20个品种，满仓60%仓位，最大回撤27% 这个模型敢实盘不？

sheshedede · 发表于 2017-1-6 11:47:06

所有品种同样的参数，无未来函数，收盘价模型，但是至少需要10000000万资金才能够使用。

大家给个看法先。谢谢！

sheshedede · 发表于 2017-1-9 19:38:24

胡闹创益发表于 2017-1-9 19:01
我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层 ...

你前面说的很多内容都很好，非常感谢你，我准备用一些时间消化吸收一下，看看加在我的策略中如何。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 19:32:31

胡闹创益发表于 2017-1-9 19:01
我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层 ...

你说的对，不管几个品种，不管几个策略。只要最终赢利都行，黑猫白猫抓住老鼠都是好猫。
我以前主要是吃过做单个品单个策略单个周期的亏，所以现在倾向于用多品种。我吃亏的原因当然也有很大的可能就是根本没有把这个品种和策略给彻底的搞透彻。

胡闹创益 · 发表于 2017-1-9 19:01:02

本帖最后由胡闹创益于 2017-1-9 19:09 编辑

sheshedede 发表于 2017-1-9 18:07
现在做程序化的大多都主张多品种多策略多周期进行操作，你怎么看？

我还没有进入多品种对冲的测试，所以没有太多的经验，但直觉呢，各有千秋，思路不同，因为大家的底层逻辑和算法不同。个人感觉采用多策略对冲，主要是为了弥补某个品种上做多或做空方向上的单边缺陷（我做单一品种、单一周期的策略中，已经遇到类似问题了），有些品种在某段时间内，上涨比较顺利、直接，而下跌则出现较多次级抵抗反冲浪，容易导致平仓信号触发。

多品种对冲，应该可以消除一部分上述问题。同时，当某些品种处于盘整消耗时段，有其它品种波动带来一定的利润，也可以相对平滑收益曲线，不至于引起太大的盘整消耗导致的收益大幅回撤。
如果底层模型足够好的话，也就是应对多、空趋势，以及盘整时段，都有相对理想的措施的话，是可以不需要多品种对冲的。（当然，资金量够的话，做对冲模型也是不错的选择，但20个品种确实稍微多了点啊。）例如，我现在就针对焦炭，1分钟级别专门设计策略模型，做到足够好的时候，延伸到其它周期、其它品种，没有什么大问题。（焦炭的手续费高，所以主力做盘一定会比较剧烈，双向都容易达到极值才回头，相应的开平仓信号也就会比其它品种清晰一些，对我的模型而言，更适合操作。鸡蛋的波动整体而言太温和，不容易达到两头的极值，信号模糊，就不太适合我的模型。这个思路，可以为你提供一点帮助，或者。。。。。。）

个人见解，仅供参考、讨论、研习。。。。。。。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 18:07:00

胡闹创益发表于 2017-1-9 17:23
哦，那还比较符合实盘的苛刻条件，保持关注楼主的测试，预祝成功。（另外多聊两句，个人感觉20个品种对 ...

现在做程序化的大多都主张多品种多策略多周期进行操作，你怎么看？

胡闹创益 · 发表于 2017-1-9 17:23:58

sheshedede 发表于 2017-1-9 16:47
测试时按3个滑点，个别是5个，手续费高于正常的。

哦，那还比较符合实盘的苛刻条件，保持关注楼主的测试，预祝成功。（另外多聊两句，个人感觉20个品种对冲太多了点，完全可以选择3-5个，或者2-3个对冲，偶数时近似等量对冲，奇数时保持预测方向概率大的多一个品种来做，似乎更符合逻辑些。）

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:47:19

胡闹创益发表于 2017-1-8 19:02
另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓 ...

测试时按3个滑点，个别是5个，手续费高于正常的。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:41:20

胡闹创益发表于 2017-1-8 19:02
另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓 ...

