存照贴：记录我实盘主观交易和程序化交易的历程

dannyliao · 发表于 2016-9-26 11:41:35

接触期货一年了，从最初的模拟到一手短炒，就过去了半年，小亏。转向程序化交易的研究，开发策略数套，解决了信号闪烁、偷价等问题，回测效果较理想，但一直对于何时切入，参数优化的是否适应未来行情等核心问题一直在研究当中。由于可用资金较少，故未完全用于自动化交易，目前采取人机结合的方式，积累实战经验，报名参加模拟大赛，我会不定期更新账户情况以及交易心得。也欢迎同道中人多多交流。

ddddd333344 · 发表于 2016-9-26 13:49:45

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dannyliao · 发表于 2016-9-26 14:02:52

回测优化参数当然是适合历史行情的。只是未来的行情，这个参数未必有好效果。

驽马 · 发表于 2016-9-26 14:12:16

Only the dead have seen the end of war.

dannyliao · 发表于 2016-9-26 16:18:16

还是在我自己的帖子里讨论吧。很多人在强调交易系统的一致性，尤其交易品种的一致性。这实在是个忠诚度的问题。如果想一招鲜，那么很难在一个品种上既能做趋势，又能做震荡。要么交易系统是系统性的，既能搞定趋势行情，也能应对震荡。当然空仓也是应对。试想，若能空仓，何不找其他品种的趋势呢。用程序化测过的人都知道，总有一些震荡行情是会产生大回撤的。我觉得个人的系统还是应该更完善，品种可不限于一种。不借助程序化的化，也能通过一些指标或盘感很快能选出可交易的品种。

ddddd333344 · 发表于 2016-9-26 18:08:06

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ddddd333344 · 发表于 2016-9-26 18:11:34

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dannyliao · 发表于 2016-9-27 08:39:12

昨晚模拟大赛账号开通，由于长期一直用文华，突然使用易盛，极其不适应，导致第一次怎么也下不了单，说是账户问题，返回去，又输错密码，停用一小时。10:15分左右，再次尝试下单，成功，但是居然开了10手FG空单，其实只想下一手测试的。做FG的原因是我的量化判断是空，而且他的波动不太大，风险不大。11:00过后，挂单一跳平仓，成交，盈利200，但发现手续费是90元，心有戚戚焉。这么高的手续费要实现3成盈利有一定压力啊。加油！坛友们一起加油！
（好像不能直接上传图片吧，我就不上传了）

dannyliao · 发表于 2016-9-27 10:07:45

文刀小车发表于 2016-9-27 09:21
10手玻璃开平总共90？

是的。模拟加了手续费的。

dannyliao · 发表于 2016-9-27 11:08:22

文刀小车发表于 2016-9-27 10:37
模拟的高，实盘开户了吗

有实盘户的。

dannyliao · 发表于 2016-9-27 11:10:48

今天上午操作了白糖。搞定怎么发图片了，发截图。

dannyliao · 发表于 2016-9-27 15:13:00

下午有点手痒，提前预判玻璃先拉一下再跌，结果1115挂单成交了，提前进入了。无奈在1125平了一半仓。忘了，最后的半仓留仓了，好像系统没有自动平仓吧。利润回去一大半，告诫自己，多看少动，顺势而为。

狙击手a · 发表于 2016-9-27 15:53:38

http://tv.hexun.com/2014-07-18/166766114.html

狙击手a · 发表于 2016-9-27 15:55:37

趋势指标中找到一个盈利结果，很理想这很容易，但是缺点是这个过程回撤非常大。我们怎么解决这个问题？

狙击手a · 发表于 2016-9-27 15:58:56

资金图上在这个表格里边，这里面加上一个趋势线，或者是叫做加上一个均线，每一次首次开仓的时候一定要等，耐心等按照这个指标走到趋势线上，甚至是在趋势线以下再开仓。宁肯前面能赚到钱我不赚，也不要开高，只要在趋势线周围你的资金是非常安全的，这一点非常重要，多品种、多指标、多周期的组合，这个组合就是来解决这样的一个资金图回撤大的问题，这个组合一起你再回头看资金图，这个就起到了削峰平谷的作用，让你的资金非常平稳的逐步增长。不但是结果好，过程回撤也没有那么大。

狙击手a · 发表于 2016-9-27 16:02:00

未来我们不知道，我们研究的是历史，因此只能从历史上研究拿出来一个适合他的参数来推算。至于未来到底怎么样我们也不测算，就是历史上表现好这样的系统我们就这样来做。我们知道未来市场可能好可能不好，但是好的概率非常高，

狙击手a · 发表于 2016-9-27 16:03:06

第一历史数据系统参数优化

狙击手a · 发表于 2016-9-27 16:05:29

第二测试历史资金曲线，当下回撤到指定区间首次开仓，避开回撤大的缺陷

dannyliao · 发表于 2016-9-27 16:14:38

谢谢你的分享。我的策略也是普适性，多品种多周期，收益较好的。我尝试过几次小仓位介入，但是由于资金少，一旦接入点不好，难免有亏损回撤。因此暂时放下，让他自己跑信号。我暂时性转入到日内趋势和波段的主管交易实盘上来了。

dannyliao · 发表于 2016-9-29 17:15:20

28号因为电脑c盘空间太少，空余时间都在折腾电脑，没有及时更新汇报，现做个简述。27号晚留的5手豆油遭遇早盘高开，导致已经赚到手的3000盈利几乎归零。及时砍仓，后来的几笔操作均较好，利润回到2400左右。
开赛以来，一直秉承小仓位转足安全垫的策略，故止损也较小，防止出现大回撤。目前每日均是盈利。
昨晚10点多，也就是离螺纹收盘不到半小时，耍小聪明想做一个空赚几跳，因为认为当时小头部已成立，殊不知势不足，导致最后亏损8跳。再次提醒自己注意势的强弱，不预测，也不挂单，只交易当下。
今天只做了10手淀粉，赚了4跳平仓见朋友，因为朋友介绍有账户需要程序化操作。程序化交易因做的是趋势单，也不是实盘，目前多品种多策略的组合效果不错，就不贴图了。下面是当前的比赛账户截图，路漫漫！但我会认真对待日内交易的模拟比赛，因为我是在验证我的交易系统，纠正我的不良习惯！

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