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趋势追踪日内交易策略改进
趋势跟踪策略逻辑详见正文,修改主要针对实盘模拟和平仓操作:
处理数据的方式模拟实盘,每次只处理新来的一个数据;
高低点比较和高低点突破中增加平仓的策略;
将高低点比较中的漂移斜率和高低点突破中的漂移斜率(上行
和下行)分别考虑,以适应不同的大趋势。
趋势追踪日内交易策略优缺点
优点:大波段几乎都能捕获到,并且较早产生买卖点。
优点:获利交易收益较大,亏损交易损失控制较好,并且通过
设置止损点,还可进一步改进。
缺点:大部分平仓操作由反向操作引发,而不是由纯粹的平仓
策略产生,导致交易成本和冲击成本吞噬很多收益。
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股指期货日内交易 趋势追踪策略及实证研究.pdf
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