#海龟 龟汤 定额止损止盈策略的逻辑及测试#

20140711

海龟在加仓与否长期看差不多 但龟汤要制定固定点数止盈 否则 大趋势下 龟汤必死 对于大多数策略 在等比时间下 趋势策略的止损在千分之三至百分之一状态下是有效的 当然 止盈必须是跟随的 龟汤因为是设主动止盈 但趋势我们不知道多大 因为龟汤的主动止盈  在反趋势下 必丢失利润 而海龟则是追踪 所以 趋势策略设定好止损 可以让利润奔跑 反趋势则限制了利润  下续……

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以上测试是在5m上 是因为1m只有8wk线 不足以支持大跨度 所以 选择5m  但是都是基于日线的交易数据

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以下为4策略叠加 类海龟趋势+类海龟反趋势+均线趋势+类海龟固定止损止盈

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以下为3策略叠加数据

agq198394

均线的运用比通道难，均线通道相对好一些

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一下数据为类海龟＋这个逻辑的反向交易综合叠加测试数据  1手趋势+1手反趋势叠加 使用周期为日k  开仓逻辑方向相反

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反趋势交易系统止盈的设置为何要稍微小一些 ？ 是因为反趋势是拿的震荡的钱 震荡的区间绝对没有趋势行情那么大 这就限定了获利的幅度

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以下为均线交易逻辑部分源码

Params

                Numeric lots(1);
                Numeric TimeFrame(1440);                 // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
                Numeric BarsBack(1);                         // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
                Numeric Length(60);                           // 大周期的均线周期  括号里参数可以自己修改
                Numeric InitialStop(100);       // 止损比例*10000 括号里参数可以自己修改
               


Vars
               
                Numeric oMA1;
                NumericSeries MA60;
                Numeric UpLine;
                Numeric DwLine;
                Numeric MyPrice;
                Numeric StopLine(0);
                Numeric YesClose;
                NumericSeries Deci(0);
                Numeric MinPoint;   
Begin

                MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length,oMA1);
                MA60 = oMA1;
                PlotNumeric("MA60",MA60);
               
                        YesClose=CloseD(1);
                MinPoint = MinMove*PriceScale;
               
                //PlotNumeric("UpLine",UpLine);
                //PlotNumeric("DwLine",DwLine);
                                
                           
               
                If (YesClose>MA60[1])                // 昨日收盘价大于日线60周期均线，多头趋势
        {
                if (MarketPosition!=1 and High>=UpLine And Deci==0)
                {
                        MyPrice = UpLine+ MinPoint;
                                                MyPrice = IIF(Open > MyPrice, Open,MyPrice);
                                                Buy(Lots,MyPrice);
                                                Return;
                }
               
        }
        If (YesClose<MA60[1])                // 昨日收盘价小于日线60周期均线，空头趋势
        {
                if (MarketPosition!=-1 and Low<=DwLine And Deci==0)
                {
                        MyPrice = DwLine- MinPoint;
                                                MyPrice = IIF(Open < MyPrice, Open,MyPrice);
                                                If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                                                SellShort(Lots,MyPrice );
                                                Return;
                }
               
        }
               
                //止损--------------------------------------------------               
               
               
                If(MarketPosition==1)        // 持多头
                {
               
                StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/10000);
                If(Low <= StopLine)
                {
                        MyPrice = StopLine;
                        MyPrice = IIF(Open < MyPrice , Open,MyPrice);
                        Sell(Lots,MyPrice);
                        Deci = 1;
               
                }
                }Else If(MarketPosition==-1)        // 持空
                {
               
                StopLine = EntryPrice * (1+InitialStop/10000);               
                If(High >= StopLine)
                {
                        MyPrice = StopLine;
                        MyPrice = IIF(Open > MyPrice, Open,MyPrice);
                        BuyToCover(Lots,MyPrice);
                        Deci = 1;
                        
                }
                }
               
               
                //平仓----------------------------------------------
               
If(Low <= ma60)//多头止盈
                {
                        MyPrice = ma60;
                        If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                        Sell(Lots,MyPrice);        
                        Return;
                }
               
                        If(High >= ma60)//空头止盈
                {
                        MyPrice =ma60;
                        If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
                        BuyToCover(Lots,MyPrice);
                        Return;
                }
        
End


声明：本帖本人发表观点均属于本人所有 如有人转载 源码部分本人享有专利权 以上源码部分只是逻辑部分 无法进行实盘交易或测试   本人只是跟大家提供一种逻辑 敬请注意

20140711

以下数据为海龟汤止盈止损测试 参数设置  止损5‰  止盈为25‰  

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一下图表为止损放大后到1％ 测试后结果

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在止损不变的情况下 我们变成50ma  意味着要承受更多的止损次数 无形中增加了回撤的幅度

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以下是基于20日ma 均线上开多 下落触碰均线出场 止损为2‰的交易系统在豆粕所测试的结果

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我们录得有些品种 按1:10的扛杆 最大回辙了2手保证金的金额 也就是说 对于资金需求  做一个品种  必须至少3倍保证金 这样才能活下来

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对于类龟的跟踪止盈 因为不是主观止  而是被动止 那么止损可以不必太紧  但也不可过于宽 不然   整体利润无法覆盖亏损 也不能超大止损 会影响下次开仓的时点

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lynch 发表于 2015-9-18 11:22
请教楼主测下来，小周期的稳定性和大周期比怎么样？
我感觉虽然理论上和大周期同样具有自相似性，但实践中 ...

我是做日线的 小周期意味着更高交易次数 且拿到利润没有日线那么多 手续费和滑点也更多 得不偿失

lynch

请教楼主测下来，小周期的稳定性和大周期比怎么样？
我感觉虽然理论上和大周期同样具有自相似性，但实践中稳定性和要考虑的细节因素远多于大周期。简单说，如果大周期走出一笔向上走势，其背后隐含的其他选择可能是3种；小周期同样也走出一笔向上的走势型态，其背后隐含的其他选择也许是10种。实践中我做日线效果远好于做5分钟线，特别是日线和5分钟结合时候入场，至少不会亏。但有时候手痒，老想用同一套思维根据5分钟周期本身独立性去做，效果比较差....
目前结论是，适合自己的方式，可能还是日线为主，小周期为辅，多品种去解决日线级别交易机会少的问题。

招财葫芦

20140711 发表于 2015-9-17 22:02
更有些是臆想  后来感觉写出来试试   有惊喜呦

踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！{:soso_e128:}

招财葫芦

贼头 发表于 2015-9-17 19:20
据我了解，似乎没有哪个系统可以长期有效，如果有，就是圣杯了。这是为什么呢？

5年或者10年有效的系统还是很多，系统的有效性其实更多的是体现在所选择的品种上，你要弄明白什么样的波动才是你的系统能够抓住的。

20140711

贼头 发表于 2015-9-17 19:25
止损设置大为什么会压缩利润啊，感觉没有关联。您指的是系统整体的期望收益吗

止损大小决定了再次开仓的位置  如开仓后持盈利单  也决定了止盈的幅度  周而复始

20140711

贼头 发表于 2015-9-17 19:18
关键是好多人都死在了95%的交易里，包括我。。。怎么破

可能逻辑出问题了