短线转型趋势：经验及心路历程分享

dd920

入行也有五年了。五年来，浮浮沉沉，浑浑噩噩，像着了魔一样，好在熬出来了。

熬出来那一段时间，感觉整个人都通透好多。
不知道多少人有这种感觉。

亏了两年，第三年打平，第四第五年，也就是16和17年，还好，赚钱了。

过程是很艰辛的，但我很庆幸，能熬出来的人毕竟是少数。
多少人成为这个市场的炮灰，连点渣都不剩下。
这是这个市场的残酷所在。
市场如战场，战场是要流血的，死人的。
当关键价位或者突破，反转时，多空双方就像巷战肉搏一样，你死，或者我死。

16年用了大半年时间，从日内短线波段，转型为大波段和大趋势，
过程很痛苦，甚至有段时间被市场搞的自己变成了SB，像第一天进市场一样，
开着博弈大师，但是屏幕上的东西全都不认识了。
自己以前的经验，教训，系统，技术等等，好像全丢掉了，
这个市场变得格外的陌生。
当时，这个感觉很不好。

写这篇帖子，有两个目的：
1.自己的一些经验，或者说历程，如果能帮到别人，对自己的运气会有帮助的，冥冥中。
2.如果遇到有共鸣的，可以交流一下，甚至可以考虑合作一下，有钱大家一起赚。
不敢吹嘘自己多牛B，比我牛B的人很多，山外有山，人外有人，我还是深信这句话的。
只不过，每个人都在朝牛B的方向前进，只要不断接近就好。

好了，废话不多说，切入正题。
首先，短线和趋势其实是两个不同的交易系统。
不是像大家想象的那样，时间周期拉长，短线就变成了长线。
如果这么简单的话，那每个人都容易了。也不会有人一直转型不成功。

我不知道高频是怎么玩的，也不会玩。
短线只提日内波段操作。
为什么说这短线和长线是不同的两个交易系统？
其实，应该说，同样是短线，同样是长线，
这个市场存在形形色色的交易系统。
每一个在这个市场中，能赚到钱的交易系统，都是被市场验证是正确的。
不管这个交易系统有多奇葩，一根均线也好，两根均线也好，布林带也好，MACD也好，
只要能从市场中赚到钱，市场就认为你是对的，就会奖励给你利润。
顺便喷一个奇葩，我叫他大黄，像不像一条狗的名字。
他固执的认为，与他不一样的，就是错的。
哪怕市场认为你是对的，也是错的。
这样的人，其实不少，非我族类，其心必异。
狭隘了，同时也太把自己当回事了。
市场会毁灭这样的人。

既然同样是短线，可以有高频，日内波段等等差异，
短线和长线当然是完全不同的两个交易系统。
所以，如果你想转型成功，势必要摧毁原来的短线交易系统，
就像西游降魔篇，儿歌三百首，撕碎重新拼接，才是大日如来歌。

你有没有勇气来摧毁原来在赚钱的短线系统，
在废墟上重建？
置之死地而后生，我是这样的。

原来我做日内波段的时候，其实很简单。
MACD，1分钟macd，跟随波浪去操底摸顶。
为什么是MACD？
因为指标不需要判断，最直观，反应会更快。
1分钟会频繁的出现次低，顶背离，底背离等等形态，
当出现时，把单子第一时间开进去，
注意，第一时间。
因为短线波段，其实利润空间很小，往往一天也就十几个点，
你掐头去尾，再放弃掉五个点十个点，
那还有什么赚的。
同样的，止损可能也是五个点十个点。

这样就回到短线交易的核心，胜率。
我个人认为，胜率这个东西，是跟赌博放到一起的。
原来我觉得期待大行情是贪心，哪有那么多500点.1000点，但仔细想想，如果时间周期拉短为秒，
你永远不知道下一秒是先涨一个点，还是先跌一个点。
这个角度看，短线是赌博。

而趋势交易，仅仅是从A到B，一个价位到另一个价位，
这中间，有很多次短线的波动，
过滤掉，放弃掉，舍得舍得，先舍后得，
因为既然选择做趋势，短线这个利润就不是该你赚的。
动了你不该动的钱，开个玩笑的说，比如徐翔，
轻则连本带息还给市场，重则爆仓，穿仓。
其实这样看来，短线选手更贪心，他希望抓住市场的每一次波动，
赚取更多的利润，甚至全部的利润。
记住一句话，只赚你该赚的钱，不是你的，最好别动。
弱水三千只取一瓢，给别人也留点利润。
你让别人无路可走，最后你也无路可走。

