完善的期货日内交易系统(转)

大道至简

成功的操盘手离不开一套成功的交易系统，完善的日交交易系统应该包括以下要素：

1、开仓法。

日内交易有着时间短、见效快的特点，因此开仓与趋势交易有着很大的区别，趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好，而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。

“试仓法”适用于信号准确率不太高（低于90%）的操作，先用5%的仓位进行试探，如果发展一段时间止损位不破，基本趋势没有被打破的迹象，并且价格基本上还处于成本区时可在评估风险的基础上加仓，此法能有效规避看盘失误而引起的较大损失，而且基本上能达到稳定盈利。

“一次建仓法”要求操盘手有极高的看盘能力，基本上要做到不失误的地步，注意，这里说的是看盘不失误，而不是操作。在此基础上经过短暂的时间一次建仓到位，这种建仓法最好的地方在于思维简单，不用想加码的事。

上述两种建仓法都要求做到快和准，快就不用多说，水平发展到高级阶段的操盘手可能会经常感受到，有时思维慢一秒，好的筹码就会被别人抢走，因为市场中的高水平操盘手很多，有不少人会同时盯准某个价位下单。至于准，那是与信号准确率有关，如果达到100%的准确，操盘手必须把成本控制在止损范围内的价位，这就要求对信号形成的过程有强烈的预期和判断力。

2、信号。

符合操作原则的信号出现是下单的基础，做技术的人都知道信号是什么，也有人能把信号准确率提高到很高的地步，因此这里就不做过多阐述，但有一点须要提醒的是，初学者应先学好一个信号，这个信号的特点是出现的频率比较高，并且相对而言比较容易抓，而其他的信号应在这个信号已经熟悉以后再慢慢学。

3、止损。

这是交易系统中的救命要素，但很多人把止损理解得过于简单了，以为只要严格执行止损，风险就会降至最低，这是片面的，成功的止损点不但可以帮助操盘手降低风险，更重要的是能帮助操盘手抓住属于自己的行情，好的止损点离不开以下要素：

A、准确的信号。每个信号的止损点是有所区别的，有的信号四五个点就可以了，有些要七八个点，但有些特殊的信号可达到十几个点，这一切都要求操盘手对于操作品种有极深的领悟才能做到万无一失。

B、避免操作频繁，再好的止损也不能在短时间内一而再再而三的使用，否则小亏很快会变成巨亏，因此操盘手必须得知道每天可以操作的次数，定好操作计划绝不要轻易改变，成功的操盘手往往会在一个方向下单，盈利后会出场，但个别的时候相反的方向也会出现一个良好的交易机会，这同样要求操盘手深刻理解交易品种。

C、过渡点。

一般情况下，如果一个信号的止损点是五个点的话，那么操作的时候应该设到第四和第六个点比较好，因为三分之二的行情根本不会接触到五个点，下单后利润很快会出现，但有些信号明显度不高，或是把成本区拉得过大，这时很可能会向止损点极度靠近，那么当交易量比较大（比如上千手）的时候，操盘手需要设立一个过渡点，逐步撤退以减少风险。这样做也有另一个好处，一定程度上降低很多人到了止损点还要赌一把的心态。

4、止盈。

有句俗语说见好就收，这是交易系统中带来利润的要素，和止损一样，不同的信号止盈点不同，有的依靠均线，有的依靠位置，还有的依靠指标，通常情况下，依靠指标止盈能抓住比较理想的行情，但与止损一样，止盈也必须采用逐步撤退的策略，这是与趋势操作最大的不同之处，日内操作的原则是越到最后仓位越小，这样可以保证在本金不受威胁的情况下实现稳定盈利，以免贪心过盛造成到手的利润消失。

5、操作方向。

这是交易系统最重要的环节，操作方向错了会造成灾难性的后果，无论是财富上还是交易心理上，判断操作方向应该与自己的操作风格结合，有人偏爱开盘后一小时内操作，因为开盘后一小时是交易最活跃的时候，但要求操盘手最好提前一天或开盘十分钟内判断出操作方向，注意，是操作方向，而不是行情发展方向；有人偏爱避开开盘后的乱流，这要求操盘手有很强的耐心和眼力；还有人偏爱下午操作，因为下午一般会有一个不大不小的行情，而且市场情绪基本稳定，这适合稳扎稳打的交易风格。

