计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”

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程序化交易能提升盈利水平吗
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“ 从一定程度上讲，计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”@mark



程序化给交易者带来什么　　“程序化交易并不是新的交易模式，本身并不能带来盈利，而是一种提高交易效率的手段。”交易开拓者有限公司总经理陈剑灵既是程序化交易平台的提供者又是使用者，他认为，程序化交易手段无法和传统交易模式割裂。
　　他举例说，交易者利用程序化交易平台可以方便地对交易策略进行历史数据测试，以验证策略的有效性，并发现其中的缺陷，“这一过程如果通过实盘交易完成，则需要投资者付出数年的时间成本和难以预计的资金成本”。
　　同样作为程序化交易平台开发商的文华财经总经理尚守哲认为，程序化交易的实质是一个研发平台，其明显的作用有三个：一是帮助交易者优化交易思路，完善既有交易策略；二是将成熟的交易理念制度化，使交易策略在有效期内持续“复制”盈利；三是利用计算机提升交易速度，减少交易中的滑点损失，帮助交易者加快实现盈利目标。
　　不过，有投资者提出质疑——交易是门艺术，怎能用纯技术的手段实现艺术呢？对于这一看法，上海中期副总经理朱淋靖认为，交易的确可以称为一门艺术，但即使是艺术，也可以通过科学的辅助得以更好地实现。
　　“从一定程度上讲，计算机程序的‘冷血’，正是高水平交易者所需要具备的素质。”朱淋靖表示，程序化交易是金融市场发展到一定程度的必然产物，是对成功交易策略的一种科学积累，能够辅助投资者进行决策，帮助其克服负面情绪和人性弱点，提高资金和风险管理水平。
　　如何评判交易程序优劣
　　什么样的程序才能算好程序？对于这一问题，似乎很难有一个统一的答案。
　　“对投资者来说，交易程序没有最好的，只有最适合的。”上海融航技术有限公司总经理高刚认为，如果一个程序能够有效帮助交易者实现自身的交易策略，就是一个好的程序，不论程序本身是简单还是复杂。因此，针对客户量身定做的个性化程序是最好的。
　　期货日报记者调查发现，基于相似理念，主要服务专业投资者或机构投资者的交易程序设计公司在近两年不断涌现，在满足客户独特需求的同时，也推动着程序化交易不断向更深层面进步。
　　而对于面向多数投资者的非定制程序化交易软件，与多家程序化供应商有过合作的朱淋靖给出了四点考量标准。
　　首先是程序的表达能力，即能在多大程度上完成投资者的交易理念。朱淋靖认为，这主要是由程序的编写语言决定的，一般来讲，编程语言越复杂，则表达性越强，但对投资者的计算机水平要求越高。
　　其次是交易程序实现的速度，这取决于程序的构架及运行环境。程序越简单、服务器配置越高，则运行速度越快。
　　三是程序的安全性，由该程序的成熟度决定。
　　四是程序的功能性，取决于投资者的交易偏好，即该程序能否最好地配合投资者的交易策略。
　　“无论采用怎样的程序平台，投资者都要通过测试和实践，将相关参数调整到最适合自身交易模式和资金管理习惯的水平，只有这样才能享受到程序化带来的利益。”中航期货总经理王建斌给出上述建议。

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交易的确可以称为一门艺术，但即使是艺术，也可以通过科学的辅助得以更好地实现。

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五个交易日内共进行了9笔交易，六盈三亏。盈利的六次均为隔夜多单，操作的品种包括橡胶、沪锌、塑料以及上周大豆的留仓。亏损的三次均为日内短线，发生在橡胶、玉米、白糖三个品种，但丁洪波凭借其果断有效的止损措施，使得亏损额度都在可控范围之内。为了规避风险，周末丁洪波选择了全部平仓。







丁洪波的单子 比较喜欢顺大势 在小反向趋势结束的那根K线进去  也就是次级折返结束点进场 即所谓的  甜点
道氏理论称这个点位为次级折返走势结束点  也是新一轮行情启动的地方  前辈称之为 黎明前的黑暗
言辞中肯   

