不编写指令实现套利价差交易

错错熊 · 发表于 2012-9-14 18:10:21

登录进入程序化交易程序界面在菜单程序化中，找到选择公式，找到交易模型，双击套利价差交易，出现套利模型设置窗口。如下图所示，在此功能界面，用户可以不用编写交易指令实现套利交易模型的自我定制。

本地套利：可以自己组合不同市场或不同品种的合约进行套利交易。

交易所套利：可以对现有大商所和郑商所交易所给定的组合合约进行套利交易。

选择商品：设定交易的套利的合约代码，用户可以点击选择按钮实现合约代码的设置。

单位手数：设定套利合约对应的下单数量。

超价设置：设定合约超价时的点值，即最小变动价的对应倍数。

价差设置：设定套利单开仓或平仓的指定价格。自动交易过程系统会根据设定价格进行对应的报单操作。

仓位设置：设定单笔开仓数量。持仓上限结合启动追仓设置来用。比如持仓上限10张，单笔开仓数量为1，设定价差波动间距为10，追仓时单笔数量为1，则自动交易执行过程中，系统会在第一笔开仓操作之后，以价格间距10进行追加开仓操作，大道客户总的套利品种持仓数量的持仓上限10则停止开仓操作。

初始资金：给定在模拟交易阶段总的虚拟资金数额。

启动自动交易：选中后，程序加载设定模型后直接开始启动正式交易操作。如果此时不选中，则模型加载后直接右键显示的启动交易菜单不能点击，此时需要等待图形叠加绘制完毕，再次点击右键，可以点击启动交易。

存为默认：将当前设定参数值作为模型的固定参数保存下来，方便下一次的模型调出查看。

加载：直接在图形窗口加载当前设定交易模型。

执行机制：加载之后，在图形界面，程序会自动将设定套利合约叠加并绘出价差图形，价差变动一次，则套利交易模型根据给定条件执行一次。

当然，用户也可以通过编写交易指令实现套利交易的报单。

pagecat · 发表于 2012-9-14 20:14:39

请问这个可以循环下单吗

错错熊 · 发表于 2012-9-18 09:00:41

pagecat 发表于 2012-9-14 20:14
请问这个可以循环下单吗

可以循环下单的，价差变动一次，则执行一次设定交易模型

奥米 · 发表于 2012-9-26 13:18:29

laixuexi de !!!

神谷活心流 · 发表于 2012-11-21 21:32:52

这个东西好啊，以前没发现，深和我意。

双木成林 · 发表于 2012-11-25 23:38:38

貌似用c++能实现更强大的功能

向上的精神 · 发表于 2013-2-27 10:23:05

解释很详细，谢谢

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