易盛做的连续挂单交易模块，易盛源码

双木成林

一直用市价委托做程序化，觉得不划算，遂做了一个连续追踪挂价的策略，不敢独享，不过目前还没投入使用，过几天测试一下。有不足的地方，希望和大家探讨。

fTradeSta 交易状态，大于零为多头状态，可根据自己的程序自定义
nOrderNo 存储订单号
fVol 下单量

//开多
If(fTradeSta[1]>0 && A_SellPosition==0 && A_BuyPosition<fVol){ //前一根k线收盘触发买多，且当前买仓小于6
  nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
  
  If(A_FirstQueueOrderNo!=-1 && A_OrderPrice(nOrderNo) < Q_BidPrice) //如果有挂单，&&订单价格不等于买1价
    CancelAllOrders; //撤单
   
  If(A_FirstQueueOrderNo==-1) //当前没有挂单
   Buy(fVol-A_BuyPosition,Q_BidPrice);
}

//平多
If(fTradeSta[1]<=0 && A_BuyPosition>0){ //前一根k线触发平多，且买仓大于0
  nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
  
  If(A_FirstQueueOrderNo!=-1 && A_OrderPrice(nOrderNo) > Q_AskPrice) //如果有挂单，&&订单价格不等于卖1价
    CancelAllOrders;
   
  If(A_FirstQueueOrderNo==-1) //如果没有挂单
   Sell(0,Q_AskPrice);
}
//开空
If(fTradeSta[1]<0 && A_BuyPosition==0 && A_SellPosition<fVol){ //前一根k线触发开空，且空单小于6
  nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
  
  If(A_FirstQueueOrderNo!=-1 && A_OrderPrice(nOrderNo) > Q_AskPrice) //如果有挂单，&&订单价格不等于卖1价
    CancelAllOrders;
   
  If(A_FirstQueueOrderNo==-1) //如果没有挂单
   SellShort(fVol-A_SellPosition,Q_AskPrice);
}
  
//平空
If(fTradeSta[1]>=0 && A_SellPosition>0){ //前一根k线触发平空，且空单大于0
  nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
  
  If(A_FirstQueueOrderNo!=-1 && A_OrderPrice(nOrderNo) < Q_BidPrice) //如果有挂单，&&订单价格不等于买1价
    CancelAllOrders;
   
  If(A_FirstQueueOrderNo==-1)//如果没有挂单
   BuyToCover(0,Q_BidPrice);
}

双木成林

我目前是6手在做单，所以出现6的地方，是用来控制持仓的。本来想做成参数的，但是怕不小心改出问题。

古浪

即会做交易  又会做程序的人  实在不多  楼主大才啊

双木成林

还有，这个不是交易策略，只是用来控制挂单的代码

双木成林

还有，这个不是交易策略，只是用来控制挂单的代码

双木成林

古浪 发表于 2013-3-19 16:46
即会做交易  又会做程序的人  实在不多  楼主大才啊

古浪过奖了，我是只菜鸟，和您差个十万八千倍啊。

ST我自己

楼主真是人才啊

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牛人。。。。

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拿个小板凳，学习 ……

满盘红

请问楼主，测试的时候出现如图这个问题如何解决？

独孤求赔

{:soso_e179:}

双木成林

满盘红 发表于 2013-4-1 01:08
请问楼主，测试的时候出现如图这个问题如何解决？

这个只是挂单部分的代码，是不能直接编译通过的，要结合策略使用，你如果有策略，可以把这部分代码加进去，然后修改成自己用的变量，应该就可以了。

智麦套利

请教楼主，怎样在您的这个挂单代码上加上开平仓策略，能否举一个简单的例子，非常感谢

双木成林

智麦套利 发表于 2013-4-26 16:39
请教楼主，怎样在您的这个挂单代码上加上开平仓策略，能否举一个简单的例子，非常感谢

比如一个上午9点开仓，下午2点55平仓的策略。

Params         
        //参数定义段

       
GlobalVars       
        //全局变量定义段;
        Integer nOrderNo; //此变量用来记录最近订单号

Vars               
        //局部变量定义段

        NumericSeries fOrderSta;//此变量用来记录策略的当前状态，0为空仓，小于零为卖持，大于零为卖持。也可将代码稍微改进，用来控制仓位。
       
       
Begin
        //策略执行区
        //上午9点开仓，下午2点55平仓
        if(currenttime>0.090000&&currenttime<0.145500)
                fOrderSta=1;
        else
                fOrderSta=0;
       
        //下单模块
       
        //开多
        If(fOrderSta[1]>0 && A_SellPosition==0 && A_BuyPosition<6){ //前一根k线收盘触发买多

，且当前买仓小于6
                nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
               
                If((nOrderNo != -1 && A_OrderPrice(nOrderNo) < Q_BidPrice) && //（如果有订单

，&&订单价格不等于买1价，&&后面）
                (A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Queue || A_OrderStatus(nOrderNo) ==

Enum_PartDeal)) //（订单未成交，||部分成交）
                                CancelAllOrders; //撤单
                               
                If(nOrderNo == -1 || //如果没有订单
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Invalid || //或订单无效
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_AllDeal || //或订单全部成交
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_Canceled) //或已经撤单
                        Buy(6-A_BuyPosition,Q_BidPrice);
        }
       
        //平多
        If(fOrderSta[1]<=0 && A_BuyPosition>0){ //前一根k线触发平多，且买仓大于0
                nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
               
                If((nOrderNo != -1 && A_OrderPrice(nOrderNo) > Q_AskPrice) && //（如果有订单

，&&订单价格不等于卖1价，&&后面）
                (A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Queue || A_OrderStatus(nOrderNo) ==

Enum_PartDeal)) //（订单未成交，||部分成交）
                                CancelAllOrders;
                               
                If(nOrderNo == -1 || //如果没有订单
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Invalid || //或订单无效
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_AllDeal || //或订单全部成交
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_Canceled) //或已经撤单
                        Sell(0,Q_AskPrice);
        }

        //开空
        If(fOrderSta[1]<0 && A_BuyPosition==0 && A_SellPosition<6){ //前一根k线触发开空，且

空单小于6
                nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
               
                If((nOrderNo != -1 && A_OrderPrice(nOrderNo) > Q_AskPrice) && //（如果有订单

，&&订单价格不等于卖1价，&&后面）
                (A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Queue || A_OrderStatus(nOrderNo) ==

Enum_PartDeal)) //（订单未成交，||部分成交）
                                CancelAllOrders;
                               
                If(nOrderNo == -1 || //如果没有订单
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Invalid || //或订单无效
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_AllDeal || //或订单全部成交
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Canceled) //或已经撤单
                        SellShort(6-A_SellPosition,Q_AskPrice);
        }
               
        //平空
        If(fOrderSta[1]>=0 && A_SellPosition>0){ //前一根k线触发平空，且空单大于0
                nOrderNo = A_LastOrderNO(); //获取最近订单号
               
                If((nOrderNo != -1 && A_OrderPrice(nOrderNo) < Q_BidPrice) && //（如果有订单

，&&订单价格不等于买1价，&&后面）
                (A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Queue || A_OrderStatus(nOrderNo) ==

Enum_PartDeal)) //（订单未成交，||部分成交）
                                CancelAllOrders;
                               
                If(nOrderNo == -1 || //如果没有订单
                A_OrderStatus(nOrderNo) == Enum_Invalid || //或订单无效
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_AllDeal || //或订单全部成交
                A_OrderStatus(nOrderNo)== Enum_Canceled) //或已经撤单
                        BuyToCover(0,Q_BidPrice);
        }

       
End

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