看清市况，顺势而为，物极必反来源：浙商期货 发布时间：2012-3-21 点击数:146看清市况，顺势而为，物极必反。-----丁洪波操作明细解析实盘精英赛已经进行了三个多月了，丁洪波一直以超100%的收益率稳居首位，今后我们会选择丁洪波先生操作过的一些典型事例做一些分析，希望通过回顾他的操作细节，会对广大交易者有一定的帮助。 棕榈油1209 棕榈油从1月20日见底后出现一波将近500多点的涨幅，丁洪波选择了在2月9日，也就是行情突破1月4日以来的最高价，但是在尾盘出现回落的情况下尝试做空，而在第二天行情没有出现明显的下跌的时候选择及时离场，不失为一次大胆的尝试。  塑料1205  在1月9号l1205以几乎最高价收盘的形式突破区间后，丁洪波选择第二天开盘买入，在当天行情出现第二次探底回升的情况下，在次日再次加仓，一直到1月12号，出现上涨乏力的信号后全部平仓出场。虽然未良好盈利，但进出干脆利落。  

2月23号，塑料调整基本到位后，丁洪波在尾盘最后一分钟买入，第二天在行情一旦出现走弱的情况下，全部止盈出局，避免了随后止损出局的尴尬。虽然次日创出新高，但这也是我们交易中需要承担的内容。 天胶1205  1月4号是比赛开始的第一天，也是天胶1205自2011年2月份的下跌以来的最低收盘价，技术上出现了继续的破位，丁洪波选择了在尾盘做空，但是在第二天行情没有出现大幅下跌，反而低开高走的情况下，果断平仓。“物极必反”，该跌不跌的行情，或许就会出现完全相反的走势，摒弃固有的思维，让市场来告诉自己趋势是否延续，这一点，丁洪波做的非常好。  在天胶出现连续的五天强劲拉升之后，1月30号出现了一波显着的调整，丁洪波选择在尾盘出现二次探底回升后买入，在第二天尾盘选择平仓。博反弹，定位准确，交易干脆。  

在2月2号调整基本到位以后，丁洪波选择在尾盘买入，当行情符合预期以后，在2月6号选择继续加仓，在2月7号的快速拉升时选择获利平仓。在盈利的情况下选择加仓，第一次如果没有盈利，哪怕第二次有机会，那么你也不要加仓，显示了他很好的操作原则。

小结：一、丁洪波先生的操作在时间上基本选择在开盘9点半左右和收盘前2点半以后。这个时间段一方面是市场交易最活跃的阶段；另一方面这个时间段往往也是市场选择方向的重要时刻。对消化前一天的消息，以及对次日的一个预期均在这个时间段充分体现。也充分说明丁洪波先生对交易的充分准备和计划。

二、充分体现丁洪波先生的交易理念：“看清市况，顺势而为，物极必反。”丁洪波先生对每天的交易都有充分的准备，每次操作方向也基本与近期的趋势相同，一旦没有出现预期的走势，马上平仓离场，进出干脆利落。

三、平仓后基本不进行反向操作，如果没有预期的行情就及时止损，体现了他非常强的风险意识，不反向操作，说明了交易的心态是不骄躁，如果判断失误，先离场观望，这对我们大多数交易者来说具有借鉴的作用。