6、交易计划。

制订交易计划是每个成功操盘手必须做的功课，你无法想像稳定的利润只是凭盘中感觉就能得到，资金量小的时候或许能行，但当你操作几百手几千手的时候感觉就有点靠不住了，因此良好的交易计划是操作的心理依据，当行情和操作一切都在计划内的时候，操盘心态是非常良好的，就算某一次操作止损亏了一点点，但也是计划之内的，对于交易的连续性并没有任何影响。交易计划制订的思路要遵循“如果。。。。。则”的方式，里面应包括各种可能发生的行情方式以及应对措施，止损后的应对策略等等。

以上是我根据多年的操作总结的日内交易系统要素，在我自己的角度来说已经比较完善了，但也可能有不同操作风格的人会不认同，这没关系，希望能给初学者提供正面的参考，毕竟我以前经历的错误很多，我希望大家大操作的时候少走些弯路。

一分钟图最开始做日内操作的时候我曾用过，后来放弃了，并不是说不好，而是不适合我，因为我的反应比别人慢半拍，不能很快反应出应对方法，所以只好采用五分钟以上的K线，KD指标我现在也在用，还有MACD和慢速KD，这些是判断信号准确率的好东西，好好地研究它们的参数，把它们有效结合在一起，可以把绝大多数不适合操作的行情剔除出去，我从五年每个月操作上百笔到现在的五六笔，完全就是研究指标和均线的结果，操作次数越少利润越大，因为绝大多数操作都能在前一天就判断出来，所以能够稳操胜券，要考虑的只是市场是否容许在我希望的价位区间自由进出的问题。

我以前也经历过无法有效的执行止损的情况，很多人都把这种情况单纯的理解为心理上的问题，这容易使人误入岐途，实际上这属于交易系统范畴。

如果你想有效执行止损，需有一个前提，你一定要有周详的交易计划，比如今天收盘后，你看到今天全天的价格走势，应能判断出明天可能会做哪个方向的操作，而且得知道该如何操作，可能会发展出什么样的行情，很多交易者发懒，或是以自己交易量小为由不愿意做这种麻烦事，这是与赚钱过不去，你越不愿意做就越是跨不过去这个关，当你习惯于这样做的时候，慢慢地你就能掌握好自己的交易，再严格控制好自己的交易次数，刚开始最好严厉控制在每天一次内，不管赚亏绝不做第二次，把这种纪律凌驾于其他因素之上，这样就会在心理上震摄交易者，止损就慢慢能做到了。一家之言只供参考

如果你能做到稳定盈利的话，你就会感受到，一天做一次操作其实也是蛮频繁的，我现在的交易是一个月六至八次，以月盈利率15%为标准，这很容易能做到，而且如果交易员只抓自己一定能抓住的行情，基本上是不用止损的，我今年只动用过一次，而且还不是我自己的原因，这样做的代价是要折磨交易者的耐心，你想想对于日内交易者来说，如果一个星期都不操作心里烦不烦？

还有一个重要问题在于，你是否真正相信自己的交易系统，如果一到关键时候就怀疑（大多数人都这样），那你永远都别想及时止损，所以平时把功夫多用在完善交易系统上面会物有所值。

不要指望着有这种事发生，任何品种之前都有很大的区别，无论是信号、判断方向的方法、止损或是止盈点。看看《短线狙击手》你就会明白了，真正的金矿只能在一个品种里找到，你越是想走捷径，越是想贪多，市场就越会开你玩笑，但它玩得起交易者却玩不起，所以最好是老老实实地挖你自己这座矿。迟早会挖出金子的。

你说是两个信号,一个是K线形态,另一个是指标吗?

如果是又以谁为主谁呢.如果两个信号相互矛盾是不是应该放弃交易.

