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本帖最后由 tokyobm 于 2014-5-10 09:24 编辑
【交易成败在于细节】之开仓篇
如上图，假设绿圈中是我们等待的做多交易机会，形态符合我们需要做多的条件，怎么进场？上图是一段15秒股指K线，就以该级别股指为例。
最佳介入点选择：
点位1------大多数情况1号点位，价格最优，但盘中向下的力量未必结束，且盘口挂单一般是卖盘大而买盘小，机会也风险并存；
点位2------大多数情况2号点位，多方再次占据主动，盘口买卖盘挂单基本是1：1，激进者的最佳入场点；
点位3------大多数情况3号点位，多头完全控盘，盘口挂单买多卖少，有发展成大行情的潜力，但也有短线上行结束的风险，一部分中线会选择这样的位置进场，盘口有较强的推动力，一般会呈现出大幅度的K线，但这样的K线往往是1号和2号点位入场的炒单者的平仓位置，风险也存在。
那么，对于不同的参与者该如何选择适合自己的交易模型的介入点呢？
对于我个人而言，我是倾向于2号点位的，理由如下：
2号点位相较1号位置而言，方向的确定性提高，短线的势能已经由无到有开始逐渐增强，介入的资金量和价格推动速度，就是你进单时要注意的点。越好的机会，推动速度会越快，对操盘者的速度要求就越高，如果犹豫或者等待，你的2号点位就沦为3号点位。在2号点位上，你要与诸多短线操手抢时间，比果断，一般在0.5秒的时间差就会相差3-5个价位，对操手速度和盘口经验要求都比较高。
同时，2号位置有着进退自如的优势。如果你的速度不是抢单最慢的，你能瞬间进入到浮盈状态，这个状态是由比你速度滞后和中线趋势单进场所构成的。你在这种情况下，有2种选择，1是行情的延续，力量逐渐增大，那你的这个单子回到成本价的概率就明显降低，获利的预期就可以略微提高；2是行情走弱，平仓单涌出，对短线的形态杀伤比较厉害，你可以选择平出或者盘口逆转的瞬间离场。这两种情况都是相对主动的。
如果你选择2号位置进场，且一旦进场价格立刻反转，说明你的盘口经验和形态识别的经验积累还有待提高。很多人要从炒单做起，也是对盘口和形态的结合识别能起到基础性作用，所以我也建议做股指先从炒单开始，如果你精力足够充沛的话。
对于1号位置，本人也尝试过，但是胜率随盘口的挂单变化和回调速度衰减起伏比较大，非常不适合新手选择。
对于3号位置，无疑是1-2号位置进场的高手的鱼肉，但3号位置的方向确定性比较高，适合趋势交易者。许多趋势交易者胜率比较高的原因，是能识别持续性比较强的3号位置，一般进场后，会有更多的资金推动，形成大级别的类似2号进场位置的优势地位。
【交易成败在于细节】之平仓篇
如上图，以开仓点为上篇第2点位入场为例，分析对应的平仓策略。
同样，平仓点一般也有三种选择：
1号位置------行情进入放量加速段，快速运行过程中满足了获利预期，但并不确定行情继续发展还是停下来。
2号位置------行情在没有大的形态提示时出现的再次遇阻回落，有时达不到前期极点。
3号位置------行情出现形态提示，短线走势告一段落。
对于进场之后的平仓问题，在目前阶段本人采用的是机械式的有守有攻的组合策略，在保证有一定安全性的基础上，还要不失盈利潜力的策略设计：
以每日正常交易次数为20次为例，前10次完全采用1号位置平仓的激进式方案。目的在于激进平仓能够保持当日的盈亏曲线有一个平滑上升，经过一段时间的验证，这种思路能够大大提高交易胜率，为每天的盈亏曲线打下一个不错的发挥平台。
在前10次交易打到预期的基础上，可以使得平仓策略略微激进，可以持仓到2号甚至3号平仓位置，目的是在有一定盈利基础的情况下，增加行情不确定性所能增加的概率性扩大盈利的机会。因为有了前10笔保守交易的盈利基础，最坏结果是后10笔交易都未发展成大幅获利行情，但当日的盈亏曲线仍然是确定向上的。
如果前10笔交易数据不理想，还未达到一个基本的盈利预期，那么就继续按照这种保守的获利就平仓的交易思路，直到盈利值达到当日的一个基本盈利水平为止，之后剩余的次数可以再次使用激进平仓策略。如果20次交易全部用完仍然没有打到预期获利，那么今天就没有超额获利的操作机会。