以下我把丁洪波先生的交易思路和交易理念：“看清市况，顺势而为，物极必反。”进行整理解析，和大家共享。丁洪波先生说：看清市况，顺势而为，物极必反。这三句话每一句话，我都要至少花一年的时间去感悟它。首先来说说：“看清市况”，看清市况就是在一定的时间架构之中，看清楚当前的趋势，这个时候只有两种趋势，一个是上涨，一个是下跌。然后拉长我们的时间轴，那曲线就会加入一个新的趋势：震荡。那如果出现了这三种情况的时候怎么做？其实也是很简单的，上涨的时候做多为主，逢低买入；下跌的时候逢高抛空；震荡的时候，要么休息，要么高抛低吸，而且用的仓位一定要是轻仓。但我高抛低吸也不是平多翻空或者平空翻多，而是只做一个方向，比如你逢高做空，然后等它下来平掉，接着继续逢高做空。逢低做多也是如此，冲高之后再度平掉，接着再做多再平掉。如果我知道这个一定会回调，那我的思路本来是做多的，知道回调我也不会去做空，因为这可以让你保持一个良好方向性的思维策略。这个并不是我该赚到的钱那我就不赚。因为你即做多又做空，交易到最后你自己也搞不清楚你自己在做什么了。你的思维变调，很容易便会产生一种思维不清晰的状态。当一个人的交易节奏好不容易达到和市场相和谐程度的时候，如果逆势做了一下，很容易就会让自己陷入混乱状态中。逆势操作不利于你良好状态的维持。所以说看清市况，单边操作很重要。所以说只要你看清了市况，运用一个简单的模式，那交易也就变得很简单了。如果涨了你就以做多为主，如果跌了你就以做空为主。当然如果礼拜五的时候看着好像要跌下去了你也不能去做空，或许它会跌下去，但是如果万一高开，你到底是走还是不走。它高开以后或者就跌下去了，或者高开之后继续上涨，这些情况都是有可能的。这个很难做，因为就是找不到一个可以走的位置。当然你也可以找一个方向，如果你的策略是看空的，而且做的是一个很大的时间层面的长线交易。这个也是可以做空的，但是仓位要轻一点，次数也稍微少一点，这些风险也都是在投资范围之内的，所以都不是大的问题。

接下来说说：“顺势而为”，顺势而为一看我们就能够理解的，可就是顺势而为大家往往都做不到。首先什么叫“势”？什么叫“顺”？什么叫“为”？“势”就是趋势，趋势它离开了时间是没有意义的。所谓的趋势是在时间和空间之内，所以我们要搞清楚什么是“势”。你做日内交易，你就要用5分钟或者15分钟的趋势图。如果你做的是基本面，而且你的持仓是长期的，以年为单位的，那么你就看周线，月线和长一点的趋势线。如果你是做1-3个月的交易的。那一般看日线的趋势就可以了。像我自己是做1-3个月的交易的，那我就以日线为主，周线我就少看一点。所以要搞清楚你首先想要去做怎么样的一个交易，就是你要选择哪种“势”去做交易，然后顺势而为。顺势而为并不是只要涨了就可以买，你要买在一个好的点位，那个点位指的就是“顺”。比如最近的铜和橡胶，我几乎都不去做空。它可能要跌我也不去做空，因为我的“势”选择的是1-3个月的行情。但如果它已经开始跌下去了，我感觉它上不去了那我就立刻会去做空。而现在我判断它是一个上涨的趋势，那么我为什么要去做空，我只选择空仓或者做多。这就是我心里个人认为的顺势而为。但是我做多，很少是在它上扬的时候去追涨，基本上是在它回撤的时候买进。这个就是我所说的“顺”。“为”这个可以解释成切入点。切入点在交易上是很重要的，并不是你看涨你随时都可以买进，尤其是加仓，很多人搞不清楚为什么一加仓就会亏钱。他认为只要赚钱就可以买，他的加仓是只要我有得赚我就去加仓。“为”除了你在切入点买进，还有一层意思是什么时候该加仓。这个操作技巧也是非常重要的。“顺”也知道要买多，但什么地方买进去这也是一个关键。你先要看清楚“势”，然后再顺着这个势，找到一个切入点买进去，就是“为”。那这个交易就是顺势而为。首先这个切入点买进去时低风险、高概率。盈利的可能性和盈利的空间都比较大。亏损了它的回撤就比较小，即使亏损了，它止损的幅度也比较小。我所理解的顺势而为就是这么简单。可即使是就这么四个字，我去理解也花了很多年。最后是：“物极必反”，很多的人甚至百分之八九十的人都知道顺势而为，但是不知道物极必反。物极必反我个人是非常重视这一点的。

