对了。不能因为他吃过甘蔗感觉很甜,就判定天下其它食物都是苦的; 也 不能因为他在一条山路上曾经踩过地雷,就对所有人说走那条路必死无疑。
原作者对胜率和盈利率的关系、运用方法似乎没有弄明白,其实,在某种程度上说,胜率和最终盈利并没有直接的线性正比关系,一般来说只要盈利率足够高的话,胜率控制在30-60%也都很正常。
公开的那些程序化交易策略,建议楼主就别费时间去测评了,例如,我自己写自己用的,比较好一点的、涉及核心算法的就绝对不会公开,甚至连截图都不会上传任何一张,难道他们就那么慷慨?!
另外,光测评那些策略没什么收获的,你必须看它最基础的数学模型和操作逻辑,是否合理、是否有借鉴意义。(我看过几个策略的底层公式和逻辑,也回测过一下,简直就是笑话,它们大多数的底层数模是照抄国外N年前落后的东西,然后用中国国情的土鳖办法进行“改良”,最后弄出来的东西就是骡子,非驴非马可笑至极!基金公司要是真的用那个做盘,大约两年时间就可以改行去地摊上卖袜子了!快的话,半年就够了!)
网上还有一些貌似正规的有偿购买、使用的自动化程序交易策略和程序,大部分都是用PS处理过的回测数据截图,中间原本有一行数据是“夏普率”的,被抹掉然后重新拼接出来的,当然漂亮。 你让他们把夏普率数据贴出来看看就明白了--- 他们的所谓高收益率,就是扛着卖白粉的风险、挣着卖面粉的利润!
原作者自己都还没有完全上岸,如何渡得他人?!
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