一个资深亏货的血泪历程

缘木求渔

话说当年也有一份不错的职业，年薪十多万放到十年前也还说得过去，还是驻外办事处的负责人，没有领导在眼前看着，也比较自由。

    一做期货深似海，从此沦落非人间。

    在做期货以前，偶尔做做股票，做股票之前就学习波浪理论，觉得有点把握才开始做股票，但结局不尽人意，于是就自己找规律。天天跑到股市营业部对着行情终端机子反复看，交易的时候人多，只要收盘后人都走了才行，一边看一边拿个本子记录。还真摸索出来一套所谓的“交易系统”——其实就是几个指标组合起来，简单得很，但效果似乎还不错。

    这个“交易系统”虽然简单，但也有一个好处就是客观，比如金叉就是金叉，死叉就是死叉，方向向上就是向上，向下就是向下，不模糊，好辨别。

    接触到期货以后，就把这个系统做了下修改，最主要的是时间周期缩短了，做股票看的是日K，期货改成了30分钟。当然开始也是逐一试探，60分钟、15分钟都试过，发现还是30分钟效果最好。

    系统修订完之后没有急着交易，先开户要个行情账号，对着行情记录理论收益，看看效果如何，还有最大回撤大概是多少，以确定最大杠杆是多少。我自己觉得这可能也就是资金管理。

    关于资金管理，我认为对资金量不大的交易者来说，无非就是根据你的正常回撤率计算出来最大杠杆，然后再适当保守一些。其次就是你总有最熟悉的图形，也就是你把握最大的机会，这种机会就是你可以交易最大手数的时候，当然不是交易软件上显示的最大可交易手数，而是你计算出来的最大杠杆下可以交易的手数。其余时候根据历史经验判断，决定交易的手数。

    当然这是对总体能赢利的交易者说的，稳定亏损使用什么样的资金管理也不好使，最多只能延缓爆仓。

还有一点，就是你的可承受能力。这和资金的绝对值和相对值有关，所谓绝对值，当然是指绝对的资金数额，比如一百万，无论对亿万富翁还穷光蛋，都是一百万，这个量不会变。相对值就是资金量与你总资产的比率，与你收入能力的比率。比如同样一百万，对富翁和穷光蛋，意义是不一样的。

    而三千块钱虽然也可能是一个穷光蛋目前所有的身价资产，但他可以通过打工一个月就攒出来，对他也就不算多重要，所以跟收入能力有关。

    总之，资金管理就是根据你的承受能力，你的预期目标（风险投资还是追求稳定收益）有关，要根据各人情况而定。但一般情况下，高收益总是对应着高风险。注意这里说的是一般情况下，特殊情况就不是，比如你拥有别人没有的能力或资源，就可能出现高收益低风险。

    交易高手就拥有高收益低风险的能力，但这也只是相对一般人一般情况而言，具体到他自己，加大一倍的杠杆，收益和风险都会相应翻倍。这时候决定杠杆的最重要因素应该是收益预期，常言说富人买债券，穷人买期货外汇，普通家庭买股票。这就是预期目标的差别。富人把维持财富当做首要目标，增值次之。穷人想短时间翻身一夜暴富，更愿意搏一把，普通家庭则取中庸。古人烧香拜佛就有富求平安穷求财一说，一个道理。一个想的是维持已有的东西不失去，一个想追求原来没有的东西。

    扯远了，真是下笔千言离题万里。不过上面说的绝对不是说教，我也绝没有说教别人的资格，只是我个人的理解，偏颇谬误在所难免，见笑见笑。

   吃饭先，有时间再聊，易家氛围很好，极少相互攻击，反倒是互相勉励居多，我很喜欢这里。

缘木求渔

请大家不要再跟帖，其实模型什么的早已成型，需要努力的方向也早就明晰，论坛发帖只是奢望能找一条克服问题的捷径罢了，这希望注定是要破灭的，克服心理障碍，培养正确的交易习惯必须也只能自己长期刻苦磨砺，这帖子已经没有什么意义，大家散了吧。

