交易中如何减少不确定性和增加确定性

海龟信徒

期货市场本质是转移风险的市场，按交易目的分成两类：套期保值和交易员，①套期保值是锁定某个品种的价格，牺牲未来可能的利润，但把风险转移出去，②交易员是通过承受风险来换取利润。
对每个交易个体，风险有2点：①谁能更好控制风险，谁就更有可能获利。②双向交易和保证金，会成倍的加大风险。
风险对应着利润，我更习惯把风险看作不确定性，把潜在获利的可能看作确定性。下面会从多个维度讲述减少不确定性和增加确定性。我是客观交易/系统交易者，以下内容会倾向于此，至于主观交易则可以参考。
一、同时用多个系统能更好应对不确定性：①趋势交易系统加震荡交易系统，趋势行情和震荡行情会交替出现，同时使用这两个系统，比如一个基于MACD的趋势交易系统，和一个基于KDJ的交易系统就能对冲不确定性，当一个系统处于不利期，另外一个系统则会大幅盈利。②趋势交易系统加日内交易系统，开盘时间用空余的资金做日内，能稳定曲线增加收益，收盘前清仓减少隔夜风险，能对冲趋势交易系统大回撤的风险。
二、从单个交易系统来讲，完整的交易系统包含：品种、仓位、开仓、止损、止盈、交易动作，共六个部份，只有这六个部分合理搭配，形成闭环，交易系统才是完整的，就像人力资源六大模块一样。
1、品种：①做多品种，越多越好，我同时操作34个品种，②品种间尽量互不关联，比如原油和铁矿石，铜和玉米，就是互不关联的品种，当同时做多个互不关联的品种时，总不会同时出现不确定性吧？
2、仓位：①单个品种的轻仓分散，我每个品种不超过保证金的4%，单个品种的止损平均是整个账户的0.6%，避免单个品种的不确定性冲击整个账户，②不要只做多单或只做空单，让多单与空单之间对冲不确定性，③总仓位，要有一个合理的仓位比例，不能超过这个比例，②和③能降低系统性的不确定；
3、开仓：①正期望的开仓条件，比如：均线金叉做多，均线死叉做空，就是很简单的正期望开仓条件，②过滤条件，比如价格在120日均线之上只能做多，价格在120日均线之下只能做空，以上2点都能增加系统的确定性；
4、止损：有明确的止损标准，开仓后价格向反方向走了一段距离，就证明确定性已不复存在，止损就是为了锁死不确定性，避免不确定性进一步扩大；
5、止盈：重点是增加确定性，当行情向有利方向发展时，这时就应坚定持仓，让利润增长，不到平仓条件不止盈，但到了平仓条件就要坚决平仓，以锁定利润。
以上4和5就是：止损持盈/截断亏损，让利润奔跑。
6、交易动作：重点是增加确定性，每次执行时，交易动作都是一致的，这能更好的保证一致性。以原版海龟为例，标准的交易动作是，突破20日高点或低点后1跳即马上开仓做多或做空，持仓时突破10日高点或低点1跳后马上平仓。以纸浆2111为例，目前持有空单，10日高点是6050元，20日高点是6148元，标准的交易动作应该是：价格≧6052元，买入平仓，价格≧6150元，买入开仓；

以上2大点7小点，要么是减少不确定性，要么是增加确定性，只要都能做好，就能累积出一个很大的概率优势。但这里有一个矛盾：如果只从单次交易来看，还是不确定的，想让这个很大的概率优势发挥，必须得做到2点：①坚持一致性执行，并且长期做到；②执行到足够的次数，我的经验是：最少30次，保守100次。

说了这么多，那能做到多少？除了“同时用多个系统”我没有做到（资金量），第二大点的六个小点都做到了，附4张持仓图。
也许有人会说：“浮盈不是盈利”，但全国山河一片红总比一片绿油油要好吧。

Ly19811231

海龟信徒 发表于 2021-10-01 12:57:35
期货市场本质是转移风险的市场，按交易目的分成两类：套期保值和交易员，①套期保值是锁定某个品种的价格，牺牲未来可能的利润，但把风险转移出去，②交易员是通过承受风险来换取利润。
对每个交易个体，风险有2点：①谁能更好控制风险，谁就更有可能获利。②双向交易和保证金，会成倍的加大风险。
风险对应着利润，我更习惯把风险看作不确定性，把潜在获利的可能看作确定性。下面会从多个维度讲述减少不确定性和增加确定性。我是客观交易/系统交易者，以下内容会倾向于此，至于主观交易则可以参考。
一、同时用多个系统能更好应对不确定性：①趋势交易系统加震荡交易系统，趋势行情和震荡行情会交替出现，同时使用这两个系统，比

请问是看那个周期呢

孤鸟

放假你的海龟有没有清仓