我举一个物极必反的例子，应该是在2010年11月份的时候，PTA已经连续有3个涨停板，然后我自己平掉了。因为与其让期货公司强平还不如我自己平掉。在五个连续的涨停之后，接下来的一根大阴线，就显示出了多头出逃的迹象。等到这个多头力量完全压过空头，或者空头完全看不到的时候，那就是物极必反的时候，这个时候一定要小心一点。任何一个行情它到最惨的时候，就像08年的铜，它跌到22000多，那个时候很多人都说铜会跌倒15000、16000或者18000，这些都有人说。可是它已经跌得一塌糊涂了，再怎么跌也无处可跌了，而且顺着物极必反这个道理，我们知道接下来就应该是强力反弹。所以一定要有一个概念，不要觉得商品的价格会无限制地往单方面发展。当然也有这种说法，什么时候叫“物极”？这个东西我说不出来，我只能说是一种感觉，或者说你自己去考虑一下。所以说面对物极必反，什么时候该走，什么时候不该走，你只要看清楚这个趋势线就可以了。比如在很下面这个位置，你才想起走，那么就太晚了，你账户上的一切都会变成浮云了。                                                破茧成蝶2012年3月9日  附：选择破茧成蝶作为笔名，是我对每位交易者的祝愿。交易的困难和考验，大家都有不同的认识，相同的是我们都想成功。缠着茧的一根一根丝，就像是我们一个一个的困难和考验，冲破它，用我们的坚强、勇敢和智慧破茧成蝶。今后我会陪着你们潜行。(潜行：专心修行

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交易的确为一门艺术

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在小反向趋势结束的那根K线进去  ，也就是次级折返结束点进场 ，即所谓的  “甜点”

道氏理论称这个点位为次级折返走势结束点  ，也是新一轮行情启动的地方，  前辈称之为“ 黎明前的黑暗”

这个需要定周期级别的　 比如定日线为大级别，小时为小级别，那么大级别向下的螺纹钢，就在小时图上找她的甜点。（个人观点）
大小周期的比至少１:４

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大小周期的比至少１:４

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◆不见长红不回头，不见长黑不止跌。
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交易理念就是：先顺势，这是决定你是否能长期生存在这个市场上的根本，接下来就是等待，其实等待也是交易的一个重要过程。宁可错过，也不要做错，因为你错不会有什么损失，但是做错，肯定要亏钱。

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完整交易系统的组成
“交易系统是完整的交易规则体系”，首先一套最简单的完整的交易系统，包括最基本的交易点组成的框架，也就是由两个点组成，一个是买入点的切入和卖出点的切出，整个的交易系统就是围绕着这两个基本的点形成的循环，整个的交易系统的确立、测试和优化，简单讲只是围绕这两个基本点的确认而展开。
但是，一个交易系统绝对不只是局限于得到两个点的工作，买入和卖出的有机结合，交易资金的合理分配使用，根据市场状况的变动相应的调整以适应新的变化等等后期的跟踪和再优化，以及保证交易循环的连续性都是一个“完整的交易规则体系”的要求。

一个完整的交易系统由以下的步骤组成：
（1）交易策略的提出
（2）交易对象的筛选
（3）交易策略的公式化
（4）交易系统的统计检验
（5）交易系统的外推实验
（6）交易系统的实战检验 （包括前期的实时行情模拟和小仓位实盘）
（7）交易系统的检测与维护
实际上，简单的讲来就是将一些的经验和方法首先通过量化和公式化，变成计算机可以识别的语言，并且在历史的数据中进行统计和成功率检验。首先通过了不同的市场，不同的历史环境的数据检验后付之实战，最终在实践的考验中不断完善和进步。
无论是指标、条件选股，或者交易系统的编制，都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出，从一个方案的提出，到量化，编制公式，然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验，当前数据下的动态检验，实战检验，任何其中的一个环节如果发现有不合理的，不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改，使之更加完美，也许可以将之称为“优化”。

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程式化交易的前提、步骤

（1） 有良好的交易策略，最好程式化交易前能够基本稳定盈利；

（2） 根据交易策略，进行量化，建立交易系统，年回报率可能降低，但可以扩大规模,提高绝对收益；

（3） 用交易系统函数建立交易模型，按步骤，选定有关规则，进行交易评测；

①  先按单手合约进行，若考虑的滑移后仍能取得稳定盈利，恭喜你!

