如果易盛能够复测在1分钟K线走出Tick数据就好了，现在复测只能以收盘价为准，不切实际

粤B-南山小散 · 发表于 2013-9-11 21:59:05

本帖最后由粤B-南山小散于 2013-9-11 22:03 编辑

编写的程序，复测加载到1分钟K线，所有的买卖都在收盘价成交，K线中间的变化根本无法反应出来，反正有T数据，能否把这个数据，导入到1分钟-60分钟K柱中运行，重复一天的数据走势，然后把买卖信号在接近实际的价格附近标出来？

反正T数据是可以下载一天的，走一遍K线也不难吧。
现在编写个程序，想验证是否有效，复测根本无法反应真实情况，只有第二天运行才能出效果。
有时候，程序有bug，由于数据是只反映收盘价，很多bug无法体现，只有第二天才能看出来，一天交易时间不多，又要改程序，非常影响调试进度。

双木成林 · 发表于 2013-9-11 22:44:02

tick回放功能暂不支持程序化加载，实盘验证是肯定少不了的。很多常用小功能可以写成模块，订单发送，订单处理，数据勘误，尾盘清仓等等。剩下的，遵循功能上的逐步叠加，每实现一层，输出相应数据做验算。我曾经晚上写了一个策略，第二天直接运行，无任何错误。实盘后一般都只是小修改，半天就能调试出来。

大道朝天 · 发表于 2013-9-11 23:04:49

1楼 2楼都是高手搞程序化我完全看不懂啊

粤B-南山小散 · 发表于 2013-9-11 23:06:53

半天也是耽误时间啊，一旦收盘，就只有瞎蒙了。
有时候出现的问题需要考虑好一会才会想明白，所以要能够更接近实际的复盘效果，就更好了。