计算论证波段交易和日内交易的难易程度和收益潜力

那又如何 · 发表于 2011-9-27 22:58:25

本帖最后由那又如何于 2011-9-28 09:46 编辑

正确率X%手续费P止损点数N点差C赢亏比r,则赚钱条件如下：
      （rN-P-C）X%-(N+P+C)(1-X%)>0
例如1：r=1  P=2 C=1 N=7             X%=71% 正确率要高达71%才能不亏损；          代表日内
例如2：r=1  p=2 C=1 N=40             X%=54%             只要54%即可不亏损。          代表中短线隔夜
例如3：r=2  P=2 C=1 N=7             X%=48%             赢亏比变2后，日内对正确率的最低要求；
例如4：r=2  P=2 C=1 N=40             X%=36%                赢亏比变2后，中线对正确率的最低要求。

当然，你可以改进赢亏比r和正确率X%，举例：X%=80%  r=2

例如1：交易一次平均获利=6.8             每月交易30次       赢利204             2/3仓200手       40800点
例如2：交易一次平均获利=53                每月交易4次          赢利212                1/4仓75手       15900点

***以上只是趣味性的计算，你可以用自己的实战交易数据算一下，公式方便计算R用的1和2 在实际交易中，一般都大于3，看看你的方式从理论上过关了吗。

chen1982qhfk · 发表于 2020-7-20 20:58:23

坚持就是胜利

拿得住 · 发表于 2020-7-15 17:47:22

每天一次交易获利，看来比大波段赚的多，重点在于仓位的轻重，很显然日内的仓位可以比波段要重。

aa1212 · 发表于 2014-5-9 10:04:31

学习感谢楼主分享，

aa1212 · 发表于 2014-5-9 10:04:24

学习感谢楼主分享，

aas · 发表于 2014-1-30 23:53:01

#在这里快速回复#支持！！！！顶！！！

wxmwxm · 发表于 2014-1-27 19:52:30

{:soso_e179:}

wxmwxm · 发表于 2014-1-27 13:35:02

{:soso_e113:}{:soso_e179:}

红外热成像 · 发表于 2012-7-17 17:25:44

理论结合实际

newbasic · 发表于 2012-1-28 10:25:24

{:37:}{:37:}

阿股 · 发表于 2012-1-6 15:24:13

{:05:}

wwdzfw · 发表于 2012-1-6 13:07:13

{:soso_e163:}

乌尔奇奥拉 · 发表于 2011-12-13 20:56:24

这个技术含量比较高

丿乀 · 发表于 2011-12-13 15:22:44

xiexie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

股一道 · 发表于 2011-12-13 13:23:07

支持！！！！顶！！！

flyeagle · 发表于 2011-12-12 22:51:49

真正实盘受滑点影响很大。日内手续费也是个问题。

tomtian · 发表于 2011-12-5 16:50:43

那又如何发表于 2011-12-4 22:25
嗯那我提前祝你新年快乐另外年后操作顺利哈哈

谢谢老那

licai86 · 发表于 2011-12-5 08:02:02

从理论上过关了吗？

那又如何 · 发表于 2011-12-4 22:25:13

tomtian 发表于 2011-12-4 22:21
家里有事，暂停操作。过年后再说。

嗯那我提前祝你新年快乐另外年后操作顺利哈哈

tomtian · 发表于 2011-12-4 22:21:34

那又如何发表于 2011-12-4 19:30
哈哈还好啊半程序化做的咋样啦？

家里有事，暂停操作。过年后再说。

那又如何 · 发表于 2011-12-4 19:30:02

tomtian 发表于 2011-10-6 12:19
警钟长鸣

哈哈还好啊半程序化做的咋样啦？