你好像并不理解什么是信号，尤其是准确的信号，信号只能是K线或K线组合，而不是形态，以谁为主，信号是否矛盾，这实在是个哭笑不得的问题，你应该在判断操作方向上面再下下功夫，到那时应该就不会问这样的问题了。

深湛功力-----修炼日内操作四阶段

修炼成期货日内操作高手，可能会经历以下四阶段：

第一阶段：对赌。

初级：刚刚试水，基本上只会下单，对于如何分析根本无从着手，可能会常上论坛看看别人如何分析，也可能会常在QQ和MSN上和经纪人聊，总之是白纸一张。

高级：开始关注基本面和外盘，晚上不睡觉是常有的事，对于世界各地的天气非常关心，对于世界各国有关经济方面的信息无比上心，此时偶尔会做对一两单趋势，但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段。

小结：有很多人根本没经历此阶段，因为投机市场懂技术分析的人很多，不少人都有自己的一套方法，但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史。

第二阶段：技术分析。

初级：此时开始留意别人的操作方式，开始研究基本面与技术面结合的操作方式，于是开始常进书店看技术方面的书，均线、指标、K线图整天挂在脑海里，随着时间的推移，开始出现盘感之类的东西，实战的过程开始能抓住小部分短暂行情，但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己，总体水平基本上还处于半桶水状态，偶尔大赚几把，然后隔几次夜就回到解放前了，还有不少人有暴仓的经历，这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己。

高级：开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利，这时的盘感已经大为进步，开始懂得把感觉技术化，也开始懂得止损了，这时已经把日内操作定为唯一的操作方式，基本原则就是绝不隔夜，更重要的是，此时的交易系统已经初具形态了，这时基本面只是偶尔看一下，完全沉浸在技术分析的世界里，有了自己比较拿手的交易信号，每天只要看到机会就会轻仓操作，有时会连续赚上几十个交易日，但接下来也会连亏很多天，交易处于高顶-----低谷循环状态，这时交易员的信心开始建立起来，知道自己有赚钱的能力，但还有很多问题没解决。

小结：在此阶段的投机者非常之多，而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间，相当多的人在此非常困惑，开始对自己不自信，在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场。

第三阶段：神功初成。

初级：此时只关注一两个交易品种，基本面和外盘已经完全不用看，交易系统已基本建立，交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定，此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多，也没必要每天都操作，有些风险必须要避过去，但每次操作都会重仓，而且会在自己最把握的时间进行操作，每天只操作一两笔，有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱，就算亏损基本上也是止损范围内的，这时交易者心里已经明确：自己已具备稳定盈利的能力，只是欠缺长时间的考验，而且交易系统需要进一步完善。最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到。

高级：此时交易者已完全告别亏损这种事，交易系统已大功告成，赚钱已经像吃饭喝水一样简单，交易行为完全是机械的，不利的人性在交易过程中基本磨灭，此阶段是交易者财富暴增的过程，有些人一年盈利可以达到几十倍，此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的，所以很难与别人进行交流，经常会感到孤独。

小结：能达到此阶段的交易员非常之少，有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步，因为此时最难的地方就是坚持自己的方法，技术上走火入魔也容易出现在初级阶段，但高级阶段则是功力大成，基本上没有什么弱点。

第四阶段：修身养性。

此时的交易员已非常富有，日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单，所以很多小行情都放弃了，一年往往只做几次交易，但都是熟得不能再熟的日内大行情，其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上，

小结：能达到此阶段的人可谓凤毛麟角，而且大都不图名利，性格已经返朴归真。

日内交易熟能生巧的时候是不用理趋势的，就算跟日线趋势反着做一样能赚钱，关键是你熟悉的信号出现在什么位置，这个信号出现的时候指标和均线背景是否符合你操作的原则

今天心血来潮，想多说几句，日内操作在没达到顶级水平之前，最好只研究一个品种，当你把这个品种日内行情烂熟于胸的时候，你会发现其实很多行情是类似的，大致上可以分为七八种，只要把不同种类的行情摸透了，不用等第二天开盘，或是第二开刚开盘你就会知道该如何应付。就算某次操作不小心出错了，也会很清楚下一步该怎么做。

说了上述内容后，就可以引出修炼日内操作的关键------盘后训练、吃软怕硬。

1、所谓台上一分钟，台下十年功。期货好比众人在混战，但很多人是拿着钝刀甚至赤膊上阵，被砍得头破血流是很正常的，不走运的可能就出不来了，但少数人是把刀磨得锋利无比，把功夫练得纯熟后才上阵的，因此每次都有斩获是很正常的，而且斩获越多功夫越强。因此盘后训练就好比是在磨刀和练功。

