一种有别于炒单打FY的交易模式——套利炒单

my62

目前期货交易市场，除了通过低买高卖通过价格差获利以外，还出现了以打  手  续  费  返  佣  为目的炒单交易模式，但是由于炒单交易是一个介于技术和艺术之间的东东，学习成功率并不高，其实除了炒单这种模式以外，通过以打 返 佣 为目的交易方法还有另外一种模式——套利炒单模式。这种方法跟单边炒单相边，学习成功率高，市场存活率也高，但有一个唯一的缺点就是，单边炒单可以从一手单做起，一旦顺风顺水，一年半载，屌师就可逆袭，而套利炒单则是依靠资金优势，在盘口挂单等待，一般操作规模都在几百万资金，小户用这种模式，只有饿饭，大户则用来寻求低风险的合理收益。
    其实套利炒单打  返  佣  也是狠简单的，在不太追求盘面赢利的情况下，哪么盘手可以去交易一些稳定，成功率高，同时各个套利组合之间还有一定对冲作用的组合，一跳平仓，顺着趋势，来回刷单。这样，虽然盘面赢利狠少，但只要不亏，最终  手  续  费  返  佣  还是可以保证资金帐户有一个合理收益。
    操作上主要就是选择高确定性的组合，同时然后通过分仓来降低持仓方向错误的风险，同时持仓有互补性，不持有同质化组合。
利如这几天可以持有SM59正套刷单、TA3-5做空刷单、V5-9做空刷单、JD8-9做多、AL2-4做多刷单，C5-CS5做空刷单、Y9-P9逢技术图形做多或更稳健的空YP5多YP9矩阵套利模式刷单.

如下图看看就可明白，盘口挂单这么大的量，就是打返佣头寸，如图TA3-5:

如图V5-9:

如图C5-CS5:


当然，上面这些组合的方向决择上就需要一定功力和交易经验的累积后的成熟的套利交易盘手方可胜任，特别是在方向做反后头寸的处理问题上必须具备一定能力，否则套利就变成了被套了。利如十二月中旬开始PP59价差下行，当时基差还在正两三百，一般的套利交易者都会在80-90平台，20-40平台去抄底试仓，但最终还是破位下行，且基差也收缩到期现平水，这时候就需要止损处理这个头寸，当时处理技巧就可分成三到四步来处理：
一、直接止损三到四分之一。
二、另拿三分之一到四分之一拆开平仓多头端然后新开假酒九月，形成2PP9-3MA9对冲组合头寸。
三、另拿三分之一到四分之一拆开平仓多头端然后新开锰硅五月，形成SM5-PP9对冲组合头寸。
四、PP59破位被套需止损处理时，YP5正值低位极值460-480一带，直接换仓三分之一到四分之一。

   后面的情况看，二三四几个方案，除SM5-PP9不如人意，因SM5没有止跌，而PP受中东局势影响反弹了以外，其它都可顺利出局。SM5-PP9在实际操作中，就只有根据当时情况再行调整方案处理了。一般来说，套利交易被套后，直接止损的情况并不多见，因为套利为左侧交易，被套也狠正常，被套后先分析开仓逻辑是否还在，若还在，哪么在风控仓位允许的前题下，一般是在下一个技撑点还加仓拉均价。若开仓逻辑不在了，然后按此上面的方法，砍一部份，换一部份，也就保本出来了，特别象以打 返 佣 为目的，不追求盘面赢利的情况下，通过仓位置换更胜过直接止损。

泰山

长不大，赚点小钱，累个半死

my62

泰山 发表于 2020-1-19 21:10
长不大，赚点小钱，累个半死

进行这种模式的交易的资金，多半都已经是“长大”了的，图的是稳，不图再长。

鸿钧

不赚钱，还做什么。。。。。而且累