关于程序化滑点的问题

宇翔 · 发表于 2017-4-23 16:14:18

最近想把自己的交易系统用程序化软件测试一下，目的是要看看自己能不能明确到如何开仓平仓，能用简单的程序表达出来。并且也想知道，自己的系统是不是能够盈利，心中有个普。今天简单的试了一下，还没有很明确，统计了两个经常做的品种，整体是盈利的。但是考虑到程序化检测出来的数据是有滑点的，这个不知道如何设置。想问一下，如果月交易20笔，滑点和手续费能占到盈利的多少？也就是说我检测出来的数据，7个月盈利50%，那么这50%中，考虑到滑点和手续费，实际的收益率能达到多少？还有就是，书续费和滑点在检测的时候该如何设置？望大家帮忙，解答一下！谢谢！

南鉴西东 · 发表于 2017-4-24 14:59:01

支持楼主

明天你好 · 发表于 2017-4-24 11:23:05

所以那位兄弟说，月20笔不用考虑滑点，笑死我，，估计好多人跟楼上的一样，都以为频率很低了，一个月才20笔，，他们都没好好算清这条数！更吓人的是，开平各设置一个滑点，有时候实际成交不止一个滑点，或者
大行情启动的时候由于追不进去，还成交不了，本来能赚大的那天竟然实盘是没有开仓的，，，，这个是很伤的，这些情况都要考虑进去！

明天你好 · 发表于 2017-4-24 11:20:15

举个例子，你就会明白了，比如螺纹，现在保证金3000左右1手，一个月开仓10次，一年交易120次，假设你用大概5000去做1手，一年下来，不算滑点的情况下，赚了2000元，利润 2000/5000 等于40%, ，

但是算上开平各滑一个点，（10元+10元）x120次=2400元滑点成本， 2000-2400=-400 你懂的，还亏了400

明天你好 · 发表于 2017-4-24 11:15:23

楼上的说得不对，即便是一个月10手，年出手次数100次左右，也要算上滑点，因为滑点对盈利的伤害实在太大太大了，，开平都各加上1个滑点，手续费倒是其次的

明天你好 · 发表于 2017-4-24 11:14:44

楼上的说得不对，即便是一个月10手，年出手次数100次左右，也要算上滑点，因为滑点对盈利的伤害实在太大太大了，，开平都各加上1个滑点，手续费倒是其次的

宇翔 · 发表于 2017-4-24 07:01:49

2439 发表于 2017-4-23 21:44
月20笔根本就不用考虑滑点，关键在于信号消失问题，这也是为什么回测数据和实盘一点不靠近的原因..

信号消失？怎么理解呀？

2439 · 发表于 2017-4-23 21:44:03

月20笔根本就不用考虑滑点，关键在于信号消失问题，这也是为什么回测数据和实盘一点不靠近的原因..

宇翔 · 发表于 2017-4-23 19:43:46

summer5699 发表于 2017-4-23 19:35
程序化也不是每个模型都能赚钱的，程序化也是2 、8开，只是你没有看到亏钱的程序化。如果真能稳定盈利那银 ...

我程序化的目的是将自己的系统固定下来，而不是为了程序而程序，随着交易的越久，越发现自我本身的因素越难克服。这是我的思路....

summer5699 · 发表于 2017-4-23 19:35:00

程序化也不是每个模型都能赚钱的，程序化也是2 、8开，只是你没有看到亏钱的程序化。如果真能稳定盈利那银行和保险早就包了，哪里还轮得到我们散户。程序化滑点经常都会有，一般都是人工手动去补开或补平。实盘和摸似是完全不一样的。

宇翔 · 发表于 2017-4-23 17:06:56

五峰村员外发表于 2017-4-23 17:00
手续费1%% 滑点设1个点，不放心设2个点

那就是说，周期越大的话，滑点和手续费几乎可以忽略不计了，一个月10笔的交易量，单手50点的止损，那么手续费和2个点的滑点就基本可以忽略了吧！

五峰村员外 · 发表于 2017-4-23 17:00:05

手续费1%% 滑点设1个点，不放心设2个点