（出去有点事，欢迎感兴趣的朋友一起交流，回头会再续，先发出来。）

dd920

继续瞎掰。

胜率这个东西，很不稳定。
我自己的经验，高的时候82%，我看到过的最高。
低的时候好像出现过一天基本都是止损。
所以，我越来越觉得短线跟赌博一样，做不到稳定。
而且，类似2016年7-9月的黑色行情，
每天上蹦下跳，做短线真的是一念天堂，一念地狱。

我还有一个跟大多数人不一样的观点，
波动率高的品种，比如白糖，某些时段的螺纹，等等，
这种上蹦下跳的行情，
大部分人，会觉得短线需要波动率比较高的品种，
我觉得刚好相反，
不那么活跃，走得四平八稳，更能走出来结构的品种，更适合。
新高，新低，来回涮，
我是被这样的行情弄的无所适从过，
不知道你们有木有这种经验。

再谈到另一个跟胜率对应的东西，盈亏比。
这又回到赌博，例如德州扑克，
赢了10次100美金，一次输掉1000美金，
还是没有盈利。
庆幸的是，没亏损。

对于波段和趋势来说，盈亏比才是核心，
一次赚一波相对可观的利润，
可以让你试错和止损很多次，不产生亏损。
所谓，三年不开张，开张吃三年。


所以，你看到了吧，短线和趋势，
其实赚的是两类钱，不同的钱。
这必然要求，不一样，甚至很多时候是相反的操作和思维。

jacky2008

太感谢楼主的分享，曲高和寡，不过我受益良多，我能理解楼主的功力深厚，有机会能当面讨教，万幸！！！

fzdeyijia

这就是个定力的问题了 做趋势的经常想往短线发展 因为人都是喜欢确定性 厌恶不确定性 短线符合多数人的心理偏好 做趋势心态就难呀 分析的都是肺腑之言 受益良多 谢谢楼主

能猎会逃

张莲花2020 发表于 2017-11-12 20:09
不经历短线的止损训练和看盘训练，心理训练直接做 隔夜波段和趋势单 是非常困难的。
而且趋势追踪 这种策 ...

////不经历短线的止损训练和看盘训练，心理训练直接做 隔夜波段和趋势单 是非常困难的。///


说得真好，


多交流呀

青山薄丶

记住一句话，只赚你该赚的钱，不是你的，最好别动。 弱水三千只取一瓢，给别人也留点利润。 你让别人无路可走，最后你也无路可走。谢谢你的心路历程！

yowo

很不错,感谢楼主.

dd920

贼头 发表于 2017-11-15 21:17
"7-9月那一波上涨，我在多棕榈和菜粕。
跟黑色比起来，盈利缩水很多，
但还好，翻倍了。"

棕榈800个点，够不？
P1801。

贼头

dd920 发表于 2017-11-9 10:45
时间成本，我的理解可能跟大部分人不太一样：
1.跟亏损比起来，时间真的是这个市场最廉价的成本。

"7-9月那一波上涨，我在多棕榈和菜粕。
跟黑色比起来，盈利缩水很多，
但还好，翻倍了。"

总资金翻倍？7-9月没什么行情啊，菜粕震荡，棕榈也就10%幅度的上涨，怎么做到翻倍的？

rong

谢谢楼主分享，已经收藏了，每天上来学习，因为好多都是新手，拿不住单，所以一开始都是短线

huahuahua

不要着眼小周期，要看大周期。谢谢楼主分享。

clinsbull

接受风险，才能拥抱利润。

楼主是个很有思想的人，谈的都是切身的体会，受益良多，多谢了。希望有空多谈谈。

qhsy2017jy

楼主讲了不少干货。谢谢啦。

七不懂

需要慢慢消化。。。

zaitu

需要慢慢消化。。。

dd920

ershou 发表于 2017-11-13 14:21
不太明白楼主说短线和趋势思路是相反的

空间和目标价位：

短线的空间大多是确定的，上限不过就会考虑立即止盈，避免回吐，
老手甚至可能会考虑开反向单，双开对刷，
趋势的目标价位是模糊的，不设上限，只关注下限。
回撤打不到一定程度，对于趋势的判断不会改变，也不会去开反手单。
因为趋势认为，只要趋势继续，回调可能会很快被市场修正。
而且，利润奔跑起来，很多时候就没了严格的技术分析，
让行情跑一会再说。