我的目的是对冲和减小回撤，在多品种里去试图抓住某一个或二个品种爆发的机会，从而带来最大的贏利。若只选2或3个品种的话，会回撤太大或者错过其他品种的机会，我实盘就吃了这个亏。

sheshedede · 发表于 2017-1-9 16:31:59

胡闹创益发表于 2017-1-8 18:55
过滤盘整行情，可以用MA60均线的线性回归斜率来衡量（当然，你想在更小的级别里操作，就用MA20均线的也行 ...

非常感谢您的建议，我先试试

胡闹创益 · 发表于 2017-1-8 19:02:01

本帖最后由胡闹创益于 2017-1-8 19:14 编辑

另外，没看明白，楼主做组合合约策略的目的是什么？套利？似乎也不像；对冲？也不太像，一下子没缓过神来。如果资金量大到足以影响合约价格走势的时候，又不去坐庄，那就可不是研判和操作技术的问题了，恐怕就是羊入虎口了！一千万资金分散到20个品种上，每个品种也才50万不到，还好，若这个资金量入场集中在少数几个品种上，被主力侦测到的话，他要做的事情只有一件：打爆止损，然后再做他想做的方向。。。。。。
如果策略的底层算法和基础逻辑有效、稳健的话，做好一两个、或者两三个品种，不是更好吗？山上的野味多了去了，也不必全部都打中了，才算好猎人吧？！
模拟回测要做到收益曲线漂亮很容易的，但需要实盘检验才算。而模拟盘回测，需要将滑点、手续费都按真实情况考虑并代入，跑出来的成绩才有些参考意义。

胡闹创益 · 发表于 2017-1-8 18:55:35

本帖最后由胡闹创益于 2017-1-8 18:56 编辑

sheshedede 发表于 2017-1-7 20:48
就是一个区间突破，过滤震荡想了N种方法都效果不好，己经无能为力了，心酸

过滤盘整行情，可以用MA60均线的线性回归斜率来衡量（当然，你想在更小的级别里操作，就用MA20均线的也行），但因为坐标系的缘故，它实际上是伪斜率（也就是返回的角度值，没有跨品种的普遍意义），需要根据每个品种设定相应的阈值来界定其“近似水平横向运动”的模糊边界。路过，雷锋一下，闪人走了。。。。。祝好运！

sheshedede · 发表于 2017-1-8 12:13:30

贼头发表于 2017-1-7 23:52
怎么会效果不好呢，回测那么好

我仔细研究了一下策略内各个品种，之所以盈利是因为有螺纹和铁矿。如果去掉这两个品种，其实盈利下降很多，回撤也会增加很大。但是谁能确定这20个品种里面未来还会出现一个像螺纹的品种呢？如果不出现呢，岂不是死翘翘了。

此外，资金分配很大的影响了这个策略，因为螺纹一直盈利一直加仓，所以走势看起来不错。但是如果逐年平均分配资金测的话，就效果很差了。

实在没有一个完美的解决方法，一直不分配资金还是逐年均分资金。

靠，晕死了。

贼头 · 发表于 2017-1-7 23:52:06

怎么会效果不好呢，回测那么好

sheshedede · 发表于 2017-1-7 20:48:36

就是一个区间突破，过滤震荡想了N种方法都效果不好，己经无能为力了，心酸

兜揣麻袋叫财布 · 发表于 2017-1-7 12:14:32

都是理论的东西，没有实质意义

贼头 · 发表于 2017-1-7 12:06:36

策略是什么逻辑啊能不能分享下

sheshedede · 发表于 2017-1-7 09:46:31

先拿一个亿的资金来试试

呼哈哈 · 发表于 2017-1-6 23:57:57

先拿小资金去试试这个系统

sheshedede · 发表于 2017-1-6 22:16:59

我是快乐交易发表于 2017-1-6 21:48
你自己会C++编写？

不会

我是快乐交易 · 发表于 2017-1-6 21:48:59

你自己会C++编写？