交易系统的设计是处于个人交易目的服务的，每个人的侧重点不同。本人前期追求的是胜率和盈亏曲线的稳定，故采用这种以保守为主的交易策略。对于交易胜率高，盈亏比过硬，技术功底较深的高手来说，每笔交易都能有巨幅盈利的潜力，就完全没有为盈亏曲线担心的必要，并且他们能够熟练地把3种平仓方式有效结合。但对于初学者，本人推荐1号平仓位置，类似于完全的高频的交易，在获利出现后绝不允许回撤，及时平仓能够有效提高胜率和安全边际，也为后续的不确定性排除干扰，使精力完全集中在交易机会发掘上。
【交易成败在于细节】之止损篇
止损对于交易的重要性这里就不说了，现在主要说说止损的主要思路，如上图。图中绿色方框是可能的开多单位置，绿色圆圈分别代表4个常见的止损位置。
常见的止损分为以上四种：
第1种------第一个转折性K线出现后，平仓离场。这种处理不一定是亏损的，但按止损看是因为他没有满足进场之处的盈利目标，按意外情况处置。
第2种------第一个三线反转结构形成，果断平仓。在正常的走势中，明确的三线反转结构一般只有在短线势能完全消失时才出现，故这是最常用的一种。
第3种------均线系统止损，一般是2-3根K线收盘价或实体均在主要参考均线的相反方向时，止损离场。
第4种------固定亏损额度止损，一般设-1或者-2，当价格运行到该价格时止损离场。
止损的方式有很多种，每种方法对应的交易系统不尽相同，就以本人目前使用的方法做为例子分析。再以上篇的交易系统构建为基础，该笔交易进场后的平仓方式如果是浮盈离场，那么我会大概率选择在1号位置离场；如果该笔交易的平仓方式定为扩大盈利离场，那么我会大概率选择均线系统止损。因为我的系统牵涉到2种交易思路的混合，现在就两种止损的优劣分别解释。第1位置的止损，好处是止损及时，能够极大的规避行情的不确定性，使得日内盈亏曲线回撤小，平滑度高，易于执行和控制，但缺点是盈利能力差，很多时候行情并不会反转，但是我已经离场了，又没有形成新的入场条件，只能看着行情发展无能为力。但是这个不重要，重要的是你止损的目的是什么，你现在这笔交易的目的是什么，具体是少亏损少获利，还是可以用浮盈去博弈的潜力单。第3位置的止损，好处是一般的小幅度波动不会造成均线结构的方向性变化，能过滤掉许多小幅度的无序波动，形成较高盈利的可能，但一旦方向产生了变化，那必定处于自己所能承受的风险之外，小幅度的止损无伤大雅。缺点是止损幅度比起第1种和第2种止损来说，点数要相差很多，所以我会在刚开始交易的时候选择第一种止损去提高盈利的稳定性，而在有了一定平仓盈亏后，再转向第三种会侵蚀掉许多浮盈的止损方式。说白了，我是利用后面单子的浮盈去博弈可能的大幅度获利，成则皆大欢喜，不成也不伤元气。
这里要重点强调的，还是交易的一致性，自然包括了止损的一致性。止损的一致性是和开仓时制定的计划密不可分的，他们是一个完整的体系，不能随着行情的变化，自己的止损和原定的计划不停的变，变到最后自己完全丧失控制，那样就太被动了。而且事后不停懊恼，还找不到原因出在哪里，也没有办法去改正，常犯错误的新人尤其要注意这一点！
对于新手，个人建议选择唯一的一套止损方案和他对应的开平仓系统，这样才能保持操作的一致性和可控性，切不可一开始就求大求全，结果处理的结果是驴唇不对马嘴，自己连改错都不知道在哪里去改，那样就误入歧途了。
止损的执行，还要养成一个自己习惯的方式，单一的止损有利于执行，交易的时候行情快到止损位了，不要再去思考行情怎么样，你就想着怎么止损，就像开车的时候，面前冲出来一个小孩，你唯一能做的就是刹车，而不是这个时候想你的车险还有多久到期，万一这小孩是官宦子弟这种事情。这样坚持一段时间之后就驾轻就熟了！
还要再补充一点，对于新人我不建议用固定亏损额度止损，新人在交易初期入单胜率极低，价格有超过90%以上的概率会触碰固定止损，连续的小额止损会汇聚成一个超越行情波幅的巨幅止损，而且止得没有任何的价值。我刚开始做股指的时候，就尝试过固定止损，最大连续止损能到50次以上，其他品种虽然不会这么夸张，但是这件事情对交易者造成的创伤是很难短期愈合的。这样的情况持续的话，初学者必然会被迫养成扛单的坏习惯！
【交易成败在于细节】之风控篇
