我发现导致亏损的一个本质问题

大道至简2011 · 发表于 2017-3-3 11:56:48

我发现导致亏损的一个本质问题，只要你的交易系统里有不确定性的东西，这和扔硬币交易没有区别，最终还是被市场零和掉。

比如用某条MA均线交易，在线上做多，线下做空。触发做多条件时，你下了多单，但这个下单条件不能保证百分之百确定你这笔交易会盈利平仓，这和扔硬币是一样的本质，把硬币抛向空中，在硬币落定之前你不能百分之百确定这次硬币一定是正面（盈利）或反面（亏损）。

还有人认为拉大回报风险比就能盈利，比如某品种3000买入，下跌100点止损，上涨500点止盈，回报风险比是5:1，盈利1次够亏5次的，这个乍看上去有点道理，但是忽略了止损次数是不确定的，交易结果还是随机的，最终还是被市场零和掉。

如何在交易系统里添加确定性的东西使之能够长期做到正收益，希望大家来探讨。

泰山 · 发表于 2017-3-3 12:04:46

市场本质是大部分人亏损，这是这个市场存在的根基

大道至简2011 · 发表于 2017-3-3 12:10:20

无论你依据什么下单，你的依据不能保证你的这次交易一定能够百分之百盈利平仓，这点没否认的吧。

那么他的本质就和扔硬币一样的，50%的概率会赚，50%的概率会亏。

俺要拜师 · 发表于 2017-3-3 12:39:20

你不用想了，为了追求确定性几百年前就有人在找。只有赌场赢利是确定性的，投机真有确定性那市场也就不存在了

金刚觉 · 发表于 2017-3-3 14:20:16

机械僵化的交易系统怎么可能有确定性呢？市场唯一的确定性就是变化，只有增加你自己应对变化的功力才是确定性，其他一概不能

weigf · 发表于 2017-3-3 14:38:25

人才是最大的不确定性

粗粮 · 发表于 2017-3-3 15:23:45

学习

joejoe · 发表于 2017-3-3 15:37:17

找概率

开胃小菜 · 发表于 2017-3-3 15:39:16

确定性是没法达到的，增加胜率最好的方法就是顺势，震荡行情不做也没关系

大道至简2011 · 发表于 2017-3-3 19:50:28

金刚觉发表于 2017-3-3 14:20
机械僵化的交易系统怎么可能有确定性呢？市场唯一的确定性就是变化，只有增加你自己应对变化的功力才是确定 ...

假设你根据扔硬币决定做多或者做空，正面做多，反面做空，每次止盈100点止损也是100点（试图拉大回报风险比也是徒劳的，道理上面的楼层说过），相同的资金操作，（不考虑佣金，假设没有交易成本），交易1000次或更多10000次，看看你的资金账户的权益，是不是无限接近初始权益？

只要你的交易系统里有随机的成份，那么本质就是扔硬币交易系统，无论你用任何指标任何方法，交易系统里不能加入确定性的东西，最后就是被市场零和的本质零和掉。

希望你认真理解我这段话，你会发现你所谓的“应对变化”仍然是随机性的不确定性的东西。

大道至简2011 · 发表于 2017-3-3 19:55:34

开胃小菜发表于 2017-3-3 15:39
确定性是没法达到的，增加胜率最好的方法就是顺势，震荡行情不做也没关系

呵呵。。
震荡或者单边你是怎么知道的？价格数据形成历史数据了，你当然能知道“这一段行情”是震荡或单边。

在一张K线图上，截至到今天收盘，你去往左看，当然很容易看出哪里是震荡，哪里是单边。但对于未来的数据是不确定的，你怎么知道一定会延续单边或者震荡？

凡人一世 · 发表于 2017-3-3 20:41:14

你能确定控制是你亏损的金钱而不是你亏损的次数

fmfmfm · 发表于 2017-3-3 21:33:37

可别看不起扔硬币哦。。大部分赢利的正确率还不如扔硬币呢。。。。

hyhy · 发表于 2017-3-4 00:08:55

我认为赌是出路.但不是扔硬币随机来,

金刚觉 · 发表于 2017-3-4 00:24:51

大道至简2011 发表于 2017-3-3 19:50
假设你根据扔硬币决定做多或者做空，正面做多，反面做空，每次止盈100点止损也是100点（试图拉大回报风险 ...

我的理解交易更多的是艺术，而不是科学，科学成分最多占两成

金刚觉 · 发表于 2017-3-4 00:26:45

由着熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明，先练盘架子，等你懂劲了，就形成了敏感度，等你功力够深，就是本能反映了

大蜘蛛 · 发表于 2017-3-4 01:03:54

确定性的东西要从交易心理上琢磨。不然在易家就真白呆了

大道至简2011 · 发表于 2017-3-4 02:45:46

大蜘蛛发表于 2017-3-4 01:03
确定性的东西要从交易心理上琢磨。不然在易家就真白呆了

交易心理？交易心态？我觉得这些是虚的。一个交易系统在模拟的时候表现挺好的，可一旦交易者用于实盘后，遇到交易挫折就执行不下去了，为什么？因为没有导入确定性的交易系统，使用者在潜意识里就怀疑系统的有效性。一旦遇到挫折就怀疑。跟心态没什么关系。

大道至简2011 · 发表于 2017-3-4 02:58:24

很多人花很多精力去复盘做测试，检验自己的交易系统是否能够盈利，经过大量测试、微调优化之后发现可以盈利了，然后迫不及待的用于实盘，结果还是亏的一塌糊涂，为什么测试历史数据很好，一到做实盘就失灵了呢，因为历史数据是死的、不再变动了、是过去式了，随便调节参数直到拟合出一个你想要的盈利曲线，这是刻舟求剑。而实盘交易的数据是时刻变动的，在收盘之前是不确定的。

guaji52012 · 发表于 2017-3-4 13:46:18

呵呵，做交易就不要在系统里寻找确定性的东西，否则你最终会发现竹篮打水一场空，交易的本质在于概率性，也就是不确定性，但是大数定律最终会保证一个正的期望值的系统会稳赚不赔