其实感觉易盛的回测和实际运行差距还是非常大的

粤B-南山小散 · 发表于 2014-5-18 10:06:04

因为回测的时候，每个K线只有一个close，且只有一次触发机会，导致有些延时策略、多个tick完成的策略无法很好的回测。例如下单指令，必须跟着几个TICK等待是否成交，如果不成交还得撤单之类的，回测不给机会。另外等待成交的指令，回测必须屏蔽，否则回测的时候会延迟到几个K线之后去了，这差距就大了。
还有就是有些策略是实时的，一个K线可能成交多次，回测根本没法用。
如果支持tick数据在其它K线的回测或者哪怕秒级的数据在其它k线回测，都能够更接近实际运行情况。
当然这个最好给客户选择，到底是否启用这类的回测数据功能，因为很多人的策略是不需要细化就可以的。
我记得MC是支持按照tick数据回测各种K线级别的。

粤B-南山小散 · 发表于 2014-5-18 10:06:53

因为我的策略，回测效果还可以，就是不敢启用，因为我不清楚有多大差距，所以只能多跑模拟盘观察差距

可期 · 发表于 2014-5-18 10:36:54

楼主是典型的技术派！

凡人一世 · 发表于 2014-5-18 13:12:16

相信你能做好的

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