风控是业余交易者和专业交易者之间最大差距最大的地方。风控的目的简单来说，就是控制盈亏曲线的回撤幅度，让自己的稳定增长有一个保障。对于新手来说，就是如何能够花更少的钱学更多的东西，并且让那些好不容易从市场上赚到的一点点钱，不要那么快的又还给市场。
风控是交易系统构建过程中不可或缺的一环，一个成熟有效的交易系统，通过风控机制，能够有效的规避潜在的不确定性的风险。风控牵扯的面很广，比如说品种的选择，开仓的比例，止损的极限等等，这里我要提出来说的一点是，交易者个人的资金盈亏曲线的风控。
大家可能都有过辛苦赚了好多天，结果被某一天或者某几天的大幅亏损导致盈亏曲线暴跌甚至崩盘的经历，因为极端的行情总会出现在一个阳光明媚的午后，不论是行情错了，还是我们错了，总归来之不及的一点点成果又还给了市场，心情懊恼沮丧，但又终不得法门。这个问题怎么规避的，有的人从一开始的系统设计上，就考虑到了这一点，把自己的系统设计的小心谨慎，唯恐漏过一只苍蝇，但执行者却是他始料未及的因素。
有一个简单易行的，也是我目前在使用的资金风控方案，就是主动性的人为干预或者软件干预，在当日浮亏出现意外的时候强行终止交易。
这看似简单的一件事情，一个人真正理解，接受，并且做到，并不是一个很轻松的过程。很多人以为自己自控力有多强大，连续的获利总会潜伏下杀手，在你自得的时候痛下杀手。很多人性中的弱点，需要外围的干预去暂时性地帮助克服，才能在交易者资金和心理防线完全崩溃之前，接受到足够多筑起结实堡垒的基石。
国内现在很多的操盘软件都有设置亏损上限的辅助功能，你设100也好，10000也罢，他总能在你最无助的时候，将你带上岸。如果你没有这样功能的软件，那么你需要一个具有类似软件功能的一个方式，同事也好朋友也罢，在你走向深渊之前，强行拖出来。当你冷静之后，你知道这样做是对的，这就够了，你千万不要以为你被激怒之后还能有多理性。
最后告诉新手们一个真相，这件事情远比你想象的伤害要大，不只是资金上的，他还具有毁灭性的心理打击，我亲历了无数次这种事情以及这种事情造成的可怕结果，只是希望你不是那一个！
【交易成败在于细节】之执行篇
交易的要义是什么，当然是执行，那执行又是什么？每个人都有不同的理解，但我认为，执行是在你心理完全接受的基础上，形成的条件性应激反应。它的主要作用两方面，在形成条件时的直接反应和未形成条件时的分析和等待。这样理解虽然有些片面，但是就是这么简单的事情，为什么会在交易里占这么重要的地位？究其原因就是大多数人言行不一，不能执行。这件事情怎么解决？
首先，执行是要在心理接受的基础上，如果一个人心理不接受或没有完全接受，执行起来思前想后左顾右盼，你怎么能期望他一如既往的执行到位？
其次，在接受之后，还要形成条件性的应激反应，这就要求训练强化，有公司建制的，这一环节会很快上手。没有的，你要知道怎么去训练，找人来监督，比如说，今天训练盘口转势时的出单，那么每次盘口转势时，你就要准备好，当盘口变化逐渐满足出单条件时，心到手到，次数不用多，20-50次，你的初步执行就到位了，之后再强化一段时间就定型了，最后还可以根据交易的需要进行调整和强化。这跟上战场打仗前的熟悉枪支弹药是同等重要的，这就是你的武器。
进单方法也如是训练。但要点是坚持一段时间，中途出错没有关系，每个人都会犯错，就把自己当成宠物训练吃饭口令一样就可以了。
还有需要注意的，也是我以前犯过的错误，训练过程中千万不要更换交易方法，否则会前功尽弃的。
未形成条件时的等待训练，这个需要加入重复性的惩罚机制，就跟训练宠物大小便是一样的，还是要把自己当成一条狗或是一只猫，你千万不要以为自己比一只动物强多少！
这种级别的执行力，在交易环节中是最基本的，也是最重要的，你可以想一想一个没有武器的士兵上战场的结果，你不可以乐观到想用地道战地雷战搞垮敌人，你的敌人个个身经百战，而你必定是最先中弹离场的那一个！
如果你觉着这样你都做不到，那么你可以钻研各种奇门指标，寻求终极之道，然后在自娱自乐的自我世界里，唯我独尊，其乐无穷！
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狗仔卡
发表于 2014-5-9 16:27:26
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