不好记

假如是命题作文，你这样的题目之下会写什么样的文章，你考虑过么，其实我是来看血泪史的，实际看到的却是东拉一点西扯一点，要么把自己的历程总结一下，要么把交易要点总结一下，都是挺好的事情，最怕一会儿这一会儿哪，你有考虑过总体布局么，交易和写文章其实有同样的道理。

陈扬老师的实战班还是不错的，可以考虑一下

十级野球拳

楼主人不错  我说两句 首先你的方向错了 研究指标就是歧途，可能很打击你，毕竟研究很多年了，估计也不会承认，你说的盲点套利那种路子是对的 ，但是也不容易发现，给个建议指标放不下那就还研究着，把思路放宽一点，别一条路走到底，方向错了再走多远也没用

一点点ok

实盘经验总结，比我好多了，我还没那么下功夫，还在瞎做

泰山

没有这么复杂

来自远方的人

稳定的赢利，20%月均赢利一年下来也有七八倍，就算5倍吧，4年625倍，足够了,不能太贪了.

缘木求渔

有人月均赢利20%，有人甚至50%以上，甚至翻倍。

哪个好呢？我觉得要综合考量，并不是月均赢利50%就一定比月均赢利20%好，还要看最大回撤率，以及资金的容量。

稳定的赢利，20%月均赢利一年下来也有七八倍，就算5倍吧，4年625倍，足够了，50%一年大概100多倍，4年一亿倍，资金肯定不会这么翻滚，一万的小资金和1000万的资金，和一亿的资金，滚动起来肯定不同。所以，我认为，只要月均赢利能达到10%，够稳定，足矣，无非多用几年时间，再往上翻，就看你的操作模式了，大波段隔夜趋势肯定比炒单要有优势。

当然了，也就是这么一说。进入市场第一步还是能赚钱是正道，先不必考虑那么远，擅长趋势就做趋势，擅长炒单就炒单，等资金多了要转型，那也是幸福的烦恼。

缘木求渔

hhhhhhgfgrtt 发表于 2016-10-21 21:36
利润是强壮活泼生机勃勃的大宗商品在它的自我抒发自我豪情展现中,你因为跟随伴侣,同调同奏一曲高歌共舞,自 ...

是私企的办事处负责人，里驻京办主任差得远了，真是驻京办主任可舍不得辞掉。

至于你说的那种境界，估计一般人一辈子也达不到，反正我是不敢奢求。

hhhhhhgfgrtt

利润是强壮活泼生机勃勃的大宗商品在它的自我抒发自我豪情展现中,你因为跟随伴侣,同调同奏一曲高歌共舞,自动产生的.
不要太多的自我理想想像目标位成功压力等等,蓝天白云下与狼共舞,无心任自然,和于天地,法于阴阳,无可无不可,无为无不为.

hhhhhhgfgrtt

多废话2句吧.
你把驻京办事处主任这个吃香喝辣的位置给辞了,说明你家在当地有头有脸,人比较随性.
期货是最好也是最坏的工作,一般来说要保持足够的警惕.不可以拿身家做期货,最好上班用单位(投资公司)的钱做投资,有收益得分红,没收益换单位.
仅仅把期货作为一个普通职业,和开车床卖水果当公务员没有分别,决不神圣.


从技术角度唠叨2句.
任何技巧性的技术,诸如平均线支撑线压力线kdjMACDboll等等,都要了解其来源历史内容方法和意义,达到通透以后将之洗掉,即所有技巧的存在都是为了清洗掉.
直到能力限制而无法清洗的层次.时时常拂拭,莫使惹尘埃.
买卖点受主观影响越小越小,最好是完完全全由于走势的走动在当下自动生成.不要重点因为主观人为的分析判断来给出买卖点,这种买卖点是"重点在你自己",不是"重点在客观走势".无心任自然.菩提本无树.