也是思维差异的地方吧。

dd920

ershou 发表于 2017-11-13 14:21
不太明白楼主说短线和趋势思路是相反的

对待横盘，
短线会选择先出来，锁定盈利，观望，因为i暂时利润不会增加，
趋势会继续持有，考察回调空间，测试反向动能，辅助加减仓，
因为还需要头寸继续奔跑。

也是相反的思维方式和操作。

dd920

ershou 发表于 2017-11-13 14:21
不太明白楼主说短线和趋势思路是相反的

还有，比如，
短线会大多认为，不涨就是跌，就证明错了。
趋势会认为，不跌就是涨，只不过还没到时间。

是不是思维相反?

dd920

ershou 发表于 2017-11-13 14:21
不太明白楼主说短线和趋势思路是相反的

举个简单的例子，
当我第一笔仓位开上去，比如现在菜粕1805的2220的多，
我不是盼着行情涨，我是盼着行情跌，
这样，我就可以下方再加仓，摊低成本，
2170一次，2080一次，2000一次。
综合下来，我的成本可能在2100附近。
因为我也不知道会不会跌到2000，市场给到我哪，我建仓到哪。


因为我从A看到B，A是2200到2000，B是2600-2800.
最好跌到2000，我就可以捡便宜了。
不破2000，行情不会大空。
我仍然可以继续看多。

如果破2000，把第一次的仓位减掉，
或者只留最后一次仓位，
待行情回到2000上方再一路执行加仓。
小仓位，200个点可以接受。
何况，2000不一定能到。

是不是思维和策略是相反的?

ershou

不太明白楼主说短线和趋势思路是相反的

dd920

张莲花2020 发表于 2017-11-12 20:09
不经历短线的止损训练和看盘训练，心理训练直接做 隔夜波段和趋势单 是非常困难的。
而且趋势追踪 这种策 ...

16年其实一言难尽。

过完年3-6月份，一直在做短线。
当时市场的波动也比较剧烈一点，尤其在化工上，甲醇，TA，沥青。
这三个品种给我不少利润，
当时也是原油一波从26-40美元。

幸运的是，当时短线胜率已经上来了，
减少交易频率，只做有把握的交易。
严格按照锁定，尽量不让利润回吐。
胜率一度达到80%，还能维持高位震荡。
这个是重点。


另一方面，真的是运气，
当时日内沥青已经封板，平掉多单，因为已经没有再涨的空间了，
把仓位换到TA，又是一波利润，
甚至第二天，留一点仓位，TA直接又封涨停。
一个星期抓两三个涨停，真的是爽歪歪。
当时翻倍是这样来的。

不断的在这三个品种上换仓。
技术上，跌不动就开多。
基本没有止损产生。

还有印象比较深的是，
有一天沥青深度回调，好像2%吧，但是TA，甲醇和原油并没有下跌，
那天在底部开的多，新低创新高，
真的是运气比较好。
满仓一天10%盈利很轻松，
一周基本保持只亏损一天，多的话两天，还都是小的止损。

也是那个时间的趋势比较适合短线，
多头行情刚刚走出来，
多空在趋势底部反复拉锯，
短线，只做多，利润回报很丰厚。
市场不断的给高抛低吸的机会。

后来7-9开始转向趋势，
那半年时间被市场搞的没脾气。
玉米的多单，菜粕的空单，都开进去了，
都被自己短线的思维给止损了，
思维混乱导致，什么都不会了。

半年时间转向趋势，年底把上半年利润亏了个差不多，也转换了个差不多。
现在其实思维方式跟原来做短线很多时候相反。
保留住了利润，算熬过来了。

知道这个过程的痛苦，发个帖子聊一聊。
没准就帮到一个人，积攒点个人运气，
也对自己有好处。
这个市场见了很多亏得很惨的人，
情绪变脆弱了，看不得别人惨，自己会难受，
希望帮到别人，尽点微薄之力。

另一个私心，是有可能的话，
尝试刷点人气，名利，名利，不分家。哈哈。。。

张莲花2020

不经历短线的止损训练和看盘训练，心理训练直接做 隔夜波段和趋势单 是非常困难的。
而且趋势追踪 这种策略也会有亏损期。
谢谢楼主分享，想听一听楼主16年 每月翻倍的操作经历