凯利量化模型日内策略

wine2008

    做了一段时间程序化交易，发现真的比我自己做要好很多。现将自己的量化模型应用于100W的模拟资金。

  1. 【日内策略1-5-ru-3m】趋势跟踪模型，不设置止盈止损。

合约    橡胶主力        

K线周期 3分钟      

开始时间    2011-2-1        

结束时间    2012-6-12      

单位    10(吨/手,元/点)     

手续费  90.00元/手      

下单价格    收盘价位        

开仓手数    1      

名称    全部交易    多头    空头

测试天数    498     

测试周期数  24605      

指令总数    848     

初始资金    1000000.00      

最终权益    1287930.00      

最大回撤    28140.00        

最大回撤比  2.33%      

每手最大回撤    13030.00        

每手平均盈亏    627.30      

盈利率  28.79%  8.42%   20.37%

胜率    52.72%      

平均盈利/平均亏损   1.56    1.48    1.57

平均盈利    2810.08 2441.88 3127.31

平均亏损    1806.96 1645.65 1988.82

最大盈利    15370.00    11170.00    15370.00

最大亏损    13030.00    7430.00 13030.00

最大持续盈利次数    8.00    7.00    8.00

最大持续亏损次数    8.00    7.00    4.00

期间最大权益    1293900.00      

期间最小权益    986840.00      

手续费  82620.00        

成交额  279500250.00        

根据凯利公式计算投资比例：

f=p-(1-p)/b=0.53-(1-0.53)/1.56=0.23

wine2008

怎么回事啊。
只好只发个图片算了。

wine2008

3. 【日内策略1-4-ru-5m】波动突破模型，固定止损，全天交易次数限制。

合约    橡胶主力        

K线周期 5分钟      

开始时间    2011-2-1        

结束时间    2012-6-12      

单位    10(吨/手,元/点)     

手续费  90.00元/手      

下单价格    收盘价位        

开仓手数    1      

名称    全部交易    多头    空头

测试天数    498     

测试周期数  14774      

指令总数    627     

初始资金    1000000.00      

最终权益    1113800.00      

最大回撤    30810.00        

最大回撤比  2.96%      

每手最大回撤    5580.00     

每手平均盈亏    355.63      

胜率    50.31%      

平均盈利/平均亏损   1.27    1.14    1.41

平均盈利    3144.22 2888.35 3390.73

平均亏损    2468.05 2543.51 2402.35

最大盈利    13620.00    10270.00    13620.00

最大亏损    5580.00 5180.00 5580.00

最大持续盈利次数    8.00    5.00    5.00

最大持续亏损次数    7.00    7.00    7.00

期间最大权益    1120320.00      

期间最小权益    975860.00      

手续费  57600.00        

成交额  195393500.00        

根据凯利公式计算投资比例：

f=p-(1-p)/b=0.50-(1-0.50)/1.27=0.11

wine2008

4. 【日内策略1-7-ru-3m】震荡模型，固定止损。

合约    橡胶主力        

K线周期 3分钟      

开始时间    2011-2-1        

结束时间    2012-6-12      

单位    10(吨/手,元/点)     

手续费  90.00元/手      

下单价格    收盘价位        

开仓手数    1      

名称    全部交易    多头    空头

测试天数    498     

测试周期数  24619      

指令总数    820     

初始资金    1000000.00      

最终权益    1092520.00      

最大回撤    33880.00        

最大回撤比  3.15%      

每手最大回撤    6530.00     

每手平均盈亏    169.45      

胜率    43.41%      

平均盈利/平均亏损   1.62    1.51    1.73

平均盈利    1997.85 1888.64 2092.44

平均亏损    1232.91 1252.67 1211.42

最大盈利    14670.00    14670.00    13820.00

最大亏损    6530.00 6530.00 3480.00

最大持续盈利次数    7.00    5.00    7.00

最大持续亏损次数    9.00    9.00    12.00

期间最大权益    1111280.00      

期间最小权益    983130.00      

手续费  98280.00        

成交额  333008400.00        

根据凯利公式计算投资比例：

f=p-(1-p)/b=0.43-(1-0.43)/1.62=0.08

wine2008

下面是组合运行的回测情况。

亮_剑

曲线很好看呀

来来去去

看不懂{:soso_e122:}