本帖最后由 易家老余 于 2021-8-11 18:54 编辑
“ 知己知彼，百战不殆。——孙子兵法”
“ 知战时，知战地，胜兵先胜而后求战！——孙子兵法”
“ 上善若水！——道德经”
在交易中，同样的手法，面对同一品种的不同周期，效果也可能大相径庭。
笔者（老余）采用的交易系统为趋势跟踪类型的交易系统，通过程序对各个商品指数做了数据的回测和跟踪。
在对测试数据的对比观察后，老余发现，在交易上，即使你有交易系统，也未必能做到“一招鲜吃遍天”，因为同一品种的不同周期，对系统的反应各有不同。
即使同样的手法，同样的逻辑，面对相同品种的不同周期，亦有优劣之分。
所谓：周期不同，天地不同。
各个品种的不同周期，对趋势跟踪系统的适应性，也各不相同。
如果能够在交易之前，查看一下各个品种、不同周期对我们系统的历史表现，更能让交易者有的放矢地选择战时、战地。
夫未战而庙算多者胜，未战而庙算少者不胜。而况于无算乎？
为了在战前做好更充分的准备，老余陆续对各个商品期货的商品指数的不同周期（60分钟、日线、周线、月线）数据各测试了一遍，结果分享如下，供各位趋势跟踪交易者参考借鉴。
01 —
60分钟
02 —
日线
03 —
周线
04 —
月线
需要特别说明的是：老余所采用的交易手法为我个人编写的趋势跟踪交易系统，具有个人色彩。系统根据历史数据自动模拟真实交易，决定买卖。
买卖过程，均为1手单。不存在多空同时开仓的情况。同一个时间段内，要么是1手多单、要么1手空单，要么是空仓状态！
在测试的过程中，不存在加减仓的操作，也不存在复利效应。
所以这样的测试结果算是最单纯的数据裸测结果，供各位朋友参考！
希望对各位建立和完善自己的交易系统，有所裨益！
PS：
由于篇幅有限，更多品种的历史回测数据，请关注公众号：易者老余，查看历史文章即可。
PS：老余最近又编写了一种新的策略，并和老的策略做多对比。下图为两种策略在该品种６０分钟上的资金曲线对比图，老策略为策略A，新策略为策略B。对比数据如下，供大家参考~
两种策略的数据如上， 可以明显看出：
B策略回撤更小，开仓机会也少些，但总盈利却并不差上下。
这两种策略，你更倾向于使用哪个呢？
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发表于 2021-8-11 17:47:05