②  根据测评报告的因素，如连续亏损次数、最大亏损、最大浮动亏损、平均盈亏比、平均交易周期等，将头寸调整（资金管理）加入交易策略，改进模型；

③  若改进模型能够取得更好的稳定盈利，恭喜你!

（4）可使用前台图表程式化交易和程式化交易函数替代模型相关的几个交易系统函数，使用模拟账户进行实盘模拟测试和调试，经过一段时间的自动交易模拟，如果仍能取得稳定盈利，恭喜你，你离成功更近了；

（5） 拿出资金的一小部分，进行实盘测试和和调试；

（6） 使用规模资金，进行实盘测试和和调试，稳定后数钱就是，恭喜你成功了！

当然能够成功的只是少数，但你可能就是其中一员。

在使用金字塔程式化交易之际，我们特别提醒：任何一个交易策略如果测试结果过好，都可能存在某些不易发现的纰漏，一定要慎重， 金字塔和CTP提供了极接近实盘的模拟账户，请您一定要经过一段时间纸账户的运行，确保万无一失，再进行真实账户操作。为了您和家人，保护好您的财富。

另外不要过度优化，要保持相对稳定性，但使用过程中仍要注意交易系统的适用性，经过一段时间正常运行，若某些交易标的的特征明显变化，需做相应调整，其分寸较难掌握到火候，应逐渐积累经验。
    在交易过程中，当个人盘感极强时，可以进行人工干预，金字塔在这方面预留的相应功能，如直接开仓、平仓、撤单、暂停和调整某参数，而不影响交易系统正常运作，被视做交易系统的一部分，方便交易员发挥主观能动性，逐渐做到人机合一，达到更高境界。

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当然也可以实现全自动无人值守。

也就是说：用金字塔，可以进行纯主观的手动交易（如炒单使用闪电下单等）、系统信号加主观过滤的交易、程式化交易加主观干预的半自动或准自动交易、全自动交易等多种交易方式，完全可以满足各类交易员的需求，也可供交易员自身转换手法。

使用金字塔还有一种非常灵活的方式

-----良好头寸管理下的主观交易模式

利用一套具有良好头寸管理的交易策略，进行主观交易。

（1） 启动该交易系统，在程式化交易过程中，暂停系统运行；

（2） 根据有关图形和交易盘感进行交易；

（3） 开仓后，再启动该交易系统；

（4） 系统自动加码、止损、获利平仓；

（5） 直至有盘感手工开仓，。。。，再启动，。。。

充分发挥主观能动性和头寸管理系统的长处，做到人机合一，达到更高境界。

用金字塔制作交易系统，就像飞行员、驾驶员的自动导航仪，特殊情况一定要经验丰富的人来驾驶，但到典型情况，如天气良好、路况很好可以暂时交给电脑自动导航，稍事休息、放松一下、听听音乐、看看电影。

听上去很美，问题是谁能事先知道前面是什么气象呢？

从气象良好到恶劣总有个演变过程，当不是良好，就已经预警，准备人工干预，不用等到较差、恶劣天气，再不知所措。可根据变化速度调整干预时机。交易更多是反应式的。

总而言之，你有什么离奇古怪的想法，金字塔也有可能帮你实现。这样金字塔真正成为交易员的得力助手。

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顺势 ：细致的说要顺几分钟的势？
顺4个小时的势，焦炭还是向上；
顺10分钟的势，上周五和今天上午焦炭就是向下的势

月上瓜州

{:soso_e179:}受益啦··

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