2、做日内操作要有吃软怕硬的本领，曾经有个贴子把成功的交易者比做猎豹，这是个很好的比喻，因为猎豹就是典型的吃软怕硬，当一群猎物经过的时候，它会耐心等待，等到发现某只缺胳膊断腿的或是老弱病残的才会下手，否则它宁可放过这群猎物，决不硬来，如果发现危险的食肉动物在附近，它还会放弃到手的猎物保存自己。日内操作就一定要具备这种素质。

如果你是新手，我可以给你定个学习计划

1、定好你喜欢的一个品种，但先不要实战，而是拿它的历史日内K线行情进行演练；

2、如果你没有盘感，那么必须练出来；如果有盘感，那么要找出你最拿手的信号；

3、用指标和均线把信号的准确率大幅度提高，把不准确的行情分析出原因后剔除掉，没有几年的磨练是不可能达到100%的，但几个月内达到80%还比较容易；

4、找好信号的止损点，每个信号的止损点都不一样，有的只须五六个点，但有的要十几个点，要记住，这是救命的东西，所以不达到100%的准确决不可以拿来实践；

5、找好信号的止盈点，通常由某条均线进行控制；

6、做好上述五点，你就基本上建立起初级交易系统了，可以用5%的仓位比进行三个月的实战，然后总结一下实战的经验教训，获得真正的进步后再完善自己的交易系统，然后再实战三个月，如果发现有确切的提高，那么恭喜你，你已经跨入投机正道，距离稳定盈利很近了。到那时不用人教你就知道该怎么做了。

我只能说到这里，很抱歉。

如果你一直在遵守交易系统，那么修成正果只差一步，做法是：

1、找出你不擅长的行情，然后把它们剔除掉，那种利润不属于你。

2、找出你最容易亏损的时间，以后在那段时间内绝不操作；

你能明白这一点已经非常接近成功了，我自从避开盘整和转趋势行情后盈利就开始稳定了，现在完全可以做到提前一天判断出第二天会否盘整，每天一开盘判断出趋势是否转换。如果你还做不到这些，那么得在指标上下下功夫，必要的时候需要调整参数，大一些比较准确。

以趋势结束的信号做为止盈，是以前利文斯顿的方法，但这也是导致他最后失败的重要原因。

止盈要掌握好“度”，所谓日盈则亏，水满则溢，见好就收才是止盈的精髓，想做到见好就收，你就必须对你熟悉的信号进行精确的研究，必须知道这种信号首先一定会发展到哪个位置，其次在某些条件发生的时候还会进一步发展到什么位置，从而设立第一和第二止盈点进行分批撤退。

做日内趋势不用理日线趋势，除非你用大分钟线比如三十分钟以上的信号，不要把今天的日内趋势与明天的连在一起，要把每天的趋势当做一段完全单独的行情，但操作思维要连续，必须符合交易系统的原则。

为了不误导大家，对于这篇贴子我需要补充一点，并不是说从第一阶段到第四阶段的方向是向前的，很多时候是会后退的，最容易出问题的阶段就是第二阶段高级------第三阶段初级------高级。比如说我自己，由于以前股票做得不错，一开始就没经历过第一阶段，从第二阶段初级到高级只用了两个月的时间，再发展到第三阶段初级经历了将近一年的时间，但第三阶段初级到高级就麻烦了，用了差不多三年时间，而且中间非常曲折，有几次退回第二阶段，我甚至怀疑自己的理念是不是错了。所以操盘手达到稳定盈利的水平只是刚刚走上投机正道，距离功力大成还远得很，随时有可能再出差错，因此需要长时间的考验。至于贴子里提到的第四阶段，并非所有人都认同，因为那是我的理想阶段，我只见过一个人做到了，我自己还没达到。

祝愿大家都能进步。

给力的猪

{:05:}

给力的猪

{:05:}

给力的猪

{:28:}

wzhong

{:05:}

小牛奔腾

{:05:}{:05:}

语默轩

好文啊，请问楼主出处，原作者是谁

语默轩

不要把今天的日内趋势与明天的连在一起，要把每天的趋势当做一段完全单独的行情，但操作思维要连续，必须符合交易系统的原则。

独孤振

{:28:}

独孤求赔

{:05:}

tantao15

{:05:}{:28:}

尾戒

{:28:}{:28:}{:28:}

语默轩

好文

tomtian

{:05:}

tantao15

{:37:}{:28:}

老猫主席

{:05:}{:05:}

一日还

{:06:}{:06:}{:06:}

一身轻松

{:05:}{:05:}{:05:}