中联重科1

进场信号还是太模糊了，，可以具体量化一下比较合适

缘木求渔

金融炒客 发表于 2016-10-21 18:44
只给你一个很实用的建议，自己好好体会。指标都是忽悠人的，你可以看看高手，国内和国外的高手，没有一个的 ...

运用之道存乎一心，任何工具都是死的，单独割裂出来都没有价值，但如果运用好了，任何指标都有价值。感谢你的回复。

缘木求渔

hhhhhhgfgrtt 发表于 2016-10-21 17:13
一是多品种盯盘精力上顾不过来，不能及时发现开仓机会，又不愿追加，造成错失机会。当然，你可能会说简单 ...

多谢指点。

缘木求渔

博如禅弈 发表于 2016-10-21 17:07
此外除非炒单日内交易那一定是属于日内波段，入场点的过滤非常重要，5分钟级别以上的交易周期基本上不可能 ...

我的就属于波段，偶尔需要隔夜，但也是小波段。周期并不太重要，关键看你怎么利用，我也不是每天都有机会，单品种的话，平均一周有2次的样子大概。

金融炒客

只给你一个很实用的建议，自己好好体会。指标都是忽悠人的，你可以看看高手，国内和国外的高手，没有一个的交易系统是靠指标的 。以后成功了，你就会明白我这简单的一句话，祝你成功。

金融炒客

慢慢思考，往往成功就在哪一瞬之间。我上次问这个问题是5年前。现在终于解决了，这些问题牵涉核心利益。别人不会直接告诉你，但是可以给你一些提点。当然你明白后，你会发现，这期货交易是如此简单。而且是可以量化的。

hhhhhhgfgrtt

缘木求渔 发表于 2016-10-21 15:36
下面该请高手支招了。
我现在做螺纹菜粕豆粕大豆棉花甲醇，虽然理论上每个品种一周只出一次机会，赢利也应 ...

一是多品种盯盘精力上顾不过来，不能及时发现开仓机会，又不愿追加，造成错失机会。当然，你可能会说简单，先从一个品种做起，把其他的品种都删掉，但要知道，如果剔除了很多可做可不做的机会，一周一个品种都未必会出一次好机会。
可不可以编一个程序，把几项客观依据融合进去，当这几项同时满足时，就发出警报，这时候再结合主观的部分，效果会好一些？我不懂编程，不知道能不能实现，请知道的朋友说一下。
第二就是粘合发散的及时介入和避免假突破，当然我也知道完全避免时不可能的，但或许有的朋友有一些好办法可以提高效率，还请多多赐教，感激不尽。
第三就是怎样把模糊的要求客观量化，不知道编程能不能解决。


一可以编程,到macd论坛和理想论坛去问问,也许遇到好心人免费帮你.如果没有遇到,那么需要去猪八戒威客网站悬赏找程序员,在qq里商谈细节.这个功能在软件里叫做预警功能,许多软件有.
二 好的比较本质的避免假突破的方法(原始代码)价值超过2线城市的商品房,至今在网络上没有现成答案.均线粘合发散效果不如用眼睛看.
三  模糊的要求客观量化,要看要求的难度.如果要求天天涨停板,价值过亿.如果要求触碰boll上轨平仓,价值5块钱.

博如禅弈

此外除非炒单日内交易那一定是属于日内波段，入场点的过滤非常重要，5分钟级别以上的交易周期基本上不可能明天都有入场点。所以你的入场信号或许可以更加优化一下

博如禅弈

你的经历与我相似，我也是职业股票交易转为期货交易的，期货交易要比股票更精准所以小资金操作周期不能太大，比如我就是五分钟周期，30分钟周期基本都要过夜，如果30分钟周期做日内交易我认为不可取，因为可供行情发挥的的时间不够。